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  • Unidade: EP

    Subjects: DEMANDA, VAREJO, COMÉRCIO ELETRÔNICO, APRENDIZADO COMPUTACIONAL

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    • ABNT

      SOARES, André Luiz Tiago. Desenvolvimento de modelo de demanda para varejista do setor moveleiro. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/c0af9a52-aa44-44b2-a6c1-e991b0e06565/ANDR%C3%89%20LUIZ%20TIAGO%20SOARES%20PRO2021.pdf. Acesso em: 07 fev. 2023.
    • APA

      Soares, A. L. T. (2021). Desenvolvimento de modelo de demanda para varejista do setor moveleiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/c0af9a52-aa44-44b2-a6c1-e991b0e06565/ANDR%C3%89%20LUIZ%20TIAGO%20SOARES%20PRO2021.pdf
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      Soares ALT. Desenvolvimento de modelo de demanda para varejista do setor moveleiro [Internet]. 2021 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/c0af9a52-aa44-44b2-a6c1-e991b0e06565/ANDR%C3%89%20LUIZ%20TIAGO%20SOARES%20PRO2021.pdf
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      Soares ALT. Desenvolvimento de modelo de demanda para varejista do setor moveleiro [Internet]. 2021 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/c0af9a52-aa44-44b2-a6c1-e991b0e06565/ANDR%C3%89%20LUIZ%20TIAGO%20SOARES%20PRO2021.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO, MACROECONOMIA

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      VIDIGAL, Lucas Larsson. Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b0a764b3-d647-4ea4-934a-419b9e1feaf6/LUCAS%20LARSSON%20VIDIGAL%20PRO2021.pdf. Acesso em: 07 fev. 2023.
    • APA

      Vidigal, L. L. (2021). Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/b0a764b3-d647-4ea4-934a-419b9e1feaf6/LUCAS%20LARSSON%20VIDIGAL%20PRO2021.pdf
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      Vidigal LL. Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira [Internet]. 2021 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b0a764b3-d647-4ea4-934a-419b9e1feaf6/LUCAS%20LARSSON%20VIDIGAL%20PRO2021.pdf
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      Vidigal LL. Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira [Internet]. 2021 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b0a764b3-d647-4ea4-934a-419b9e1feaf6/LUCAS%20LARSSON%20VIDIGAL%20PRO2021.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, REGRESSÃO, MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO, INFLAÇÃO

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    • ABNT

      GASPARIAN, Rodrigo Marco Bassi. Uso de séries temporais e gráficos de controle no monitoramento da inflação. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9341dc84-d9fb-4319-983a-98700b1be653/RODRIGO%20MARCO%20BASSI%20GASPARIAN%20PRO2021.pdf. Acesso em: 07 fev. 2023.
    • APA

      Gasparian, R. M. B. (2021). Uso de séries temporais e gráficos de controle no monitoramento da inflação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/9341dc84-d9fb-4319-983a-98700b1be653/RODRIGO%20MARCO%20BASSI%20GASPARIAN%20PRO2021.pdf
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      Gasparian RMB. Uso de séries temporais e gráficos de controle no monitoramento da inflação [Internet]. 2021 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9341dc84-d9fb-4319-983a-98700b1be653/RODRIGO%20MARCO%20BASSI%20GASPARIAN%20PRO2021.pdf
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      Gasparian RMB. Uso de séries temporais e gráficos de controle no monitoramento da inflação [Internet]. 2021 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9341dc84-d9fb-4319-983a-98700b1be653/RODRIGO%20MARCO%20BASSI%20GASPARIAN%20PRO2021.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO

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      FIGUEIREDO, Matheus Ferreira. Uso de séries temporais para modelagem de inadimplência em recebíveis imobiliários e seu monitoramento por gráficos de controle. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e321897-4c4f-4c2e-aa0c-dc2a7b37f448/MatheusFerreiraFigueiredo%20TCCPRO20.pdf. Acesso em: 07 fev. 2023.
    • APA

      Figueiredo, M. F. (2020). Uso de séries temporais para modelagem de inadimplência em recebíveis imobiliários e seu monitoramento por gráficos de controle (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e321897-4c4f-4c2e-aa0c-dc2a7b37f448/MatheusFerreiraFigueiredo%20TCCPRO20.pdf
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      Figueiredo MF. Uso de séries temporais para modelagem de inadimplência em recebíveis imobiliários e seu monitoramento por gráficos de controle [Internet]. 2020 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e321897-4c4f-4c2e-aa0c-dc2a7b37f448/MatheusFerreiraFigueiredo%20TCCPRO20.pdf
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      Figueiredo MF. Uso de séries temporais para modelagem de inadimplência em recebíveis imobiliários e seu monitoramento por gráficos de controle [Internet]. 2020 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e321897-4c4f-4c2e-aa0c-dc2a7b37f448/MatheusFerreiraFigueiredo%20TCCPRO20.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: ADMINISTRAÇÃO DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, TRABALHADORES

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      CARNEIRO, André Henrique Alves. Modelling job promotion in a consulting company by a logistic regression. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1289c303-bb18-43fb-af78-4705e214eff4/AndreHenriqueAlvesCarneiro%20TCCPRO20.pdf. Acesso em: 07 fev. 2023.
    • APA

      Carneiro, A. H. A. (2020). Modelling job promotion in a consulting company by a logistic regression. (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/1289c303-bb18-43fb-af78-4705e214eff4/AndreHenriqueAlvesCarneiro%20TCCPRO20.pdf
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      Carneiro AHA. Modelling job promotion in a consulting company by a logistic regression. [Internet]. 2020 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1289c303-bb18-43fb-af78-4705e214eff4/AndreHenriqueAlvesCarneiro%20TCCPRO20.pdf
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      Carneiro AHA. Modelling job promotion in a consulting company by a logistic regression. [Internet]. 2020 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1289c303-bb18-43fb-af78-4705e214eff4/AndreHenriqueAlvesCarneiro%20TCCPRO20.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, PROCESSO, GRÁFICOS

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      STEPHAN, Fernando Amá. Modelagem e monitoramento do futuro de câmbio por séries de tempo de gráficos de controle. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/df16a93e-5e7d-477c-a972-4819f1ab59b6/FernadoAmaStephan%20TCCPRO19.pdf. Acesso em: 07 fev. 2023.
    • APA

      Stephan, F. A. (2019). Modelagem e monitoramento do futuro de câmbio por séries de tempo de gráficos de controle (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/df16a93e-5e7d-477c-a972-4819f1ab59b6/FernadoAmaStephan%20TCCPRO19.pdf
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      Stephan FA. Modelagem e monitoramento do futuro de câmbio por séries de tempo de gráficos de controle [Internet]. 2019 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/df16a93e-5e7d-477c-a972-4819f1ab59b6/FernadoAmaStephan%20TCCPRO19.pdf
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      Stephan FA. Modelagem e monitoramento do futuro de câmbio por séries de tempo de gráficos de controle [Internet]. 2019 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/df16a93e-5e7d-477c-a972-4819f1ab59b6/FernadoAmaStephan%20TCCPRO19.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS, GRÁFICOS, PROCESSO

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      ESCAMILLA, Daniel Maia. Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf. Acesso em: 07 fev. 2023.
    • APA

      Escamilla, D. M. (2019). Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf
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      Escamilla DM. Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. [Internet]. 2019 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf
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      Escamilla DM. Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. [Internet]. 2019 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, DERIVATIVOS

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      PEREIRA, Alexys Navera Altimari Roveratti. Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2015. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf. Acesso em: 07 fev. 2023.
    • APA

      Pereira, A. N. A. R. (2015). Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf
    • NLM

      Pereira ANAR. Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros [Internet]. 2015 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf
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      Pereira ANAR. Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros [Internet]. 2015 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf
  • Unidade: EP

    Subject: PLANEJAMENTO E ANÁLISE DE EXPERIMENTOS

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      FUKS, Yohanis. Contribuições para delineamento de experimentos. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2014. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/80984e9d-52f1-4227-b071-4fc9a15b6783/YohanisFuks%20TCCPRO14.pdf. Acesso em: 07 fev. 2023.
    • APA

      Fuks, Y. (2014). Contribuições para delineamento de experimentos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/80984e9d-52f1-4227-b071-4fc9a15b6783/YohanisFuks%20TCCPRO14.pdf
    • NLM

      Fuks Y. Contribuições para delineamento de experimentos [Internet]. 2014 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/80984e9d-52f1-4227-b071-4fc9a15b6783/YohanisFuks%20TCCPRO14.pdf
    • Vancouver

      Fuks Y. Contribuições para delineamento de experimentos [Internet]. 2014 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/80984e9d-52f1-4227-b071-4fc9a15b6783/YohanisFuks%20TCCPRO14.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: ECONOMETRIA, CONTROLE DA QUALIDADE, CONTROLE DE PROCESSOS

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    • ABNT

      CAMACHO, Fernando Correa. Monitoramento da volatilidade de ativos financeiros através de gráficos de controle. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2013. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/10e2a074-1856-4659-8cd7-e08f842cb4c7/FernandoCorreaCamacho%20TCCPRO13.pdf. Acesso em: 07 fev. 2023.
    • APA

      Camacho, F. C. (2013). Monitoramento da volatilidade de ativos financeiros através de gráficos de controle (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/10e2a074-1856-4659-8cd7-e08f842cb4c7/FernandoCorreaCamacho%20TCCPRO13.pdf
    • NLM

      Camacho FC. Monitoramento da volatilidade de ativos financeiros através de gráficos de controle [Internet]. 2013 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/10e2a074-1856-4659-8cd7-e08f842cb4c7/FernandoCorreaCamacho%20TCCPRO13.pdf
    • Vancouver

      Camacho FC. Monitoramento da volatilidade de ativos financeiros através de gráficos de controle [Internet]. 2013 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/10e2a074-1856-4659-8cd7-e08f842cb4c7/FernandoCorreaCamacho%20TCCPRO13.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO, PROCESSOS COM MEMÓRIA LONGA

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    • ABNT

      MATA, José Henrique da e HO, Linda Lee. Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2013. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/01d1b531-d3de-4273-9450-55931d9e6440/JoseHenriquedaMata%20TCCPRO13.pdf. Acesso em: 07 fev. 2023.
    • APA

      Mata, J. H. da, & Ho, L. L. (2013). Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/01d1b531-d3de-4273-9450-55931d9e6440/JoseHenriquedaMata%20TCCPRO13.pdf
    • NLM

      Mata JH da, Ho LL. Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR [Internet]. 2013 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/01d1b531-d3de-4273-9450-55931d9e6440/JoseHenriquedaMata%20TCCPRO13.pdf
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      Mata JH da, Ho LL. Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR [Internet]. 2013 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/01d1b531-d3de-4273-9450-55931d9e6440/JoseHenriquedaMata%20TCCPRO13.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO

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    • ABNT

      TAMURA, Lucas Ken e HO, Linda Lee. Séries temporais com variáveis exógenas e gráficos de controle como ferramentas de decisão no mercado financeiro. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2013. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/241a21f0-e1df-447d-ba9b-7dc25509b273/LucasKenTamura%20TCCPRO13.pdf. Acesso em: 07 fev. 2023.
    • APA

      Tamura, L. K., & Ho, L. L. (2013). Séries temporais com variáveis exógenas e gráficos de controle como ferramentas de decisão no mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/241a21f0-e1df-447d-ba9b-7dc25509b273/LucasKenTamura%20TCCPRO13.pdf
    • NLM

      Tamura LK, Ho LL. Séries temporais com variáveis exógenas e gráficos de controle como ferramentas de decisão no mercado financeiro [Internet]. 2013 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/241a21f0-e1df-447d-ba9b-7dc25509b273/LucasKenTamura%20TCCPRO13.pdf
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      Tamura LK, Ho LL. Séries temporais com variáveis exógenas e gráficos de controle como ferramentas de decisão no mercado financeiro [Internet]. 2013 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/241a21f0-e1df-447d-ba9b-7dc25509b273/LucasKenTamura%20TCCPRO13.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: REGRESSÃO, MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO

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    • ABNT

      SANTOS, Luiz Henrique Paiffer dos e HO, Linda Lee. Uso de modelos autoregressivos combinados a gráficos de controle para monitorar volatilidade de ativos financeiros. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2012. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/582972f3-494c-4996-bff7-e8f425b11b68/LuizHenriquePaifferdosSantos%20TCCPRO12.pdf. Acesso em: 07 fev. 2023.
    • APA

      Santos, L. H. P. dos, & Ho, L. L. (2012). Uso de modelos autoregressivos combinados a gráficos de controle para monitorar volatilidade de ativos financeiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/582972f3-494c-4996-bff7-e8f425b11b68/LuizHenriquePaifferdosSantos%20TCCPRO12.pdf
    • NLM

      Santos LHP dos, Ho LL. Uso de modelos autoregressivos combinados a gráficos de controle para monitorar volatilidade de ativos financeiros [Internet]. 2012 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/582972f3-494c-4996-bff7-e8f425b11b68/LuizHenriquePaifferdosSantos%20TCCPRO12.pdf
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      Santos LHP dos, Ho LL. Uso de modelos autoregressivos combinados a gráficos de controle para monitorar volatilidade de ativos financeiros [Internet]. 2012 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/582972f3-494c-4996-bff7-e8f425b11b68/LuizHenriquePaifferdosSantos%20TCCPRO12.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: REGRESSÃO LINEAR, MONITORAMENTO, SOJA, MERCADO AGRÍCOLA, HEDGING (FINANÇAS)

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    • ABNT

      GONÇALVES, Maurício Magliocca e HO, Linda Lee. Gerenciamento de risco no mercado sojicultor através de gráficos de controle. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2011. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4119e8ed-da61-4026-b549-68d609d19463/MauricioMaglioccaGoncalves%20TCCPRO11.pdf. Acesso em: 07 fev. 2023.
    • APA

      Gonçalves, M. M., & Ho, L. L. (2011). Gerenciamento de risco no mercado sojicultor através de gráficos de controle (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/4119e8ed-da61-4026-b549-68d609d19463/MauricioMaglioccaGoncalves%20TCCPRO11.pdf
    • NLM

      Gonçalves MM, Ho LL. Gerenciamento de risco no mercado sojicultor através de gráficos de controle [Internet]. 2011 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4119e8ed-da61-4026-b549-68d609d19463/MauricioMaglioccaGoncalves%20TCCPRO11.pdf
    • Vancouver

      Gonçalves MM, Ho LL. Gerenciamento de risco no mercado sojicultor através de gráficos de controle [Internet]. 2011 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4119e8ed-da61-4026-b549-68d609d19463/MauricioMaglioccaGoncalves%20TCCPRO11.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: CVT, CONFORTO VEICULAR, COMBUSTÍVEIS, VEÍCULOS DE COMPETIÇÃO

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    • ABNT

      RODRIGUES, Matheus Ribeiro. Estudo teórico e experimental de uma transmissão continuamente variável para veículo Baja SAE. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3eca7b8e-92a5-4683-a7b9-3e897d9148f0/MATHEUS%20RIBEIRO%20RODRIGUES%20PME11.pdf. Acesso em: 07 fev. 2023.
    • APA

      Rodrigues, M. R. (2011). Estudo teórico e experimental de uma transmissão continuamente variável para veículo Baja SAE (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/3eca7b8e-92a5-4683-a7b9-3e897d9148f0/MATHEUS%20RIBEIRO%20RODRIGUES%20PME11.pdf
    • NLM

      Rodrigues MR. Estudo teórico e experimental de uma transmissão continuamente variável para veículo Baja SAE [Internet]. 2011 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3eca7b8e-92a5-4683-a7b9-3e897d9148f0/MATHEUS%20RIBEIRO%20RODRIGUES%20PME11.pdf
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      Rodrigues MR. Estudo teórico e experimental de uma transmissão continuamente variável para veículo Baja SAE [Internet]. 2011 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3eca7b8e-92a5-4683-a7b9-3e897d9148f0/MATHEUS%20RIBEIRO%20RODRIGUES%20PME11.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO, AÇÕES, MERCADO ABERTO (MODELOS), REGRESSÃO (ANÁLISE)

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    • ABNT

      MARQUES, Tiago Carvalho de Matos. Monitoramento de perfis aplicado à análise de portfólios. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2010. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6b3817c9-cf49-4ae4-bff6-5382ca61ee86/TiagoCarvalhodeMatosMarques%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 07 fev. 2023.
    • APA

      Marques, T. C. de M. (2010). Monitoramento de perfis aplicado à análise de portfólios (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/6b3817c9-cf49-4ae4-bff6-5382ca61ee86/TiagoCarvalhodeMatosMarques%20TCCPRO10.pdf
    • NLM

      Marques TC de M. Monitoramento de perfis aplicado à análise de portfólios [Internet]. 2010 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6b3817c9-cf49-4ae4-bff6-5382ca61ee86/TiagoCarvalhodeMatosMarques%20TCCPRO10.pdf
    • Vancouver

      Marques TC de M. Monitoramento de perfis aplicado à análise de portfólios [Internet]. 2010 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6b3817c9-cf49-4ae4-bff6-5382ca61ee86/TiagoCarvalhodeMatosMarques%20TCCPRO10.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: AÇÕES, MERCADO FINANCEIRO, REGRESSÃO (ANÁLISE), MODELOS (PREVISÃO)

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    • ABNT

      YAMANARI, Regiane Cristina. Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2010. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1d33beb9-d8a1-44c1-b754-ae8c4f063d0e/RegianeCristinaYamanari%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 07 fev. 2023.
    • APA

      Yamanari, R. C. (2010). Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/1d33beb9-d8a1-44c1-b754-ae8c4f063d0e/RegianeCristinaYamanari%20TCCPRO10.pdf
    • NLM

      Yamanari RC. Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro [Internet]. 2010 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1d33beb9-d8a1-44c1-b754-ae8c4f063d0e/RegianeCristinaYamanari%20TCCPRO10.pdf
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      Yamanari RC. Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro [Internet]. 2010 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1d33beb9-d8a1-44c1-b754-ae8c4f063d0e/RegianeCristinaYamanari%20TCCPRO10.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO (OTIMIZAÇÃO), MERCADO FINANCEIRO, CONTROLE DE PROCESSOS

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    • ABNT

      PARIZZI, Gustavo. Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2009. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf. Acesso em: 07 fev. 2023.
    • APA

      Parizzi, G. (2009). Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf
    • NLM

      Parizzi G. Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2009 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf
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      Parizzi G. Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2009 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: ENGENHARIA ECONÔMICA, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), TAXA DE JUROS, DÍVIDA EXTERNA

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    • ABNT

      CEDISMONDI, Gabriel Nunes de Souza. Análise de um modelo de previsão da taxa de juros dos títulos públicos brasileiros. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2008. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d41bf126-bc95-490d-b92a-10f5593d62c2/GabrielNunesdeSouzaCedismondi%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 07 fev. 2023.
    • APA

      Cedismondi, G. N. de S. (2008). Análise de um modelo de previsão da taxa de juros dos títulos públicos brasileiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/d41bf126-bc95-490d-b92a-10f5593d62c2/GabrielNunesdeSouzaCedismondi%20TCC-PRO08.pdf
    • NLM

      Cedismondi GN de S. Análise de um modelo de previsão da taxa de juros dos títulos públicos brasileiros [Internet]. 2008 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d41bf126-bc95-490d-b92a-10f5593d62c2/GabrielNunesdeSouzaCedismondi%20TCC-PRO08.pdf
    • Vancouver

      Cedismondi GN de S. Análise de um modelo de previsão da taxa de juros dos títulos públicos brasileiros [Internet]. 2008 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d41bf126-bc95-490d-b92a-10f5593d62c2/GabrielNunesdeSouzaCedismondi%20TCC-PRO08.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: MODELOS NÃO LINEARES, INFERÊNCIA BAYESIANA, MÉTODOS MCMC

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    • ABNT

      SILVEIRA, Thiago Kurimori Garcia da. Modelo de previsão com volatilidade estocástica. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2008. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ddb092d7-bbcc-4a59-b4c9-ec52cb3bc844/ThiagoKurimoriGarciadaSilveira%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 07 fev. 2023.
    • APA

      Silveira, T. K. G. da. (2008). Modelo de previsão com volatilidade estocástica (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/ddb092d7-bbcc-4a59-b4c9-ec52cb3bc844/ThiagoKurimoriGarciadaSilveira%20TCC-PRO08.pdf
    • NLM

      Silveira TKG da. Modelo de previsão com volatilidade estocástica [Internet]. 2008 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ddb092d7-bbcc-4a59-b4c9-ec52cb3bc844/ThiagoKurimoriGarciadaSilveira%20TCC-PRO08.pdf
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      Silveira TKG da. Modelo de previsão com volatilidade estocástica [Internet]. 2008 ;[citado 2023 fev. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ddb092d7-bbcc-4a59-b4c9-ec52cb3bc844/ThiagoKurimoriGarciadaSilveira%20TCC-PRO08.pdf

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