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Trabalho de conclusao de curso - tcc

Uso de modelos autoregressivos combinados a gráficos de controle para monitorar volatilidade de ativos financeiros (2012)

  • Authors:
  • Autor USP: SANTOS, LUIZ HENRIQUE PAIFFER DOS - EP
  • Unidade: EP
  • Sigla do Departamento: PRO
  • Subjects: REGRESSÃO; MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO
  • Language: Português
  • Abstract: Este trabalho propõe uma metodologia para modelar volatilidade de preços de ativos financeiros e monitorá-la através de gráficos de controle, que alertam o usuário em casos de aumento da magnitude da mesma para que este tome alguma decisão. Dado o grande número de fatores que influenciam a formação do preço de um ativo, a volatilidade como medida de incerteza e risco é o parâmetro mais observado pelos gerenciadores de carteira de ativos. A primeira parte da metodologia proposta consiste em utilizar um modelo autorregressivo que assume que a volatilidade condicional não é constante ao longo do tempo (GARCH). Posteriormente, o trabalho analisa o emprego de gráficos de controle com memória, leia-se, EWMA e CUSUM, para monitorar a volatilidade condicional já modelada. A avaliação do desempenho das ferramentas é realizada através da observação do ARL de cada gráfico em situações que a volatilidade aumenta. Neste aspecto, os gráficos mostraram bons resultados, com vantagem para o EWMA. Finalmente, testou-se o uso dos gráficos em períodos passados para verificar se os mesmos teriam identificado momentos de alta volatilidade conhecidos e os resultados obtidos foram satisfatórios.
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    • ABNT

      SANTOS, Luiz Henrique Paiffer dos. Uso de modelos autoregressivos combinados a gráficos de controle para monitorar volatilidade de ativos financeiros. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/582972f3-494c-4996-bff7-e8f425b11b68/LuizHenriquePaifferdosSantos%20TCCPRO12.pdf. Acesso em: 18 mar. 2025.

    • APA

      Santos, L. H. P. dos. (2012). Uso de modelos autoregressivos combinados a gráficos de controle para monitorar volatilidade de ativos financeiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/582972f3-494c-4996-bff7-e8f425b11b68/LuizHenriquePaifferdosSantos%20TCCPRO12.pdf

    • NLM

      Santos LHP dos. Uso de modelos autoregressivos combinados a gráficos de controle para monitorar volatilidade de ativos financeiros [Internet]. 2012 ;[citado 2025 mar. 18 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/582972f3-494c-4996-bff7-e8f425b11b68/LuizHenriquePaifferdosSantos%20TCCPRO12.pdf

    • Vancouver

      Santos LHP dos. Uso de modelos autoregressivos combinados a gráficos de controle para monitorar volatilidade de ativos financeiros [Internet]. 2012 ;[citado 2025 mar. 18 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/582972f3-494c-4996-bff7-e8f425b11b68/LuizHenriquePaifferdosSantos%20TCCPRO12.pdf

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