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Uso de séries temporais para modelagem de inadimplência em recebíveis imobiliários e seu monitoramento por gráficos de controle (2020)

  • Authors:
  • USP affiliated author: FIGUEIREDO, MATHEUS FERREIRA - EP
  • School: EP
  • Sigla do Departamento: PRO
  • Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO
  • Language: Português
  • Abstract: Este trabalho de formatura propõe o desenvolvimento de uma metodologia para previsão e monitoramento de índices de inadimplência em carteiras de recebíveis imobiliários cedidas para operações de securitização, para fornecer informações quantitativas para embasar a tomada de decisão e diminuir os riscos de não pagamento durante a operação. Primeiro foi analisada e tratada uma série temporal de inadimplência para o ajuste de um modelo paramétrico de classe ARIMA. Em seguida, foi selecionado o gráfico de média móvel exponencialmente ponderada para o monitoramento desta série, com o objetivo de identificar um processo fora de controle. Para tal, foram desenvolvidos algoritmos usando a linguagem de programação R para definir seus parâmetros, de modo a atingir o 𝐴𝑅𝐿0 pré-estabelecido de 36 meses. Então foi simulado um processo fora de controle para estudar a sensibilidade do gráfico em relação a mudanças na média da série. A análise dos resultados consistiu de uma avaliação da capacidade de previsão do modelo ajustado, a partir da comparação dos valores previstos com as observações reais. Quanto ao gráfico de controle, este foi avaliado pela sua capacidade de identificar processos fora de controle e perceber pequenas variações na média da variável monitorada. Ao final do desenvolvimento, foi constatado que a solução proposta apresentou uma capacidade de previsão adequada para o curto prazo e uma sensibilidade satisfatória a variações na média da inadimplência.
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    • ABNT

      FIGUEIREDO, Matheus Ferreira. Uso de séries temporais para modelagem de inadimplência em recebíveis imobiliários e seu monitoramento por gráficos de controle. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6e321897-4c4f-4c2e-aa0c-dc2a7b37f448/MatheusFerreiraFigueiredo%20TCCPRO20.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Figueiredo, M. F. (2020). Uso de séries temporais para modelagem de inadimplência em recebíveis imobiliários e seu monitoramento por gráficos de controle (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6e321897-4c4f-4c2e-aa0c-dc2a7b37f448/MatheusFerreiraFigueiredo%20TCCPRO20.pdf
    • NLM

      Figueiredo MF. Uso de séries temporais para modelagem de inadimplência em recebíveis imobiliários e seu monitoramento por gráficos de controle [Internet]. 2020 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6e321897-4c4f-4c2e-aa0c-dc2a7b37f448/MatheusFerreiraFigueiredo%20TCCPRO20.pdf
    • Vancouver

      Figueiredo MF. Uso de séries temporais para modelagem de inadimplência em recebíveis imobiliários e seu monitoramento por gráficos de controle [Internet]. 2020 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6e321897-4c4f-4c2e-aa0c-dc2a7b37f448/MatheusFerreiraFigueiredo%20TCCPRO20.pdf

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