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Uso de séries temporais e gráficos de controle no monitoramento da inflação (2021)

  • Authors:
  • USP affiliated author: GASPARIAN, RODRIGO MARCO BASSI - EP
  • School: EP
  • Sigla do Departamento: PRO
  • Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; REGRESSÃO; MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO; INFLAÇÃO
  • Language: Português
  • Abstract: Ao longo da última década, o mercado norte-americano passou por um crescimento acelerado da participação de algoritmos quantitativos como estratégias de investimento, capitaneado por exemplos que obtiveram extremo sucesso através do uso de modelos estatísticos como forma de tomada de decisões. No mercado brasileiro, porém, o cenário é ainda diferente, na medida que os veículos de investimento que usam apenas estratégias quantitativas ainda não têm seu espaço consolidado no mercado e tão pouco a confiança dos investidores. Também ao longo das últimas décadas, a inflação brasileira, oficialmente o índice IPCA, mostrou-se uma preocupação recorrentes da população, ao passo que existem atualmente diversas alternativas para que o investidor consiga expor seu patrimônio em ativos indexados à índices de preços no Brasil. Diante desse contexto, esse trabalho propõe uma metodologia quantitativa para a previsão da inflação brasileira através de modelagem de séries de tempo e monitoramento por gráficos de controle. A metodologia quantitativa para a série de retornos mensais do IPCA utiliza modelos auto regressivos e de médias móveis do tipo ARIMA para ajuste da série e em seguida gráficos de controle com memória do tipo EWMA para monitorar o comportamento. Os resultados obtidos são comparados à série original e à série de expectativas do mercado para o IPCA mensal, de forma que a conclusão é satisfatória e identifica os momentos de maior estresse para a série original.
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    Versão Publicada RODRIGO MARCO BASSI GASPA... Direct link
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    • ABNT

      GASPARIAN, Rodrigo Marco Bassi. Uso de séries temporais e gráficos de controle no monitoramento da inflação. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9341dc84-d9fb-4319-983a-98700b1be653/RODRIGO%20MARCO%20BASSI%20GASPARIAN%20PRO2021.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Gasparian, R. M. B. (2021). Uso de séries temporais e gráficos de controle no monitoramento da inflação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9341dc84-d9fb-4319-983a-98700b1be653/RODRIGO%20MARCO%20BASSI%20GASPARIAN%20PRO2021.pdf
    • NLM

      Gasparian RMB. Uso de séries temporais e gráficos de controle no monitoramento da inflação [Internet]. 2021 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9341dc84-d9fb-4319-983a-98700b1be653/RODRIGO%20MARCO%20BASSI%20GASPARIAN%20PRO2021.pdf
    • Vancouver

      Gasparian RMB. Uso de séries temporais e gráficos de controle no monitoramento da inflação [Internet]. 2021 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9341dc84-d9fb-4319-983a-98700b1be653/RODRIGO%20MARCO%20BASSI%20GASPARIAN%20PRO2021.pdf

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