Séries temporais com variáveis exógenas e gráficos de controle como ferramentas de decisão no mercado financeiro (2013)
- Authors:
- USP affiliated author: TAMURA, LUCAS KEN - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO; CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO
- Language: Português
- Abstract: O preço certamente é um dos principais fatores considerados no processo decisório de investimento no mercado financeiro. Atualmente, muitas decisões são baseadas em fundamentos econômicos, porém existem poucas ferramentas quantitativas para apoiá-las. Este trabalho propõe um método de monitoramento da média de preços através de gráficos de controle. Inicialmente, ajustam-se modelos regressivos para séries temporais de preços de ativos. Três tipos de gráficos de controle são propostos para isto: Shewhart, CUSUM e EWMA. Os limites de controle destes gráficos são determinados por simulações que satisfazem um valor fixo de ARL0 . Em seguida, os ARL fora de controle ( ARL1 ) dos gráficos de controle são obtidos (também por simulação) para diferentes níveis de desvios da média, para comparar o desempenho dos três gráficos de controle. Como esperado, gráficos EWMA e CUSUM são melhores para detectar pequenos desvios, enquanto o gráfico tradicional Shewhart é melhor para desvios maiores.
- Imprenta:
-
ABNT
TAMURA, Lucas Ken e HO, Linda Lee. Séries temporais com variáveis exógenas e gráficos de controle como ferramentas de decisão no mercado financeiro. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2013. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/241a21f0-e1df-447d-ba9b-7dc25509b273/LucasKenTamura%20TCCPRO13.pdf. Acesso em: 25 abr. 2024. -
APA
Tamura, L. K., & Ho, L. L. (2013). Séries temporais com variáveis exógenas e gráficos de controle como ferramentas de decisão no mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/241a21f0-e1df-447d-ba9b-7dc25509b273/LucasKenTamura%20TCCPRO13.pdf -
NLM
Tamura LK, Ho LL. Séries temporais com variáveis exógenas e gráficos de controle como ferramentas de decisão no mercado financeiro [Internet]. 2013 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/241a21f0-e1df-447d-ba9b-7dc25509b273/LucasKenTamura%20TCCPRO13.pdf -
Vancouver
Tamura LK, Ho LL. Séries temporais com variáveis exógenas e gráficos de controle como ferramentas de decisão no mercado financeiro [Internet]. 2013 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/241a21f0-e1df-447d-ba9b-7dc25509b273/LucasKenTamura%20TCCPRO13.pdf
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