Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira (2021)
- Authors:
- USP affiliated author: VIDIGAL, LUCAS LARSSON - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS; CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO; MACROECONOMIA
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho de formatura propõe o desenvolvimento de uma metodologia para realizar a previsão e o monitoramento do nível de atividade da economia brasileira, através do ajuste de um modelo paramétrico de séries temporais sobre a série do IBC-Br e da utilização de CEP. Com este modelo, busca-se criar uma ferramenta quantitativa que auxilie investidores no processo de tomada de decisão para alocação de seus ativos, podendo ser combinada com análises qualitativas de mercado. Para tal, inicialmente, decidiu-se por utilizar um modelo da classe SARIMA para ajustar a série do IBC-Br. Procurou-se obter um modelo que, ao mesmo tempo, apresentasse boa aderência à série e fosse parcimonioso. Sua avaliação foi feita com base nas previsões realizadas para os dados de teste da série, que não foram utilizados para a modelagem, a partir de dois critérios: RMSE e aderência aos intervalos de confiança. Em seguida, para monitoramento do IBC-Br, foi empregado um gráfico de controle com memória, do tipo EWMA, com um fator λ de 0,6. Os limites de controle foram determinados através de simulações visando obter um ARL alvo para a série de 36. Para avaliar a capacidade do gráfico em sinalizar processos fora de controle, foram realizadas simulações com maior variabilidade da série modelada. Por fim, realizou-se a avaliação do gráfico EWMA, aplicando-o à série completa do IBC-Br e verificando se ele conseguiu identificar de forma assertiva períodos durante os quais o processo estava fora de controle. A ferramenta desenvolvida apresentou resultados satisfatórios tanto para a previsão quanto para o monitoramento da variável.
- Imprenta:
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ABNT
VIDIGAL, Lucas Larsson. Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b0a764b3-d647-4ea4-934a-419b9e1feaf6/LUCAS%20LARSSON%20VIDIGAL%20PRO2021.pdf. Acesso em: 26 abr. 2024. -
APA
Vidigal, L. L. (2021). Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b0a764b3-d647-4ea4-934a-419b9e1feaf6/LUCAS%20LARSSON%20VIDIGAL%20PRO2021.pdf -
NLM
Vidigal LL. Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b0a764b3-d647-4ea4-934a-419b9e1feaf6/LUCAS%20LARSSON%20VIDIGAL%20PRO2021.pdf -
Vancouver
Vidigal LL. Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b0a764b3-d647-4ea4-934a-419b9e1feaf6/LUCAS%20LARSSON%20VIDIGAL%20PRO2021.pdf
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