Monitoramento de perfis aplicado à análise de portfólios (2010)
- Authors:
- USP affiliated author: MARQUES, TIAGO CARVALHO DE MATOS - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO; AÇÕES; MERCADO ABERTO (MODELOS); REGRESSÃO (ANÁLISE)
- Language: Português
- Abstract: A análise do risco de um portfólio de ativos é fundamental tanto para uma correta caracterização de produtos financeiros, quanto para seleção das técnicas mais adequadas para a neutralização do risco identificado. Desta forma, medir precisamente esse risco é de grande interesse para os envolvidos na negociação de tais ativos. Nesse contexto, o Market Model tem sido utilizado, visto ser uma representação simples e eficiente do risco a partir do coeficiente angular de um modelo de regressão que relaciona retornos do ativo analisado com retornos de um índice que reflita o desempenho da economia como um todo. No caso, foi considerado um índice da Bolsa de Valores. Para se caracterizar mais adequadamente o risco dos ativos e neutralizá-lo da forma desejada, é crucial uma correta estimação e monitoramento dos coeficientes desse modelo de regressão. O presente trabalho se propõe a aplicar ferramentas do controle estatístico de processos, particularmente gráficos de controle aplicados à fase I do monitoramento de perfis lineares, para estimar os parâmetros do Market Model. Tais ferramentas foram empregadas em análises de diversos setores industriais e períodos, de maneira a demonstrar a utilidade prática da metodologia proposta. Como principais resultados obtidos, ressaltam-se a aplicação detalhada da metodologia para ações de alguns setores industriais em diferentes períodos, evidenciando o ganho obtido na estimativa dos parâmetros, e análises gráficas. Tais aplicações e análises permitem monitorar a estabilidade de tais parâmetros ao longo de horizontes de tempo mais amplos.
- Imprenta:
-
ABNT
MARQUES, Tiago Carvalho de Matos. Monitoramento de perfis aplicado à análise de portfólios. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6b3817c9-cf49-4ae4-bff6-5382ca61ee86/TiagoCarvalhodeMatosMarques%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 26 abr. 2024. -
APA
Marques, T. C. de M. (2010). Monitoramento de perfis aplicado à análise de portfólios (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6b3817c9-cf49-4ae4-bff6-5382ca61ee86/TiagoCarvalhodeMatosMarques%20TCCPRO10.pdf -
NLM
Marques TC de M. Monitoramento de perfis aplicado à análise de portfólios [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6b3817c9-cf49-4ae4-bff6-5382ca61ee86/TiagoCarvalhodeMatosMarques%20TCCPRO10.pdf -
Vancouver
Marques TC de M. Monitoramento de perfis aplicado à análise de portfólios [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6b3817c9-cf49-4ae4-bff6-5382ca61ee86/TiagoCarvalhodeMatosMarques%20TCCPRO10.pdf
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