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Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelo de previsão com volatilidade estocástica (2008)
Silveira, Thiago Kurimori Garcia da; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MODELOS NÃO LINEARES, INFERÊNCIA BAYESIANA, MÉTODOS MCMC
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SILVEIRA, Thiago Kurimori Garcia da. Modelo de previsão com volatilidade estocástica. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ddb092d7-bbcc-4a59-b4c9-ec52cb3bc844/ThiagoKurimoriGarciadaSilveira%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 25 abr. 2024.
APA
Silveira, T. K. G. da. (2008). Modelo de previsão com volatilidade estocástica (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ddb092d7-bbcc-4a59-b4c9-ec52cb3bc844/ThiagoKurimoriGarciadaSilveira%20TCC-PRO08.pdf
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Silveira TKG da. Modelo de previsão com volatilidade estocástica [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ddb092d7-bbcc-4a59-b4c9-ec52cb3bc844/ThiagoKurimoriGarciadaSilveira%20TCC-PRO08.pdf
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Silveira TKG da. Modelo de previsão com volatilidade estocástica [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ddb092d7-bbcc-4a59-b4c9-ec52cb3bc844/ThiagoKurimoriGarciadaSilveira%20TCC-PRO08.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Estudo de um modelo de análise de ações (2008)
Honório, Jefferson Souza; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: AÇÕES, REGRESSÃO, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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HONÓRIO, Jefferson Souza. Estudo de um modelo de análise de ações. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/85f40e5f-cf50-4b81-bf0b-61d7990bfffe/JeffersonSouzaHonorio%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 25 abr. 2024.
APA
Honório, J. S. (2008). Estudo de um modelo de análise de ações (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/85f40e5f-cf50-4b81-bf0b-61d7990bfffe/JeffersonSouzaHonorio%20TCC-PRO08.pdf
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Honório JS. Estudo de um modelo de análise de ações [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/85f40e5f-cf50-4b81-bf0b-61d7990bfffe/JeffersonSouzaHonorio%20TCC-PRO08.pdf
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Honório JS. Estudo de um modelo de análise de ações [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/85f40e5f-cf50-4b81-bf0b-61d7990bfffe/JeffersonSouzaHonorio%20TCC-PRO08.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Análise da evolução do beta de ativos de renda variável através do monitoramento de perfil (2008)
Kim, Ricardo Wonseuk; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MONITORAMENTO, AÇÕES, NEUTRALIZAÇÃO
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KIM, Ricardo Wonseuk. Análise da evolução do beta de ativos de renda variável através do monitoramento de perfil. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e08c50a5-b2d7-4da5-a9e3-9b79f9164489/RicardoWonseukKim%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 25 abr. 2024.
APA
Kim, R. W. (2008). Análise da evolução do beta de ativos de renda variável através do monitoramento de perfil (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e08c50a5-b2d7-4da5-a9e3-9b79f9164489/RicardoWonseukKim%20TCC-PRO08.pdf
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Kim RW. Análise da evolução do beta de ativos de renda variável através do monitoramento de perfil [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e08c50a5-b2d7-4da5-a9e3-9b79f9164489/RicardoWonseukKim%20TCC-PRO08.pdf
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Kim RW. Análise da evolução do beta de ativos de renda variável através do monitoramento de perfil [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e08c50a5-b2d7-4da5-a9e3-9b79f9164489/RicardoWonseukKim%20TCC-PRO08.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos (2007)
Trisuzzi, Vito; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, MERCADO FINANCEIRO, MÉTODO DE MONTE CARLO, PROBABILIDADE
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TRISUZZI, Vito. Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6c8b2b4b-15d1-42d1-8c4a-8de399b89366/VitoTrisuzzi%20TCC-PRO07.pdf. Acesso em: 25 abr. 2024.
APA
Trisuzzi, V. (2007). Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6c8b2b4b-15d1-42d1-8c4a-8de399b89366/VitoTrisuzzi%20TCC-PRO07.pdf
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Trisuzzi V. Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6c8b2b4b-15d1-42d1-8c4a-8de399b89366/VitoTrisuzzi%20TCC-PRO07.pdf
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Trisuzzi V. Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6c8b2b4b-15d1-42d1-8c4a-8de399b89366/VitoTrisuzzi%20TCC-PRO07.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps (2007)
Bruni, Eduardo Serur; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, MERCADO FINANCEIRO, DERIVATIVOS, CRÉDITO BANCÁRIO
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BRUNI, Eduardo Serur. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf. Acesso em: 25 abr. 2024.
APA
Bruni, E. S. (2007). Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf
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Bruni ES. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf
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Bruni ES. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Construção de um modelo de regressão para previsão da inflação (2007)
Mori, Danilo Tadashi; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, INFLAÇÃO
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MORI, Danilo Tadashi. Construção de um modelo de regressão para previsão da inflação. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/30a32838-948d-4b96-baae-299050b32b1f/DaniloTadashiMori%20TCC-PRO07.pdf. Acesso em: 25 abr. 2024.
APA
Mori, D. T. (2007). Construção de um modelo de regressão para previsão da inflação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/30a32838-948d-4b96-baae-299050b32b1f/DaniloTadashiMori%20TCC-PRO07.pdf
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Mori DT. Construção de um modelo de regressão para previsão da inflação [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/30a32838-948d-4b96-baae-299050b32b1f/DaniloTadashiMori%20TCC-PRO07.pdf
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Mori DT. Construção de um modelo de regressão para previsão da inflação [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/30a32838-948d-4b96-baae-299050b32b1f/DaniloTadashiMori%20TCC-PRO07.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Análise da variabilidade do cálculo do mínimo valor em risco para fundos de investimentos utilizando o bootstrap (2006)
Horie, Marcos Massahiko; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO, REAMOSTRAGEM BOOTSTRAP
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HORIE, Marcos Massahiko. Análise da variabilidade do cálculo do mínimo valor em risco para fundos de investimentos utilizando o bootstrap. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2006. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9eebb33c-6da3-4f8c-9d6f-61c29552420b/MarcosMassahikoHorie%20TCC-PRO06.pdf. Acesso em: 25 abr. 2024.
APA
Horie, M. M. (2006). Análise da variabilidade do cálculo do mínimo valor em risco para fundos de investimentos utilizando o bootstrap (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9eebb33c-6da3-4f8c-9d6f-61c29552420b/MarcosMassahikoHorie%20TCC-PRO06.pdf
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Horie MM. Análise da variabilidade do cálculo do mínimo valor em risco para fundos de investimentos utilizando o bootstrap [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9eebb33c-6da3-4f8c-9d6f-61c29552420b/MarcosMassahikoHorie%20TCC-PRO06.pdf
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Horie MM. Análise da variabilidade do cálculo do mínimo valor em risco para fundos de investimentos utilizando o bootstrap [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9eebb33c-6da3-4f8c-9d6f-61c29552420b/MarcosMassahikoHorie%20TCC-PRO06.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uso de regressão logística para previsão de fechamento de operações financeiras: termo de moedas (2006)
Guimarães, Roberta Valente; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: REGRESSÃO, PROBABILIDADE APLICADA, OPERAÇÃO FINANCEIRA
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GUIMARÃES, Roberta Valente. Uso de regressão logística para previsão de fechamento de operações financeiras: termo de moedas. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2006. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/30a8e6f4-52c3-43c7-81b8-aa67333ad99f/RobertaValenteGuimaraes%20TCC-PRO06.pdf. Acesso em: 25 abr. 2024.
APA
Guimarães, R. V. (2006). Uso de regressão logística para previsão de fechamento de operações financeiras: termo de moedas (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/30a8e6f4-52c3-43c7-81b8-aa67333ad99f/RobertaValenteGuimaraes%20TCC-PRO06.pdf
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Guimarães RV. Uso de regressão logística para previsão de fechamento de operações financeiras: termo de moedas [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/30a8e6f4-52c3-43c7-81b8-aa67333ad99f/RobertaValenteGuimaraes%20TCC-PRO06.pdf
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Guimarães RV. Uso de regressão logística para previsão de fechamento de operações financeiras: termo de moedas [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/30a8e6f4-52c3-43c7-81b8-aa67333ad99f/RobertaValenteGuimaraes%20TCC-PRO06.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Proposição de um modelo de previsão das exportações brasileiras (2005)
Monteiro, André Maldonado; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA ECONÔMICA, EXPORTAÇÃO, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
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MONTEIRO, André Maldonado. Proposição de um modelo de previsão das exportações brasileiras. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2005. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe8ef3cd-d96c-4a8c-8444-bc6a5a9f8760/Andre%20Maldonado%20Monteiro%20TCC-PRO05.pdf. Acesso em: 25 abr. 2024.
APA
Monteiro, A. M. (2005). Proposição de um modelo de previsão das exportações brasileiras (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe8ef3cd-d96c-4a8c-8444-bc6a5a9f8760/Andre%20Maldonado%20Monteiro%20TCC-PRO05.pdf
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Monteiro AM. Proposição de um modelo de previsão das exportações brasileiras [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe8ef3cd-d96c-4a8c-8444-bc6a5a9f8760/Andre%20Maldonado%20Monteiro%20TCC-PRO05.pdf
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Monteiro AM. Proposição de um modelo de previsão das exportações brasileiras [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe8ef3cd-d96c-4a8c-8444-bc6a5a9f8760/Andre%20Maldonado%20Monteiro%20TCC-PRO05.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Determinação do risco país através de variáveis macroeconômicas e ambiente internacional (2004)
Marchetti, Ettore Sollito; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, ESTATÍSTICA, ECONOMIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARCHETTI, Ettore Sollito. Determinação do risco país através de variáveis macroeconômicas e ambiente internacional. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2004. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b3a10ca7-9041-429d-aac2-9ecf394c1372/Ettore%20Sollito%20Marchetti%20TCC-PRO04.pdf. Acesso em: 25 abr. 2024.
APA
Marchetti, E. S. (2004). Determinação do risco país através de variáveis macroeconômicas e ambiente internacional (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b3a10ca7-9041-429d-aac2-9ecf394c1372/Ettore%20Sollito%20Marchetti%20TCC-PRO04.pdf
NLM
Marchetti ES. Determinação do risco país através de variáveis macroeconômicas e ambiente internacional [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b3a10ca7-9041-429d-aac2-9ecf394c1372/Ettore%20Sollito%20Marchetti%20TCC-PRO04.pdf
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Marchetti ES. Determinação do risco país através de variáveis macroeconômicas e ambiente internacional [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b3a10ca7-9041-429d-aac2-9ecf394c1372/Ettore%20Sollito%20Marchetti%20TCC-PRO04.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro (2003)
Soares, Rodrigo; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, TEORIA DA CONFIABILIDADE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SOARES, Rodrigo. Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2003. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cdd8b8d3-07a4-4322-b6c7-c188e2f1eeb4/Rodrigo%20Soares%20TCC-PRO03.pdf. Acesso em: 25 abr. 2024.
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Soares, R. (2003). Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cdd8b8d3-07a4-4322-b6c7-c188e2f1eeb4/Rodrigo%20Soares%20TCC-PRO03.pdf
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Soares R. Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cdd8b8d3-07a4-4322-b6c7-c188e2f1eeb4/Rodrigo%20Soares%20TCC-PRO03.pdf
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Soares R. Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cdd8b8d3-07a4-4322-b6c7-c188e2f1eeb4/Rodrigo%20Soares%20TCC-PRO03.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos (2003)
Pessôa, Tiago Marques; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PESSÔA, Tiago Marques. Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2003. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf. Acesso em: 25 abr. 2024.
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Pessôa, T. M. (2003). Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf
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Pessôa TM. Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf
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Pessôa TM. Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Eventos extremos no mercado de derivativos acionários brasileiro (2003)
Campos, André Luiz Silva de; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, DERIVATIVOS, ANÁLISE DE RISCO (MÉTODOS ESTATÍSTICOS)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CAMPOS, André Luiz Silva de. Eventos extremos no mercado de derivativos acionários brasileiro. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2003. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d68e43af-befc-48ff-be5f-f5846128bf2e/Andre%20Luiz%20Silva%20de%20Campos%20TCC-PRO03.pdf. Acesso em: 25 abr. 2024.
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Campos, A. L. S. de. (2003). Eventos extremos no mercado de derivativos acionários brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d68e43af-befc-48ff-be5f-f5846128bf2e/Andre%20Luiz%20Silva%20de%20Campos%20TCC-PRO03.pdf
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Campos ALS de. Eventos extremos no mercado de derivativos acionários brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d68e43af-befc-48ff-be5f-f5846128bf2e/Andre%20Luiz%20Silva%20de%20Campos%20TCC-PRO03.pdf
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Campos ALS de. Eventos extremos no mercado de derivativos acionários brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d68e43af-befc-48ff-be5f-f5846128bf2e/Andre%20Luiz%20Silva%20de%20Campos%20TCC-PRO03.pdf

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