Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro

Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro (2009)

Authors:
- Parizzi, Gustavo
- Ho, Linda Lee (Orientador)
USP affiliated author: PARIZZI, GUSTAVO - EP
School: EP
Sigla do Departamento: PRO
Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO (OTIMIZAÇÃO); MERCADO FINANCEIRO; CONTROLE DE PROCESSOS
Language: Português
Abstract: Este trabalho aplicou um modelo de controle de processo on-line por variáveis no mercado financeiro. O tema foi oriundo de uma experiência de estágio em um banco de negócios brasileiro e o segmento do mercado financeiro escolhido foi o de Fundos de Investimento. Para que a adaptação do modelo fosse feita, diversos conceitos foram vistos sobre o mercado financeiro. O entendimento do funcionamento, tipos e custos dos fundos de investimento foi necessário, bem como do conceito de volatilidade aplicada para este produto. Ao final, foram aplicados dois casos, cujos resultados apresentados pelo modelo foram coerentes e robustos. No primeiro caso, foram considerados fundos multimercados de arbitragem, que apresentam uma volatilidade baixa e um comportamento mais estável. No segundo caso, foram considerados fundos de ações, que apresentam volatilidades altas e um comportamento mais instável. Análises de sensibilidade foram feitas para avaliar as variações nos parâmetros ótimos obtidos, dada a incerteza de alguns componentes da função custo definida.
Imprenta:
- Publisher: EPUSP
- Place of publication: São Paulo
- Date published: 2009

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ABNT

PARIZZI, Gustavo. Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2009. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA

Parizzi, G. (2009). Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf
NLM

Parizzi G. Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf
Vancouver

Parizzi G. Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf