Monitoramento da volatilidade de ativos financeiros através de gráficos de controle (2013)
- Authors:
- Autor USP: CAMACHO, FERNANDO CORRÊA - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: ECONOMETRIA; CONTROLE DA QUALIDADE; CONTROLE DE PROCESSOS
- Language: Português
- Abstract: Por problemas relativos à escassez de modelos matemáticos na área de riscos e na mesa de operações do banco Safra que auxiliem na tomada de decisões, o presente trabalho engloba diversas metodologias existentes na literatura a fim de mostrar passo a passo como escolher o melhor modelo econométrico para o monitoramento da volatilidade de um determinado ativo. Esta análise é importante porque evidencia o risco de um portfólio e com base nisso os gestores podem tomar decisões mais conscientemente. Primeiramente a metodologia propõe a análise da série original e a sua transformação em uma série de retornos caso seja necessário. Depois, constrói-se um modelo para a média com o intuito de retirar as autocorrelações dos resíduos e manter a heterocedasticidade dos resíduos quadrados. Com o modelo para a média definido de modo a respeitar as duas condições apontadas acima, analisa-se quais modelos para a volatilidade são possíveis para o conjunto de dados analisados. Estes modelos podem ser do tipo ARCH, GARCH e EGARCH (utilizados neste trabalho) ou outros existentes na literatura. Para a série histórica de cotação dólar-euro, o modelo que se mostrou mais adequado foi o GARCH(p,q). O GARCH foi capaz de identificar um aumento de volatilidade utilizando menos amostras do que os modelos ARCH e EGARCH. Em relação ao teste do modelo GARCH em períodos passados, este também mostrou um desempenho satisfatório, identificando os principais aumentos de volatilidade.
- Imprenta:
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ABNT
CAMACHO, Fernando Correa. Monitoramento da volatilidade de ativos financeiros através de gráficos de controle. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/10e2a074-1856-4659-8cd7-e08f842cb4c7/FernandoCorreaCamacho%20TCCPRO13.pdf. Acesso em: 25 mar. 2025. -
APA
Camacho, F. C. (2013). Monitoramento da volatilidade de ativos financeiros através de gráficos de controle (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/10e2a074-1856-4659-8cd7-e08f842cb4c7/FernandoCorreaCamacho%20TCCPRO13.pdf -
NLM
Camacho FC. Monitoramento da volatilidade de ativos financeiros através de gráficos de controle [Internet]. 2013 ;[citado 2025 mar. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/10e2a074-1856-4659-8cd7-e08f842cb4c7/FernandoCorreaCamacho%20TCCPRO13.pdf -
Vancouver
Camacho FC. Monitoramento da volatilidade de ativos financeiros através de gráficos de controle [Internet]. 2013 ;[citado 2025 mar. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/10e2a074-1856-4659-8cd7-e08f842cb4c7/FernandoCorreaCamacho%20TCCPRO13.pdf
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