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Modelagem e monitoramento do futuro de câmbio por séries de tempo de gráficos de controle (2019)

  • Authors:
  • USP affiliated author: STEPHAN, FERNANDO AMÁ - EP
  • School: EP
  • Sigla do Departamento: PRO
  • Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; PROCESSO; GRÁFICOS
  • Language: Português
  • Abstract: Este trabalho propõe uma metodologia quantitativa para avaliar o primeiro futuro de câmbio USDBRL ao utilizar modelagem em séries de tempo e monitoramento através do uso de gráficos de controle. Uma ferramenta é desenvolvida para auxiliar na tomada de decisão de compra ou venda de ativo, de maneira a captar variações em seu valor e obter resultado financeiro. A metodologia começa com o uso de modelos autoregressivos do tipo ARIMA para ajustar a série temporal de ln-retornos. Em seguida, gráficos de controle com memória do tipo EWMA são empregados para monitorar a série. O desempenho dos gráficos é dado pelo comprimento médio da sequência, medido via simulação, até que o gráfico sinalize um processo fora de controle. Para tanto, são obtidos primeiramente os limites de controle do processo sob controle estatístico. Em seguida são gerados cenários com maior variabilidade dos resíduos, e os ARL são medidos. Finalmente, os gráficos são empregados na série original no intuito de quantificar o lucro. É realizada uma comparação de rentabilidade financeira de uma estratégia de compra simples do ativo com a que utiliza os critérios de decisão estabelecidos pelos gráficos de controle para comprar e vender. A estratégia desenvolvida apresentou resultados satisfatórios e superiores à compra simples.
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    • ABNT

      STEPHAN, Fernando Amá. Modelagem e monitoramento do futuro de câmbio por séries de tempo de gráficos de controle. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/df16a93e-5e7d-477c-a972-4819f1ab59b6/FernadoAmaStephan%20TCCPRO19.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Stephan, F. A. (2019). Modelagem e monitoramento do futuro de câmbio por séries de tempo de gráficos de controle (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/df16a93e-5e7d-477c-a972-4819f1ab59b6/FernadoAmaStephan%20TCCPRO19.pdf
    • NLM

      Stephan FA. Modelagem e monitoramento do futuro de câmbio por séries de tempo de gráficos de controle [Internet]. 2019 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/df16a93e-5e7d-477c-a972-4819f1ab59b6/FernadoAmaStephan%20TCCPRO19.pdf
    • Vancouver

      Stephan FA. Modelagem e monitoramento do futuro de câmbio por séries de tempo de gráficos de controle [Internet]. 2019 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/df16a93e-5e7d-477c-a972-4819f1ab59b6/FernadoAmaStephan%20TCCPRO19.pdf

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