Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. (2019)
- Authors:
- Autor USP: ESCAMILLA, DANIEL MAIA - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; MERCADO FINANCEIRO; INVESTIMENTOS; GRÁFICOS; PROCESSO
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho prop˜oe uma ferramenta quantitativa para investimentos em ratios no mercado financeiro a partir da combina¸c˜ao da modelagem dessa s´erie temporal e do seu monitoramento por meio de gr´aficos de controle adequados. Os crit´erios de compra e de venda deste tipo de opera¸c˜ao s˜ao comumente determinados pela experiˆencia pr´evia dos gestores ou por dados qualitativos, de forma que uma ferramenta quantitativa deve for necer embasamento a estas decis˜oes e incrementar o sucesso das estrat´egias empregadas. A primeira parte metodologia proposta consiste no ajuste de um modelo ARIMA `a s´erie temporal do ratio. Na segunda parte, o trabalho analisa a utiliza¸c˜ao de gr´aficos de con trole com mem´oria para o monitoramento da s´erie. Os limites de controle s˜ao obtidos a partir de simula¸c˜oes que buscam atingir um ARL sob controle igual a 100. A seguir, s˜ao simuladas diversos cen´arios fora de controle e o comportamento dos ARL fora de controle ´e analisado. A avalia¸c˜ao do desemprenho ´e realizada comparando os retornos financeiros de uma estrat´egia de investimento simples que utiliza a ferramenta como crit´erio ´unico de decis˜ao contra os retornos individuais das a¸c˜oes que comp˜oes o ratio. A estrat´egia empregada apresentou resultados significativamente superiores aos das a¸c˜oes individuais, sinalizando o sucesso da ferramenta.
- Imprenta:
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ABNT
ESCAMILLA, Daniel Maia. Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf. Acesso em: 21 mar. 2025. -
APA
Escamilla, D. M. (2019). Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf -
NLM
Escamilla DM. Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. [Internet]. 2019 ;[citado 2025 mar. 21 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf -
Vancouver
Escamilla DM. Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. [Internet]. 2019 ;[citado 2025 mar. 21 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf
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