Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR (2013)
- Authors:
- USP affiliated author: MATA, JOSÉ HENRIQUE DA - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO; PROCESSOS COM MEMÓRIA LONGA
- Language: Português
- Abstract: O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para monitorar o spread entre o preço de uma ação de uma empresa brasileira e sua respectiva ADR, quando esta é negociada fora do mercado brasileiro. O método consiste em duas partes: primeiro um modelo ARFIMA é ajustado à série formada pelo spread e em seguida o emprego de gráficos de controle é usado para detectar desvios na média do spread, a partir de um valor de referência. Os limites de controle dos gráficos de controle são determinados através de simulações que satisfazem um ARL0 fixado e os valores do ARL1 também são determinados através de simulações para vários níveis de desvio. Dois tipos de gráficos de controle são considerados: Shewhart e CUSUM. Assim como esperado o CUSUM é melhor para detectar pequenos desvios enquanto o Shewhart é melhor para desvios maiores.
- Imprenta:
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ABNT
MATA, José Henrique da e HO, Linda Lee. Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2013. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/01d1b531-d3de-4273-9450-55931d9e6440/JoseHenriquedaMata%20TCCPRO13.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024. -
APA
Mata, J. H. da, & Ho, L. L. (2013). Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/01d1b531-d3de-4273-9450-55931d9e6440/JoseHenriquedaMata%20TCCPRO13.pdf -
NLM
Mata JH da, Ho LL. Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR [Internet]. 2013 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/01d1b531-d3de-4273-9450-55931d9e6440/JoseHenriquedaMata%20TCCPRO13.pdf -
Vancouver
Mata JH da, Ho LL. Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR [Internet]. 2013 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/01d1b531-d3de-4273-9450-55931d9e6440/JoseHenriquedaMata%20TCCPRO13.pdf
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