Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR

Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR (2013)

Authors:
- Mata, José Henrique da
- Ho, Linda Lee (Orientador)
Autor USP: MATA, JOSÉ HENRIQUE DA - EP
Unidade: EP
Sigla do Departamento: PRO
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO; PROCESSOS COM MEMÓRIA LONGA
Language: Português
Abstract: O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para monitorar o spread entre o preço de uma ação de uma empresa brasileira e sua respectiva ADR, quando esta é negociada fora do mercado brasileiro. O método consiste em duas partes: primeiro um modelo ARFIMA é ajustado à série formada pelo spread e em seguida o emprego de gráficos de controle é usado para detectar desvios na média do spread, a partir de um valor de referência. Os limites de controle dos gráficos de controle são determinados através de simulações que satisfazem um ARL0 fixado e os valores do ARL1 também são determinados através de simulações para vários níveis de desvio. Dois tipos de gráficos de controle são considerados: Shewhart e CUSUM. Assim como esperado o CUSUM é melhor para detectar pequenos desvios enquanto o Shewhart é melhor para desvios maiores.
Imprenta:
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 2013

Tipo	Nome	Link
	JoseHenriquedaMata TCCPRO...	Direct link

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ABNT

MATA, José Henrique da. Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/01d1b531-d3de-4273-9450-55931d9e6440/JoseHenriquedaMata%20TCCPRO13.pdf. Acesso em: 17 mar. 2025.
APA

Mata, J. H. da. (2013). Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/01d1b531-d3de-4273-9450-55931d9e6440/JoseHenriquedaMata%20TCCPRO13.pdf
NLM

Mata JH da. Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR [Internet]. 2013 ;[citado 2025 mar. 17 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/01d1b531-d3de-4273-9450-55931d9e6440/JoseHenriquedaMata%20TCCPRO13.pdf
Vancouver

Mata JH da. Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR [Internet]. 2013 ;[citado 2025 mar. 17 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/01d1b531-d3de-4273-9450-55931d9e6440/JoseHenriquedaMata%20TCCPRO13.pdf