Uso de gráficos de controle multivariados na construção de portfólios (2023)
- Authors:
- Autor USP: BERTOLLO, LUCAS ANTONIO GOLONI - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: GRÁFICOS; PORTFÓLIOS
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho propõem uma técnica sistemática para construção e monitoramento de portfólios por meio da utilização do portfólio de mínima variância de Markowitz e gráficos de controle. A primeira parte da metodologia proposta consiste na fase I de gráficos de controle, sendo necessário identificar um período estável para estimar historicamente a matriz de variância-covariância do portfólio. Após isto, utilizando uma estatística julgada com melhor desempenho, é feito o monitoramento ao longo do tempo para identificar mudanças na matriz de variância-covariância do portfólio. Para a decisão de alocação de ativos é utilizado o algoritmo proposto na Teoria Moderna do Portfólio, que resulta em proporções ótima entre ativos, dependente da matriz de variância-covariância do mesmo, acompanhada por gráficos de controle.
- Imprenta:
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ABNT
BERTOLLO, Lucas Antonio Goloni. Uso de gráficos de controle multivariados na construção de portfólios. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/77623179-0897-4a8a-9295-4e512fa7e8f4/LUCAS%20ANTONIO%20GOLONI%20BERTOLLO%20PRO2023.pdf. Acesso em: 22 mar. 2025. -
APA
Bertollo, L. A. G. (2023). Uso de gráficos de controle multivariados na construção de portfólios (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/77623179-0897-4a8a-9295-4e512fa7e8f4/LUCAS%20ANTONIO%20GOLONI%20BERTOLLO%20PRO2023.pdf -
NLM
Bertollo LAG. Uso de gráficos de controle multivariados na construção de portfólios [Internet]. 2023 ;[citado 2025 mar. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/77623179-0897-4a8a-9295-4e512fa7e8f4/LUCAS%20ANTONIO%20GOLONI%20BERTOLLO%20PRO2023.pdf -
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Bertollo LAG. Uso de gráficos de controle multivariados na construção de portfólios [Internet]. 2023 ;[citado 2025 mar. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/77623179-0897-4a8a-9295-4e512fa7e8f4/LUCAS%20ANTONIO%20GOLONI%20BERTOLLO%20PRO2023.pdf
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