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Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Precificação de estrutura call spread de Ibovespa para o produto COE (2018)
Pinto, Thiago Gorski; Figueiredo, Danilo Zucolli (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, DERIVATIVOS, ENGENHARIA FINANCEIRA
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ABNT
PINTO, Thiago Gorski. Precificação de estrutura call spread de Ibovespa para o produto COE. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec35fa43-b85b-4417-a9f0-6e99c6c89924/Thiago%20Gorski%20Pinto%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Pinto, T. G. (2018). Precificação de estrutura call spread de Ibovespa para o produto COE (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec35fa43-b85b-4417-a9f0-6e99c6c89924/Thiago%20Gorski%20Pinto%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Pinto TG. Precificação de estrutura call spread de Ibovespa para o produto COE [Internet]. 2018 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec35fa43-b85b-4417-a9f0-6e99c6c89924/Thiago%20Gorski%20Pinto%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Pinto TG. Precificação de estrutura call spread de Ibovespa para o produto COE [Internet]. 2018 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec35fa43-b85b-4417-a9f0-6e99c6c89924/Thiago%20Gorski%20Pinto%20%28%20MBA%20%29.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Estudo de metodologias para avaliar o cupom cambial brasileiro (2016)
Novo, Joaquim de Albuquerque Cavalcanti Ferreira; Muscat, Antônio (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA), INTERPOLAÇÃO ESTATÍSTICA, ENGENHARIA FINANCEIRA
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ABNT
NOVO, Joaquim de Albuquerque Cavalcanti Ferreira. Estudo de metodologias para avaliar o cupom cambial brasileiro. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2862b646-6bf4-482a-b042-46aa642fc4b8/JoaquimdeAlbuquerqueCavalcantiFerreiraNovo%20TCCPRO16.pdf. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Novo, J. de A. C. F. (2016). Estudo de metodologias para avaliar o cupom cambial brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2862b646-6bf4-482a-b042-46aa642fc4b8/JoaquimdeAlbuquerqueCavalcantiFerreiraNovo%20TCCPRO16.pdf
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Novo J de ACF. Estudo de metodologias para avaliar o cupom cambial brasileiro [Internet]. 2016 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2862b646-6bf4-482a-b042-46aa642fc4b8/JoaquimdeAlbuquerqueCavalcantiFerreiraNovo%20TCCPRO16.pdf
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Novo J de ACF. Estudo de metodologias para avaliar o cupom cambial brasileiro [Internet]. 2016 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2862b646-6bf4-482a-b042-46aa642fc4b8/JoaquimdeAlbuquerqueCavalcantiFerreiraNovo%20TCCPRO16.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Gerenciamento de risco através de opções no mercado agrícola do milho (2016)
Pegoraro, Mayara Giacon; Nabholz, Rodrigo de Barros (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, AGRONEGÓCIO, DERIVATIVOS, HEDGING (FINANÇAS)
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ABNT
PEGORARO, Mayara Giacon. Gerenciamento de risco através de opções no mercado agrícola do milho. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/69758103-538b-4076-8382-a1aff638050e/MAYARA_GIACON_PEGORARO.pdf. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Pegoraro, M. G. (2016). Gerenciamento de risco através de opções no mercado agrícola do milho (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/69758103-538b-4076-8382-a1aff638050e/MAYARA_GIACON_PEGORARO.pdf
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Pegoraro MG. Gerenciamento de risco através de opções no mercado agrícola do milho [Internet]. 2016 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/69758103-538b-4076-8382-a1aff638050e/MAYARA_GIACON_PEGORARO.pdf
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Pegoraro MG. Gerenciamento de risco através de opções no mercado agrícola do milho [Internet]. 2016 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/69758103-538b-4076-8382-a1aff638050e/MAYARA_GIACON_PEGORARO.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros (2015)
Pereira, Alexys Navera Altimari Roveratti; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, DERIVATIVOS
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ABNT
PEREIRA, Alexys Navera Altimari Roveratti. Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Pereira, A. N. A. R. (2015). Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf
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Pereira ANAR. Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros [Internet]. 2015 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf
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Pereira ANAR. Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros [Internet]. 2015 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Análise da dinâmica do mercado global de cobre: importância do hedge e dos derivativos para as empresas de mineração (2014)
Ferreira, Vinícius Ehrich Pontes; Neves, Manoel Rodrigues (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: BOLSA DE MERCADORIAS, DERIVATIVOS, COBRE
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FERREIRA, Vinícius Ehrich Pontes. Análise da dinâmica do mercado global de cobre: importância do hedge e dos derivativos para as empresas de mineração. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c0a9c684-a9ea-4e61-ba80-56ef0e4cda1b/Vinicus%20Ehrich%20Pontes%20Ferreira.pdf. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Ferreira, V. E. P. (2014). Análise da dinâmica do mercado global de cobre: importância do hedge e dos derivativos para as empresas de mineração (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c0a9c684-a9ea-4e61-ba80-56ef0e4cda1b/Vinicus%20Ehrich%20Pontes%20Ferreira.pdf
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Ferreira VEP. Análise da dinâmica do mercado global de cobre: importância do hedge e dos derivativos para as empresas de mineração [Internet]. 2014 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c0a9c684-a9ea-4e61-ba80-56ef0e4cda1b/Vinicus%20Ehrich%20Pontes%20Ferreira.pdf
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Ferreira VEP. Análise da dinâmica do mercado global de cobre: importância do hedge e dos derivativos para as empresas de mineração [Internet]. 2014 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c0a9c684-a9ea-4e61-ba80-56ef0e4cda1b/Vinicus%20Ehrich%20Pontes%20Ferreira.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Análise de clientes de equity swaps em um banco de investimento americano (2011)
Andrade, André Mendes de; Muscat, Antônio (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: INVESTIMENTOS, FINANÇAS, DERIVATIVOS
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ANDRADE, André Mendes de. Análise de clientes de equity swaps em um banco de investimento americano. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/51cf3a3d-2e9c-445f-8121-fa7f29860a8f/AndreMendesdeAndrade%20TCCPRO11.pdf. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Andrade, A. M. de. (2011). Análise de clientes de equity swaps em um banco de investimento americano (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/51cf3a3d-2e9c-445f-8121-fa7f29860a8f/AndreMendesdeAndrade%20TCCPRO11.pdf
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Andrade AM de. Análise de clientes de equity swaps em um banco de investimento americano [Internet]. 2011 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/51cf3a3d-2e9c-445f-8121-fa7f29860a8f/AndreMendesdeAndrade%20TCCPRO11.pdf
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Andrade AM de. Análise de clientes de equity swaps em um banco de investimento americano [Internet]. 2011 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/51cf3a3d-2e9c-445f-8121-fa7f29860a8f/AndreMendesdeAndrade%20TCCPRO11.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Estruturação e precificação dos produtos derivativos de clima: aplicação ao mercado de trigo no Brasil (2011)
Barre, Ludovic Quentin; Zilbovicius, Mauro (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: DERIVATIVOS, CLIMA (PRODUTOS DERIVADOS), PREÇOS, TRIGO
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BARRE, Ludovic Quentin. Estruturação e precificação dos produtos derivativos de clima: aplicação ao mercado de trigo no Brasil. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cfa4956a-c8b1-4a9d-9a13-f2c175c300f2/LudovicQuentinBarre%20TCCPRO11.pdf. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Barre, L. Q. (2011). Estruturação e precificação dos produtos derivativos de clima: aplicação ao mercado de trigo no Brasil (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cfa4956a-c8b1-4a9d-9a13-f2c175c300f2/LudovicQuentinBarre%20TCCPRO11.pdf
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Barre LQ. Estruturação e precificação dos produtos derivativos de clima: aplicação ao mercado de trigo no Brasil [Internet]. 2011 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cfa4956a-c8b1-4a9d-9a13-f2c175c300f2/LudovicQuentinBarre%20TCCPRO11.pdf
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Barre LQ. Estruturação e precificação dos produtos derivativos de clima: aplicação ao mercado de trigo no Brasil [Internet]. 2011 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cfa4956a-c8b1-4a9d-9a13-f2c175c300f2/LudovicQuentinBarre%20TCCPRO11.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Avaliação de desempenho de fundos de ações - Análise dos fundos administrados pela CSHG (2010)
Alcoforado, Eduardo Alvim Guedes; Silva Júnior, Daphnis Theodoro da (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: AÇÕES, DERIVATIVOS, INVESTIMENTOS
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ALCOFORADO, Eduardo Alvim Guedes. Avaliação de desempenho de fundos de ações - Análise dos fundos administrados pela CSHG. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/947aa1ea-b27a-4857-ac84-96c348fa86ed/EduardoAlvimGuedesAlcoforado2010AvaliacaoDesempenho.pdf. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Alcoforado, E. A. G. (2010). Avaliação de desempenho de fundos de ações - Análise dos fundos administrados pela CSHG (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/947aa1ea-b27a-4857-ac84-96c348fa86ed/EduardoAlvimGuedesAlcoforado2010AvaliacaoDesempenho.pdf
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Alcoforado EAG. Avaliação de desempenho de fundos de ações - Análise dos fundos administrados pela CSHG [Internet]. 2010 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/947aa1ea-b27a-4857-ac84-96c348fa86ed/EduardoAlvimGuedesAlcoforado2010AvaliacaoDesempenho.pdf
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Alcoforado EAG. Avaliação de desempenho de fundos de ações - Análise dos fundos administrados pela CSHG [Internet]. 2010 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/947aa1ea-b27a-4857-ac84-96c348fa86ed/EduardoAlvimGuedesAlcoforado2010AvaliacaoDesempenho.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Ferramentas de gestão da estrutura a termo da taxa de juros no Brasil (2010)
Mendes, Arthur Teixeira; Furtado, João Eduardo de Morais Pinto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MATEMÁTICA FINANCEIRA, ALGORITMOS, DERIVATIVOS, FUNDO DE RENDA FIXA, TAXA DE JUROS
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ABNT
MENDES, Arthur Teixeira. Ferramentas de gestão da estrutura a termo da taxa de juros no Brasil. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1cdea2b2-a7b3-473a-8509-17ed44ff38e4/ArthurTeixeiraMendes%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Mendes, A. T. (2010). Ferramentas de gestão da estrutura a termo da taxa de juros no Brasil (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1cdea2b2-a7b3-473a-8509-17ed44ff38e4/ArthurTeixeiraMendes%20TCCPRO10.pdf
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Mendes AT. Ferramentas de gestão da estrutura a termo da taxa de juros no Brasil [Internet]. 2010 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1cdea2b2-a7b3-473a-8509-17ed44ff38e4/ArthurTeixeiraMendes%20TCCPRO10.pdf
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Mendes AT. Ferramentas de gestão da estrutura a termo da taxa de juros no Brasil [Internet]. 2010 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1cdea2b2-a7b3-473a-8509-17ed44ff38e4/ArthurTeixeiraMendes%20TCCPRO10.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uso de derivativos minerais para planejamento financeiro na mineração (2008)
Chernizon, Eitan; Neves, Manoel Rodrigues (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: DERIVATIVOS, BOLSA DE MERCADORIAS, MINERAÇÃO, FINANCIAMENTO
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CHERNIZON, Eitan. Uso de derivativos minerais para planejamento financeiro na mineração. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/31108e1e-1e80-4519-8b2d-edcc70682dd0/Eitan%20Chernizon.pdf. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Chernizon, E. (2008). Uso de derivativos minerais para planejamento financeiro na mineração (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/31108e1e-1e80-4519-8b2d-edcc70682dd0/Eitan%20Chernizon.pdf
NLM
Chernizon E. Uso de derivativos minerais para planejamento financeiro na mineração [Internet]. 2008 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/31108e1e-1e80-4519-8b2d-edcc70682dd0/Eitan%20Chernizon.pdf
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Chernizon E. Uso de derivativos minerais para planejamento financeiro na mineração [Internet]. 2008 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/31108e1e-1e80-4519-8b2d-edcc70682dd0/Eitan%20Chernizon.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Análise da criação de valor ao acionista no mercado bancário brasileiro (2007)
Sinatura, Henrique Franchim; Garcia, Renato de Castro (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, BOLSA DE VALORES, BANCOS, AÇÕES, DERIVATIVOS, ENGENHARIA FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SINATURA, Henrique Franchim. Análise da criação de valor ao acionista no mercado bancário brasileiro. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9148dfd5-104a-4762-a615-c13fa51deee7/HenriqueFranchimSinatura07%20TCC-PRO.pdf. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Sinatura, H. F. (2007). Análise da criação de valor ao acionista no mercado bancário brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9148dfd5-104a-4762-a615-c13fa51deee7/HenriqueFranchimSinatura07%20TCC-PRO.pdf
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Sinatura HF. Análise da criação de valor ao acionista no mercado bancário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9148dfd5-104a-4762-a615-c13fa51deee7/HenriqueFranchimSinatura07%20TCC-PRO.pdf
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Sinatura HF. Análise da criação de valor ao acionista no mercado bancário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9148dfd5-104a-4762-a615-c13fa51deee7/HenriqueFranchimSinatura07%20TCC-PRO.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Medidas de risco em carteiras de ativos financeiros (2007)
Santos, Bruno Luiz de Miranda; Ribeiro, Celma (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: FINANÇAS, PESQUISA OPERACIONAL, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, DERIVATIVOS, OPERAÇÃO FINANCEIRA, AÇÕES, RISCO (MEDIDAS)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SANTOS, Bruno Luiz de Miranda. Medidas de risco em carteiras de ativos financeiros. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d301604f-0051-4519-8ba0-f40e240f784d/BRUNO_LUIZ_DE_MIRANDA_SANTOS.pdf. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Santos, B. L. de M. (2007). Medidas de risco em carteiras de ativos financeiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d301604f-0051-4519-8ba0-f40e240f784d/BRUNO_LUIZ_DE_MIRANDA_SANTOS.pdf
NLM
Santos BL de M. Medidas de risco em carteiras de ativos financeiros [Internet]. 2007 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d301604f-0051-4519-8ba0-f40e240f784d/BRUNO_LUIZ_DE_MIRANDA_SANTOS.pdf
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Santos BL de M. Medidas de risco em carteiras de ativos financeiros [Internet]. 2007 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d301604f-0051-4519-8ba0-f40e240f784d/BRUNO_LUIZ_DE_MIRANDA_SANTOS.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps (2007)
Bruni, Eduardo Serur; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, MERCADO FINANCEIRO, DERIVATIVOS, CRÉDITO BANCÁRIO
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ABNT
BRUNI, Eduardo Serur. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Bruni, E. S. (2007). Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf
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Bruni ES. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps [Internet]. 2007 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf
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Bruni ES. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps [Internet]. 2007 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
O valor em risco condicional na otimização de carteiras com derivativos (2006)
Ferreira, Frederico Arieta da Costa; Ribeiro, Celma (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MODELOS MATEMÁTICOS, AÇÕES, MERCADO DE CAPITAIS, OPERAÇÃO FINANCEIRA, DERIVATIVOS
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ABNT
FERREIRA, Frederico Arieta da Costa. O valor em risco condicional na otimização de carteiras com derivativos. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/25ae96a4-5ad9-4d92-a9e4-283ee201ff6c/FredericoArietadaCostaFerreira%20TCC-PRO06.pdf. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Ferreira, F. A. da C. (2006). O valor em risco condicional na otimização de carteiras com derivativos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/25ae96a4-5ad9-4d92-a9e4-283ee201ff6c/FredericoArietadaCostaFerreira%20TCC-PRO06.pdf
NLM
Ferreira FA da C. O valor em risco condicional na otimização de carteiras com derivativos [Internet]. 2006 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/25ae96a4-5ad9-4d92-a9e4-283ee201ff6c/FredericoArietadaCostaFerreira%20TCC-PRO06.pdf
Vancouver
Ferreira FA da C. O valor em risco condicional na otimização de carteiras com derivativos [Internet]. 2006 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/25ae96a4-5ad9-4d92-a9e4-283ee201ff6c/FredericoArietadaCostaFerreira%20TCC-PRO06.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uma proposta de chamada de margem para uma instituição financeira (2003)
Teixeira, Leonardo Vittorio Mantovani; Abreu, Luis Fernando Pinto de (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: DERIVATIVOS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
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ABNT
TEIXEIRA, Leonardo Vittorio Mantovani. Uma proposta de chamada de margem para uma instituição financeira. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2b9b8c30-97d8-479b-ada3-7a28c137b685/Leonardo%20Vittorio%20Mantovani%20Teixeira%20TCC-PRO03.pdf. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Teixeira, L. V. M. (2003). Uma proposta de chamada de margem para uma instituição financeira (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2b9b8c30-97d8-479b-ada3-7a28c137b685/Leonardo%20Vittorio%20Mantovani%20Teixeira%20TCC-PRO03.pdf
NLM
Teixeira LVM. Uma proposta de chamada de margem para uma instituição financeira [Internet]. 2003 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2b9b8c30-97d8-479b-ada3-7a28c137b685/Leonardo%20Vittorio%20Mantovani%20Teixeira%20TCC-PRO03.pdf
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Teixeira LVM. Uma proposta de chamada de margem para uma instituição financeira [Internet]. 2003 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2b9b8c30-97d8-479b-ada3-7a28c137b685/Leonardo%20Vittorio%20Mantovani%20Teixeira%20TCC-PRO03.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Eventos extremos no mercado de derivativos acionários brasileiro (2003)
Campos, André Luiz Silva de; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, DERIVATIVOS, ANÁLISE DE RISCO (MÉTODOS ESTATÍSTICOS)
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ABNT
CAMPOS, André Luiz Silva de. Eventos extremos no mercado de derivativos acionários brasileiro. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d68e43af-befc-48ff-be5f-f5846128bf2e/Andre%20Luiz%20Silva%20de%20Campos%20TCC-PRO03.pdf. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Campos, A. L. S. de. (2003). Eventos extremos no mercado de derivativos acionários brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d68e43af-befc-48ff-be5f-f5846128bf2e/Andre%20Luiz%20Silva%20de%20Campos%20TCC-PRO03.pdf
NLM
Campos ALS de. Eventos extremos no mercado de derivativos acionários brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d68e43af-befc-48ff-be5f-f5846128bf2e/Andre%20Luiz%20Silva%20de%20Campos%20TCC-PRO03.pdf
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Campos ALS de. Eventos extremos no mercado de derivativos acionários brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d68e43af-befc-48ff-be5f-f5846128bf2e/Andre%20Luiz%20Silva%20de%20Campos%20TCC-PRO03.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Business plan para criação de uma área voltada para negociação de derivativos de crédito (2002)
Sahade, Marcio Yago Rodrigues; Garcia, Renato de Castro (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: BANCO COMERCIAL, DERIVATIVOS, INVESTIMENTOS (ANÁLISE), CRÉDITO
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ABNT
SAHADE, Marcio Yago Rodrigues. Business plan para criação de uma área voltada para negociação de derivativos de crédito. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/177faea6-e6cc-4a80-840b-70f6728bff5c/Marcio_Yago_Rodrigues_Sahde.pdf. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Sahade, M. Y. R. (2002). Business plan para criação de uma área voltada para negociação de derivativos de crédito (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/177faea6-e6cc-4a80-840b-70f6728bff5c/Marcio_Yago_Rodrigues_Sahde.pdf
NLM
Sahade MYR. Business plan para criação de uma área voltada para negociação de derivativos de crédito [Internet]. 2002 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/177faea6-e6cc-4a80-840b-70f6728bff5c/Marcio_Yago_Rodrigues_Sahde.pdf
Vancouver
Sahade MYR. Business plan para criação de uma área voltada para negociação de derivativos de crédito [Internet]. 2002 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/177faea6-e6cc-4a80-840b-70f6728bff5c/Marcio_Yago_Rodrigues_Sahde.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Metodologia de hedge para uma carteira de opções de dólares (2001)
Lee, Daniel; Woiler, José (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: DERIVATIVOS, BANCOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LEE, Daniel. Metodologia de hedge para uma carteira de opções de dólares. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1b19a36c-1368-4dee-8202-60433b0c99b3/Daniel_Lee.pdf. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Lee, D. (2001). Metodologia de hedge para uma carteira de opções de dólares (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1b19a36c-1368-4dee-8202-60433b0c99b3/Daniel_Lee.pdf
NLM
Lee D. Metodologia de hedge para uma carteira de opções de dólares [Internet]. 2001 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1b19a36c-1368-4dee-8202-60433b0c99b3/Daniel_Lee.pdf
Vancouver
Lee D. Metodologia de hedge para uma carteira de opções de dólares [Internet]. 2001 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1b19a36c-1368-4dee-8202-60433b0c99b3/Daniel_Lee.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Avaliação da influência da distribuição de probabilidades em um modelo de precificação de derivativos de crédito (2001)
Henriques, Luís Roberto Sant'Anna; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: DERIVATIVOS, PROBABILIDADE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
HENRIQUES, Luís Roberto Sant'Anna. Avaliação da influência da distribuição de probabilidades em um modelo de precificação de derivativos de crédito. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1d00fd25-ddc5-49c1-8be6-10433466fc64/Luis_Roberto_Sant%60Anna_Henriques.pdf. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Henriques, L. R. S. 'A. (2001). Avaliação da influência da distribuição de probabilidades em um modelo de precificação de derivativos de crédito (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1d00fd25-ddc5-49c1-8be6-10433466fc64/Luis_Roberto_Sant%60Anna_Henriques.pdf
NLM
Henriques LRS'A. Avaliação da influência da distribuição de probabilidades em um modelo de precificação de derivativos de crédito [Internet]. 2001 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1d00fd25-ddc5-49c1-8be6-10433466fc64/Luis_Roberto_Sant%60Anna_Henriques.pdf
Vancouver
Henriques LRS'A. Avaliação da influência da distribuição de probabilidades em um modelo de precificação de derivativos de crédito [Internet]. 2001 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1d00fd25-ddc5-49c1-8be6-10433466fc64/Luis_Roberto_Sant%60Anna_Henriques.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Gestão de risco de uma carteira de opções: estudo de caso (2001)
Alves, Guilherme Henrique Pereira; Carvalho, Marly Monteiro de (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: BANCO DE INVESTIMENTO, DERIVATIVOS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALVES, Guilherme Henrique Pereira. Gestão de risco de uma carteira de opções: estudo de caso. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/544ef4c7-6a95-49fa-87de-d1b24efb27b7/Guilherme_Alves.pdf. Acesso em: 13 fev. 2026.
APA
Alves, G. H. P. (2001). Gestão de risco de uma carteira de opções: estudo de caso (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/544ef4c7-6a95-49fa-87de-d1b24efb27b7/Guilherme_Alves.pdf
NLM
Alves GHP. Gestão de risco de uma carteira de opções: estudo de caso [Internet]. 2001 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/544ef4c7-6a95-49fa-87de-d1b24efb27b7/Guilherme_Alves.pdf
Vancouver
Alves GHP. Gestão de risco de uma carteira de opções: estudo de caso [Internet]. 2001 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/544ef4c7-6a95-49fa-87de-d1b24efb27b7/Guilherme_Alves.pdf

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