Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps (2007)
- Authors:
- Autor USP: BRUNI, EDUARDO SERUR - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO; MERCADO FINANCEIRO; DERIVATIVOS; CRÉDITO BANCÁRIO
- Language: Português
- Abstract: O risco de não pagamento de obrigações creditórias é um tópico de grande importância no mercado financeiro. Diversos instrumentos capazes de mitigar os riscos dos bancos cedentes de crédito e transferi-los para investidores dispostos a aceitá-los em troca de remunerações elevadas foram criados ao longo dos últimos anos, com destaque para os Credit Default Swaps. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é propor um modelo de precificação desses derivativos de crédito tomando por base um modelo de regressão logística capaz de estimar a probabilidade de não pagamento de dívidas.
- Imprenta:
-
ABNT
BRUNI, Eduardo Serur. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf. Acesso em: 16 maio 2026. -
APA
Bruni, E. S. (2007). Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf -
NLM
Bruni ES. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps [Internet]. 2007 ;[citado 2026 maio 16 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf -
Vancouver
Bruni ES. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps [Internet]. 2007 ;[citado 2026 maio 16 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf
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