Medidas de risco em carteiras de ativos financeiros (2007)
- Authors:
- Autor USP: SANTOS, BRUNO LUIZ DE MIRANDA - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: FINANÇAS; PESQUISA OPERACIONAL; OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA; ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS; DERIVATIVOS; OPERAÇÃO FINANCEIRA; AÇÕES; RISCO (MEDIDAS)
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho tem o objetivo de estudar os modelos de otimização de carteiras de investimento utilizando diferentes medidas de risco. Primeiramente, foi estudado o problema de alocação de capital em carteiras exclusivamente de ações utilizando os modelos de Markowitz, Minimax, Konno e CVaR (Valor em Risco Condicional). Estes modelos permitem a construção de uma fronteira eficiente onde fica ilustrado a minimização do risco medido através da variância, desvio padrão absoluto e CVaR, respectivamente, para cada retorno exigido. Num segundo momento, opções de ações são introduzidas nos modelos. Esta estratégia tem o objetivo de estudar o efeito destes derivativos nas carteiras de ações. Diversos testes foram feitos para a projeção dos preços dos ativos, para o qual foi utilizado simulação. Os resultados se demonstraram positivos. As carteiras geradas com ações e opções atingiram a meta de minimizar a perda do investidor para um dado nível de retorno exigido. Os modelos estudados provaram-se consistentes e eficientes, tornando possível sua adoção na gestão financeira de carteiras de investimento puramente de ações ou também com opções.
- Imprenta:
-
ABNT
SANTOS, Bruno Luiz de Miranda. Medidas de risco em carteiras de ativos financeiros. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d301604f-0051-4519-8ba0-f40e240f784d/BRUNO_LUIZ_DE_MIRANDA_SANTOS.pdf. Acesso em: 25 mar. 2025. -
APA
Santos, B. L. de M. (2007). Medidas de risco em carteiras de ativos financeiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d301604f-0051-4519-8ba0-f40e240f784d/BRUNO_LUIZ_DE_MIRANDA_SANTOS.pdf -
NLM
Santos BL de M. Medidas de risco em carteiras de ativos financeiros [Internet]. 2007 ;[citado 2025 mar. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d301604f-0051-4519-8ba0-f40e240f784d/BRUNO_LUIZ_DE_MIRANDA_SANTOS.pdf -
Vancouver
Santos BL de M. Medidas de risco em carteiras de ativos financeiros [Internet]. 2007 ;[citado 2025 mar. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d301604f-0051-4519-8ba0-f40e240f784d/BRUNO_LUIZ_DE_MIRANDA_SANTOS.pdf
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