Precificação de estrutura call spread de Ibovespa para o produto COE (2018)
- Authors:
- Autor USP: PINTO, THIAGO GORSKI - EP
- Unidade: EP
- Subjects: MERCADO FINANCEIRO; DERIVATIVOS; ENGENHARIA FINANCEIRA
- Language: Português
- Abstract: O Certificado de Operações Estruturadas (COE) começou a ser negociado no Brasil em janeiro de 2014 e está em crescente número de emissões. Esse produto permite mesclar instrumentos financeiros de renda fixa e renda variável semelhante às notas estruturadas dos mercados internacionais. Sua principal característica é oferecer ao investidor diferentes cenários de rentabilidade através de estruturas predefinidas para uma grande variedade de classes de ativos objeto, inclusive internacionais, como por exemplo: índices de bolsa, moedas, commodities e taxas de juros. No cenário econômico atual, onde uma constante queda dos juros básicos e consequente queda dos spreads bancários, o COE pode ser uma boa alternativa tanto para o investidor, que busca uma maior rentabilidade quanto para o emissor, permitindo uma maior diversificação na cesta de produtos ofertados. Entre as diversas estruturas autorizadas para a emissão do COE, esse trabalho aborda a estrutura denominada Call Spread. São apresentados os conceitos de precificação dos instrumentos financeiros que a compõem, além de exemplos dos cálculos de accrual e MtM para a estrutura. Por fim, utilizando os dados de uma emissão real de mercado é apresentado um exemplo de precificação de um COE com estrutura do tipo Call Spread de Ibovespa
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ABNT
PINTO, Thiago Gorski. Precificação de estrutura call spread de Ibovespa para o produto COE. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec35fa43-b85b-4417-a9f0-6e99c6c89924/Thiago%20Gorski%20Pinto%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 26 mar. 2025. -
APA
Pinto, T. G. (2018). Precificação de estrutura call spread de Ibovespa para o produto COE (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec35fa43-b85b-4417-a9f0-6e99c6c89924/Thiago%20Gorski%20Pinto%20%28%20MBA%20%29.pdf -
NLM
Pinto TG. Precificação de estrutura call spread de Ibovespa para o produto COE [Internet]. 2018 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec35fa43-b85b-4417-a9f0-6e99c6c89924/Thiago%20Gorski%20Pinto%20%28%20MBA%20%29.pdf -
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Pinto TG. Precificação de estrutura call spread de Ibovespa para o produto COE [Internet]. 2018 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec35fa43-b85b-4417-a9f0-6e99c6c89924/Thiago%20Gorski%20Pinto%20%28%20MBA%20%29.pdf
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