Uma proposta de chamada de margem para uma instituição financeira (2003)
- Authors:
- USP affiliated author: TEIXEIRA, LEONARDO VITTORIO MANTOVANI - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: DERIVATIVOS; ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
- Language: Português
- Abstract: O presente trabalho de formatura propõe um método para o cálculo da chamada de margem de clientes, baseado na utilização da metodologia VAR (valor em risco). A geração de cenários para o cálculo do VAR foi conseguida pela simulação de Quase Monte Carlo do preço futuro de uma commodity agrícola. Para a validação do novo método, escolheu-se uma operação real de hedge de um dos clientes da empresa e comparou-se o resultado da aplicação do novo método com as chamadas de margem sofridas pelo cliente entre os dias 3 de setembro e 14 de outubro de 2003. O novo método conseguiu uma redução de 100,000 dólares para o período observado, mantendo o nível de confiança de 97,5% atualmente em uso.
- Imprenta:
-
ABNT
TEIXEIRA, Leonardo Vittorio Mantovani. Uma proposta de chamada de margem para uma instituição financeira. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2003. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2b9b8c30-97d8-479b-ada3-7a28c137b685/Leonardo%20Vittorio%20Mantovani%20Teixeira%20TCC-PRO03.pdf. Acesso em: 25 abr. 2024. -
APA
Teixeira, L. V. M. (2003). Uma proposta de chamada de margem para uma instituição financeira (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2b9b8c30-97d8-479b-ada3-7a28c137b685/Leonardo%20Vittorio%20Mantovani%20Teixeira%20TCC-PRO03.pdf -
NLM
Teixeira LVM. Uma proposta de chamada de margem para uma instituição financeira [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2b9b8c30-97d8-479b-ada3-7a28c137b685/Leonardo%20Vittorio%20Mantovani%20Teixeira%20TCC-PRO03.pdf -
Vancouver
Teixeira LVM. Uma proposta de chamada de margem para uma instituição financeira [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2b9b8c30-97d8-479b-ada3-7a28c137b685/Leonardo%20Vittorio%20Mantovani%20Teixeira%20TCC-PRO03.pdf
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