Uma proposta de chamada de margem para uma instituição financeira (2003)
- Authors:
- Autor USP: TEIXEIRA, LEONARDO VITTORIO MANTOVANI - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: DERIVATIVOS; ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
- Language: Português
- Abstract: O presente trabalho de formatura propõe um método para o cálculo da chamada de margem de clientes, baseado na utilização da metodologia VAR (valor em risco). A geração de cenários para o cálculo do VAR foi conseguida pela simulação de Quase Monte Carlo do preço futuro de uma commodity agrícola. Para a validação do novo método, escolheu-se uma operação real de hedge de um dos clientes da empresa e comparou-se o resultado da aplicação do novo método com as chamadas de margem sofridas pelo cliente entre os dias 3 de setembro e 14 de outubro de 2003. O novo método conseguiu uma redução de 100,000 dólares para o período observado, mantendo o nível de confiança de 97,5% atualmente em uso.
- Imprenta:
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ABNT
TEIXEIRA, Leonardo Vittorio Mantovani. Uma proposta de chamada de margem para uma instituição financeira. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2b9b8c30-97d8-479b-ada3-7a28c137b685/Leonardo%20Vittorio%20Mantovani%20Teixeira%20TCC-PRO03.pdf. Acesso em: 22 mar. 2025. -
APA
Teixeira, L. V. M. (2003). Uma proposta de chamada de margem para uma instituição financeira (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2b9b8c30-97d8-479b-ada3-7a28c137b685/Leonardo%20Vittorio%20Mantovani%20Teixeira%20TCC-PRO03.pdf -
NLM
Teixeira LVM. Uma proposta de chamada de margem para uma instituição financeira [Internet]. 2003 ;[citado 2025 mar. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2b9b8c30-97d8-479b-ada3-7a28c137b685/Leonardo%20Vittorio%20Mantovani%20Teixeira%20TCC-PRO03.pdf -
Vancouver
Teixeira LVM. Uma proposta de chamada de margem para uma instituição financeira [Internet]. 2003 ;[citado 2025 mar. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2b9b8c30-97d8-479b-ada3-7a28c137b685/Leonardo%20Vittorio%20Mantovani%20Teixeira%20TCC-PRO03.pdf
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