Metodologia de hedge para uma carteira de opções de dólares (2001)
- Authors:
- Autor USP: LEE, DANIEL - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: DERIVATIVOS; BANCOS
- Language: Português
- Abstract: Após a apresentação da empresa e dos principais conceitos e características relacionados à negociação e ao hedge (proteção) de contratos de opções de dólares, no Brasil, este trabalho desenvolve e propõe uma metodologia para a identificação do hedge mais próximo do hedge perfeito, cujo o resultado é nulo, para uma carteira de opções de dólares. Foi utilizada uma carteira teórica de opções de dólares para testar e validar a metodologia apresentada. O resultado obtido através das simulações é que a metodologia de Gama hedge é a que mais se aproxima do hedge perfeito, este resultado poderá variar em função de fatores externos e contínuo acompanhamento das séries de preços.
- Imprenta:
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ABNT
LEE, Daniel. Metodologia de hedge para uma carteira de opções de dólares. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1b19a36c-1368-4dee-8202-60433b0c99b3/Daniel_Lee.pdf. Acesso em: 27 mar. 2025. -
APA
Lee, D. (2001). Metodologia de hedge para uma carteira de opções de dólares (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1b19a36c-1368-4dee-8202-60433b0c99b3/Daniel_Lee.pdf -
NLM
Lee D. Metodologia de hedge para uma carteira de opções de dólares [Internet]. 2001 ;[citado 2025 mar. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1b19a36c-1368-4dee-8202-60433b0c99b3/Daniel_Lee.pdf -
Vancouver
Lee D. Metodologia de hedge para uma carteira de opções de dólares [Internet]. 2001 ;[citado 2025 mar. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1b19a36c-1368-4dee-8202-60433b0c99b3/Daniel_Lee.pdf
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