Ferramentas de gestão da estrutura a termo da taxa de juros no Brasil (2010)
- Authors:
- Autor USP: MENDES, ARTHUR TEIXEIRA - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: MATEMÁTICA FINANCEIRA; ALGORITMOS; DERIVATIVOS; FUNDO DE RENDA FIXA; TAXA DE JUROS
- Language: Português
- Abstract: O presente trabalho de formatura tem como objetivo analisar e formular ferramentas que possibilitem a gestão de instrumentos com exposição à Estrutura a Termo da Taxa Juros - ETTJ. Após uma breve revisão de todos os conceitos básicos que serão utilizados neste trabalho, são apresentadas teorias que procuram explicar a relação taxa de juros e maturidade, estabelecendo uma ETTJ brasileira. Neste trabalho também são expostos métodos de como obter a representação gráfica da ETTJ através de ferramentas que interpolam a curva através dos vértices fornecidos. Finalmente, utilizando os conceitos trabalhados são apresentados métodos e algoritmos que possibilitem uma análise das expectativas de mercado acerca das mudanças nas taxas de juros de curto prazo. A utilização dos algoritmos e modelos formulados para tanto as expectativas fornecidas pelos contratos futuros de DI negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros como para as expectativas fornecidas pelo Relatório FOCUS do Banco Central brasileiro tiveram resultados muito bons, com grande aderência à realidade brasileira.
- Imprenta:
-
ABNT
MENDES, Arthur Teixeira. Ferramentas de gestão da estrutura a termo da taxa de juros no Brasil. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1cdea2b2-a7b3-473a-8509-17ed44ff38e4/ArthurTeixeiraMendes%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 21 mar. 2025. -
APA
Mendes, A. T. (2010). Ferramentas de gestão da estrutura a termo da taxa de juros no Brasil (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1cdea2b2-a7b3-473a-8509-17ed44ff38e4/ArthurTeixeiraMendes%20TCCPRO10.pdf -
NLM
Mendes AT. Ferramentas de gestão da estrutura a termo da taxa de juros no Brasil [Internet]. 2010 ;[citado 2025 mar. 21 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1cdea2b2-a7b3-473a-8509-17ed44ff38e4/ArthurTeixeiraMendes%20TCCPRO10.pdf -
Vancouver
Mendes AT. Ferramentas de gestão da estrutura a termo da taxa de juros no Brasil [Internet]. 2010 ;[citado 2025 mar. 21 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1cdea2b2-a7b3-473a-8509-17ed44ff38e4/ArthurTeixeiraMendes%20TCCPRO10.pdf
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