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Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Simulação multiagente aplicada a modelos econômicos simples de desigualdade de renda (2024)
Maeda, Jaqueline Midori Makiyama; Eisencraft, Marcio (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
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ABNT
MAEDA, Jaqueline Midori Makiyama. Simulação multiagente aplicada a modelos econômicos simples de desigualdade de renda. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/44f4a76b-86f8-4828-ba0c-4722f5293a53/Jaqueline_Midori_Makiyama_Maeda.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.
APA
Maeda, J. M. M. (2024). Simulação multiagente aplicada a modelos econômicos simples de desigualdade de renda (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/44f4a76b-86f8-4828-ba0c-4722f5293a53/Jaqueline_Midori_Makiyama_Maeda.pdf
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Maeda JMM. Simulação multiagente aplicada a modelos econômicos simples de desigualdade de renda [Internet]. 2024 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/44f4a76b-86f8-4828-ba0c-4722f5293a53/Jaqueline_Midori_Makiyama_Maeda.pdf
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Maeda JMM. Simulação multiagente aplicada a modelos econômicos simples de desigualdade de renda [Internet]. 2024 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/44f4a76b-86f8-4828-ba0c-4722f5293a53/Jaqueline_Midori_Makiyama_Maeda.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Modelo de regressão linear para estimativa de deságios em leilões de transmissão (2023)
Flach, Fernando; Figueiredo, Danilo Zucolli (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, LEILÃO, REGRESSÃO LINEAR
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FLACH, Fernando. Modelo de regressão linear para estimativa de deságios em leilões de transmissão. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://pecepoli.com.br/m_files/00075386_000484_monografia01.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.
APA
Flach, F. (2023). Modelo de regressão linear para estimativa de deságios em leilões de transmissão (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://pecepoli.com.br/m_files/00075386_000484_monografia01.pdf
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Flach F. Modelo de regressão linear para estimativa de deságios em leilões de transmissão [Internet]. 2023 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00075386_000484_monografia01.pdf
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Flach F. Modelo de regressão linear para estimativa de deságios em leilões de transmissão [Internet]. 2023 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00075386_000484_monografia01.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Aplicação de algoritmos heurísticos na otimaização dos parâmetros de trading com pares cointegrados (2022)
Veiga, Atila da; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
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VEIGA, Atila da. Aplicação de algoritmos heurísticos na otimaização dos parâmetros de trading com pares cointegrados. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://pecepoli.com.br/m_files/00075276_000484_monografia01.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.
APA
Veiga, A. da. (2022). Aplicação de algoritmos heurísticos na otimaização dos parâmetros de trading com pares cointegrados (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://pecepoli.com.br/m_files/00075276_000484_monografia01.pdf
NLM
Veiga A da. Aplicação de algoritmos heurísticos na otimaização dos parâmetros de trading com pares cointegrados [Internet]. 2022 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00075276_000484_monografia01.pdf
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Veiga A da. Aplicação de algoritmos heurísticos na otimaização dos parâmetros de trading com pares cointegrados [Internet]. 2022 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00075276_000484_monografia01.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Calibração de opções utilizando a expansão de Edgeworth (2022)
Brito, Pedro Henrique Mariano; Catalão, André Borges (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
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ABNT
BRITO, Pedro Henrique Mariano. Calibração de opções utilizando a expansão de Edgeworth. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://pecepoli.com.br/m_files/00074560_000445_monografia01.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.
APA
Brito, P. H. M. (2022). Calibração de opções utilizando a expansão de Edgeworth (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://pecepoli.com.br/m_files/00074560_000445_monografia01.pdf
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Brito PHM. Calibração de opções utilizando a expansão de Edgeworth [Internet]. 2022 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00074560_000445_monografia01.pdf
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Brito PHM. Calibração de opções utilizando a expansão de Edgeworth [Internet]. 2022 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00074560_000445_monografia01.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Apreçamento de opções de compra via inteligência artificial - estudo comparativo com o modelo black-scholes-merton (2022)
Orsi, Lucas Eduardo Lima; Menezes, Márcio (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
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ORSI, Lucas Eduardo Lima. Apreçamento de opções de compra via inteligência artificial - estudo comparativo com o modelo black-scholes-merton. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://pecepoli.com.br/m_files/00074582_000445_monografia01.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.
APA
Orsi, L. E. L. (2022). Apreçamento de opções de compra via inteligência artificial - estudo comparativo com o modelo black-scholes-merton (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://pecepoli.com.br/m_files/00074582_000445_monografia01.pdf
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Orsi LEL. Apreçamento de opções de compra via inteligência artificial - estudo comparativo com o modelo black-scholes-merton [Internet]. 2022 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00074582_000445_monografia01.pdf
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Orsi LEL. Apreçamento de opções de compra via inteligência artificial - estudo comparativo com o modelo black-scholes-merton [Internet]. 2022 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00074582_000445_monografia01.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise da estratégia call ratio backspread modelada por processo de reversão à média (2022)
Soares, Bruno Andrade; Catalão, André Borges (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
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ABNT
SOARES, Bruno Andrade. Análise da estratégia call ratio backspread modelada por processo de reversão à média. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://pecepoli.com.br/m_files/00074460_000445_monografia01.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.
APA
Soares, B. A. (2022). Análise da estratégia call ratio backspread modelada por processo de reversão à média (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://pecepoli.com.br/m_files/00074460_000445_monografia01.pdf
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Soares BA. Análise da estratégia call ratio backspread modelada por processo de reversão à média [Internet]. 2022 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00074460_000445_monografia01.pdf
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Soares BA. Análise da estratégia call ratio backspread modelada por processo de reversão à média [Internet]. 2022 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00074460_000445_monografia01.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Hedge estático de opções com barreira (2022)
Pierin, Igor; Catalão, André Borges (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
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ABNT
PIERIN, Igor. Hedge estático de opções com barreira. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://pecepoli.com.br/m_files/00074609_000445_monografia01.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.
APA
Pierin, I. (2022). Hedge estático de opções com barreira (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://pecepoli.com.br/m_files/00074609_000445_monografia01.pdf
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Pierin I. Hedge estático de opções com barreira [Internet]. 2022 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00074609_000445_monografia01.pdf
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Pierin I. Hedge estático de opções com barreira [Internet]. 2022 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00074609_000445_monografia01.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Uma Comparação entre modelos estatísticos para previsão de pagamentos de empréstimos pessoais (2020)
Suzuki, Marcos Mitsuru Hiroyama; Menezes, Márcio de (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
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ABNT
SUZUKI, Marcos Mitsuru Hiroyama. Uma Comparação entre modelos estatísticos para previsão de pagamentos de empréstimos pessoais. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://pecepoli.com.br/m_files/00052003_000374_monografia01.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.
APA
Suzuki, M. M. H. (2020). Uma Comparação entre modelos estatísticos para previsão de pagamentos de empréstimos pessoais (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://pecepoli.com.br/m_files/00052003_000374_monografia01.pdf
NLM
Suzuki MMH. Uma Comparação entre modelos estatísticos para previsão de pagamentos de empréstimos pessoais [Internet]. 2020 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00052003_000374_monografia01.pdf
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Suzuki MMH. Uma Comparação entre modelos estatísticos para previsão de pagamentos de empréstimos pessoais [Internet]. 2020 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00052003_000374_monografia01.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Mapeamento da relação oferta-demanda da educação básica privada da cidade de São Luís, MA (2019)
Schlemm, Franciele; Menezes, Márcio de (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, REDES COMPLEXAS
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SCHLEMM, Franciele. Mapeamento da relação oferta-demanda da educação básica privada da cidade de São Luís, MA. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf8e8bec-dc9e-4bde-8fc2-a3f3deb965d7/Franciele%20Schlemm%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.
APA
Schlemm, F. (2019). Mapeamento da relação oferta-demanda da educação básica privada da cidade de São Luís, MA (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf8e8bec-dc9e-4bde-8fc2-a3f3deb965d7/Franciele%20Schlemm%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Schlemm F. Mapeamento da relação oferta-demanda da educação básica privada da cidade de São Luís, MA [Internet]. 2019 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf8e8bec-dc9e-4bde-8fc2-a3f3deb965d7/Franciele%20Schlemm%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Schlemm F. Mapeamento da relação oferta-demanda da educação básica privada da cidade de São Luís, MA [Internet]. 2019 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf8e8bec-dc9e-4bde-8fc2-a3f3deb965d7/Franciele%20Schlemm%20%28%20MBA%20%29.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Comparação de modelos para modelagem e previsão de séire com tendência e sazonalidade (2019)
Silva, Vanusa Gomes da; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, ENGENHARIA FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Vanusa Gomes da. Comparação de modelos para modelagem e previsão de séire com tendência e sazonalidade. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e1758932-dff0-4227-919e-3cde0bae78f6/VANUSA%20GOMES%20DA%20SILVA.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.
APA
Silva, V. G. da. (2019). Comparação de modelos para modelagem e previsão de séire com tendência e sazonalidade (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e1758932-dff0-4227-919e-3cde0bae78f6/VANUSA%20GOMES%20DA%20SILVA.pdf
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Silva VG da. Comparação de modelos para modelagem e previsão de séire com tendência e sazonalidade [Internet]. 2019 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e1758932-dff0-4227-919e-3cde0bae78f6/VANUSA%20GOMES%20DA%20SILVA.pdf
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Silva VG da. Comparação de modelos para modelagem e previsão de séire com tendência e sazonalidade [Internet]. 2019 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e1758932-dff0-4227-919e-3cde0bae78f6/VANUSA%20GOMES%20DA%20SILVA.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise de fundos de investimentos multimercadosbrasileirosde acordo com indicadores de performance (2019)
Marques, Igor Antonovas Lima; Figueiredo, Danilo Zucolli (Orientador); Costa, Oswaldo Luiz do Valle (coord)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, FUNDO DE INVESTIMENTO, CARTEIRA DE CÂMBIO
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ABNT
MARQUES, Igor Antonovas Lima. Análise de fundos de investimentos multimercadosbrasileirosde acordo com indicadores de performance. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0a080c49-7a68-4fa9-b185-4cea928ae21e/Igor%20Antonovas%20Lima%20Marques%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.
APA
Marques, I. A. L. (2019). Análise de fundos de investimentos multimercadosbrasileirosde acordo com indicadores de performance (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0a080c49-7a68-4fa9-b185-4cea928ae21e/Igor%20Antonovas%20Lima%20Marques%20%28%20MBA%20%29.pdf
NLM
Marques IAL. Análise de fundos de investimentos multimercadosbrasileirosde acordo com indicadores de performance [Internet]. 2019 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0a080c49-7a68-4fa9-b185-4cea928ae21e/Igor%20Antonovas%20Lima%20Marques%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Marques IAL. Análise de fundos de investimentos multimercadosbrasileirosde acordo com indicadores de performance [Internet]. 2019 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0a080c49-7a68-4fa9-b185-4cea928ae21e/Igor%20Antonovas%20Lima%20Marques%20%28%20MBA%20%29.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Otimização industrial: uma abordagem prática (2019)
Barros, José Thiago Izidoro de; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BARROS, José Thiago Izidoro de. Otimização industrial: uma abordagem prática. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://pecepoli.com.br/m_files/00051093_000374_monografia01.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.
APA
Barros, J. T. I. de. (2019). Otimização industrial: uma abordagem prática (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://pecepoli.com.br/m_files/00051093_000374_monografia01.pdf
NLM
Barros JTI de. Otimização industrial: uma abordagem prática [Internet]. 2019 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00051093_000374_monografia01.pdf
Vancouver
Barros JTI de. Otimização industrial: uma abordagem prática [Internet]. 2019 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00051093_000374_monografia01.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise de uma série temporal de taxa de inadimplência e sua relação com variáveis macroeconomicas (2019)
Pereira, Tatiana Ueda; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, TAXAS DE JUROS FUTUROS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PEREIRA, Tatiana Ueda. Análise de uma série temporal de taxa de inadimplência e sua relação com variáveis macroeconomicas. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a60db596-041c-4d03-a016-4895448cd238/Tatiana%20Ueda%20Pereira%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.
APA
Pereira, T. U. (2019). Análise de uma série temporal de taxa de inadimplência e sua relação com variáveis macroeconomicas (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a60db596-041c-4d03-a016-4895448cd238/Tatiana%20Ueda%20Pereira%20%28%20MBA%20%29.pdf
NLM
Pereira TU. Análise de uma série temporal de taxa de inadimplência e sua relação com variáveis macroeconomicas [Internet]. 2019 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a60db596-041c-4d03-a016-4895448cd238/Tatiana%20Ueda%20Pereira%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Pereira TU. Análise de uma série temporal de taxa de inadimplência e sua relação com variáveis macroeconomicas [Internet]. 2019 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a60db596-041c-4d03-a016-4895448cd238/Tatiana%20Ueda%20Pereira%20%28%20MBA%20%29.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise da influência do risco de liquidez no preço de uma debênture (2019)
Corassini, Elis de Souza; Figueiredo, Danilo Zucolli (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, DEBÊNTURES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CORASSINI, Elis de Souza. Análise da influência do risco de liquidez no preço de uma debênture. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1f4e149d-b4f9-498b-b20c-31ca52c9afe9/ELIS%20DE%20SOUZA%20CORASSINI.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.
APA
Corassini, E. de S. (2019). Análise da influência do risco de liquidez no preço de uma debênture (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1f4e149d-b4f9-498b-b20c-31ca52c9afe9/ELIS%20DE%20SOUZA%20CORASSINI.pdf
NLM
Corassini E de S. Análise da influência do risco de liquidez no preço de uma debênture [Internet]. 2019 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1f4e149d-b4f9-498b-b20c-31ca52c9afe9/ELIS%20DE%20SOUZA%20CORASSINI.pdf
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Corassini E de S. Análise da influência do risco de liquidez no preço de uma debênture [Internet]. 2019 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1f4e149d-b4f9-498b-b20c-31ca52c9afe9/ELIS%20DE%20SOUZA%20CORASSINI.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa (2018)
Aquino, Fábio Buiancardi; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, AÇÕES, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
AQUINO, Fábio Buiancardi. Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/89a11b81-9012-45f9-99b2-9c3905dbb1db/FABIO%20BIANCARDI%20AQUINO.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.
APA
Aquino, F. B. (2018). Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/89a11b81-9012-45f9-99b2-9c3905dbb1db/FABIO%20BIANCARDI%20AQUINO.pdf
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Aquino FB. Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa [Internet]. 2018 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/89a11b81-9012-45f9-99b2-9c3905dbb1db/FABIO%20BIANCARDI%20AQUINO.pdf
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Aquino FB. Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa [Internet]. 2018 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/89a11b81-9012-45f9-99b2-9c3905dbb1db/FABIO%20BIANCARDI%20AQUINO.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise de investimento no mercado de real estate norte americano utilizando uma abordagem estocástica pelo método Monte Carlo (2018)
Carbone, Nicholas; Maialy, André Cury (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, MÉTODO DE MONTE CARLO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CARBONE, Nicholas. Análise de investimento no mercado de real estate norte americano utilizando uma abordagem estocástica pelo método Monte Carlo. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9136ccca-40ae-4f2b-ab23-b1d3bab1103e/Nicholas%20Carbone%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.
APA
Carbone, N. (2018). Análise de investimento no mercado de real estate norte americano utilizando uma abordagem estocástica pelo método Monte Carlo (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9136ccca-40ae-4f2b-ab23-b1d3bab1103e/Nicholas%20Carbone%20%28%20MBA%20%29.pdf
NLM
Carbone N. Análise de investimento no mercado de real estate norte americano utilizando uma abordagem estocástica pelo método Monte Carlo [Internet]. 2018 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9136ccca-40ae-4f2b-ab23-b1d3bab1103e/Nicholas%20Carbone%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Carbone N. Análise de investimento no mercado de real estate norte americano utilizando uma abordagem estocástica pelo método Monte Carlo [Internet]. 2018 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9136ccca-40ae-4f2b-ab23-b1d3bab1103e/Nicholas%20Carbone%20%28%20MBA%20%29.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Estimação de probabilidade de default com aplicação de modelos de aprendizado de máquina em empréstimos imobiliários (2018)
Spadim, Roberto; Maiali, André Cury (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ENGENHARIA FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SPADIM, Roberto. Estimação de probabilidade de default com aplicação de modelos de aprendizado de máquina em empréstimos imobiliários. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d8b9b26b-d4e1-4f53-89ba-be5ee6395c8f/ROBERTO%20SPADIM.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.
APA
Spadim, R. (2018). Estimação de probabilidade de default com aplicação de modelos de aprendizado de máquina em empréstimos imobiliários (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d8b9b26b-d4e1-4f53-89ba-be5ee6395c8f/ROBERTO%20SPADIM.pdf
NLM
Spadim R. Estimação de probabilidade de default com aplicação de modelos de aprendizado de máquina em empréstimos imobiliários [Internet]. 2018 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d8b9b26b-d4e1-4f53-89ba-be5ee6395c8f/ROBERTO%20SPADIM.pdf
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Spadim R. Estimação de probabilidade de default com aplicação de modelos de aprendizado de máquina em empréstimos imobiliários [Internet]. 2018 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d8b9b26b-d4e1-4f53-89ba-be5ee6395c8f/ROBERTO%20SPADIM.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise do Bitcoin como ativo financeiro em uma carteira de investimento utilizando a teoria do portifólio de Markowitz (2018)
Silva, Anália Beatriz Nascimento da; Figueiredo, Danilo Zucolli (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, DINHEIRO ELETRÔNICO, MOEDAS, INVESTIMENTOS
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ABNT
SILVA, Anália Beatriz Nascimento da. Análise do Bitcoin como ativo financeiro em uma carteira de investimento utilizando a teoria do portifólio de Markowitz. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/903b458f-659d-4cf2-b9e4-576e731c6850/An%C3%A1lia%20Beatriz%20nascimento%20da%20Silva%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.
APA
Silva, A. B. N. da. (2018). Análise do Bitcoin como ativo financeiro em uma carteira de investimento utilizando a teoria do portifólio de Markowitz (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/903b458f-659d-4cf2-b9e4-576e731c6850/An%C3%A1lia%20Beatriz%20nascimento%20da%20Silva%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Silva ABN da. Análise do Bitcoin como ativo financeiro em uma carteira de investimento utilizando a teoria do portifólio de Markowitz [Internet]. 2018 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/903b458f-659d-4cf2-b9e4-576e731c6850/An%C3%A1lia%20Beatriz%20nascimento%20da%20Silva%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Silva ABN da. Análise do Bitcoin como ativo financeiro em uma carteira de investimento utilizando a teoria do portifólio de Markowitz [Internet]. 2018 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/903b458f-659d-4cf2-b9e4-576e731c6850/An%C3%A1lia%20Beatriz%20nascimento%20da%20Silva%20%28%20MBA%20%29.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Risco de mercado: comparaçao entre modelos de cálculo de VaR para carteira de ações (2018)
Almeida, Frederico de Andrade; Figueiredo, Danilo Zucolli (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL, CARTEIRA DE CÂMBIO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALMEIDA, Frederico de Andrade. Risco de mercado: comparaçao entre modelos de cálculo de VaR para carteira de ações. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/067a0869-f69f-4112-a9fb-2dca5fe813cd/FREDERICO%20DE%20ANDRADE%20ALMEIDA.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.
APA
Almeida, F. de A. (2018). Risco de mercado: comparaçao entre modelos de cálculo de VaR para carteira de ações (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/067a0869-f69f-4112-a9fb-2dca5fe813cd/FREDERICO%20DE%20ANDRADE%20ALMEIDA.pdf
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Almeida F de A. Risco de mercado: comparaçao entre modelos de cálculo de VaR para carteira de ações [Internet]. 2018 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/067a0869-f69f-4112-a9fb-2dca5fe813cd/FREDERICO%20DE%20ANDRADE%20ALMEIDA.pdf
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Almeida F de A. Risco de mercado: comparaçao entre modelos de cálculo de VaR para carteira de ações [Internet]. 2018 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/067a0869-f69f-4112-a9fb-2dca5fe813cd/FREDERICO%20DE%20ANDRADE%20ALMEIDA.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Aplicação da técnica de mudanças abruptas para predição de crises em mercados utilizando transformação Wavelet (2018)
Caparrós, Felipe Moreno; Menezes, Márcio de (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, MERCADO FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CAPARRÓS, Felipe Moreno. Aplicação da técnica de mudanças abruptas para predição de crises em mercados utilizando transformação Wavelet. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/49863972-4659-4b41-a7cd-3b6387c6e0e4/Felipe%20Moreno%20Caparr%C3%B3s%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.
APA
Caparrós, F. M. (2018). Aplicação da técnica de mudanças abruptas para predição de crises em mercados utilizando transformação Wavelet (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/49863972-4659-4b41-a7cd-3b6387c6e0e4/Felipe%20Moreno%20Caparr%C3%B3s%20%28%20MBA%20%29.pdf
NLM
Caparrós FM. Aplicação da técnica de mudanças abruptas para predição de crises em mercados utilizando transformação Wavelet [Internet]. 2018 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/49863972-4659-4b41-a7cd-3b6387c6e0e4/Felipe%20Moreno%20Caparr%C3%B3s%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Caparrós FM. Aplicação da técnica de mudanças abruptas para predição de crises em mercados utilizando transformação Wavelet [Internet]. 2018 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/49863972-4659-4b41-a7cd-3b6387c6e0e4/Felipe%20Moreno%20Caparr%C3%B3s%20%28%20MBA%20%29.pdf

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