Introdução à arbitragem estatística com implementação de modelo emPhyton

Introdução à arbitragem estatística com implementação de modelo emPhyton (2018)

Authors:
- Caser, Raffaelo Couto
- Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Autor USP: CASER, RAFFAELLO COUTO - EP
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA; ECONOMETRIA; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; INVESTIMENTOS
Language: Português
Abstract: Esta dissertação desenvolveu-se com objetivo de introduzir o conceito de arbitragem estatística e testar o desempenho no mercado de ações brasileiro de um modelo de investimento fundamentado nessa teoria. Para tanto assume-se que o leitor possui noções de teoria das probabilidades e linguagem de programação para que se estabeleça os conceitos de séries temporais e cointegração que servirão de base para o desenvolvimento do tema deste trabalho. Ainda, discute-se os principais tipos de operações existentes no mercado financeiro, a saber, cobertura, especulação e arbitragem, com ênfase na última uma vez que por extensão desta é possível definir arbitragem estatística. Outrossim, detalha-se os conceitos acerca do tema, além de uma estratégia sistemática de investimento sustentada por esta teoria. Por fim simula-se qual seria o desempenho de tal estratégia no mercado de ações brasileiro entre os anos de 2015 e 2017, discute-se os resultados, além de sugerir abordagens complementares ao modelo.
Imprenta:
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 2018

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	Rafaello Couto Caser ( MB...	Direct link

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ABNT

CASER, Raffaelo Couto. Introdução à arbitragem estatística com implementação de modelo emPhyton. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8c220aa8-c2fe-44be-8ffc-3b34952e0da9/Rafaello%20Couto%20Caser%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 26 mar. 2025.
APA

Caser, R. C. (2018). Introdução à arbitragem estatística com implementação de modelo emPhyton (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8c220aa8-c2fe-44be-8ffc-3b34952e0da9/Rafaello%20Couto%20Caser%20%28%20MBA%20%29.pdf
NLM

Caser RC. Introdução à arbitragem estatística com implementação de modelo emPhyton [Internet]. 2018 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8c220aa8-c2fe-44be-8ffc-3b34952e0da9/Rafaello%20Couto%20Caser%20%28%20MBA%20%29.pdf
Vancouver

Caser RC. Introdução à arbitragem estatística com implementação de modelo emPhyton [Internet]. 2018 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8c220aa8-c2fe-44be-8ffc-3b34952e0da9/Rafaello%20Couto%20Caser%20%28%20MBA%20%29.pdf