Risco de mercado: comparaçao entre modelos de cálculo de VaR para carteira de ações (2018)
- Authors:
- Autor USP: ALMEIDA, FREDERICO DE ANDRADE - EP
- Unidade: EP
- Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA; PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL; CARTEIRA DE CÂMBIO
- Language: Português
- Abstract: O presente trabalho visa realizar uma comparação entre os métodos de cálculo do Value at Risk (VaR) mais utilizados pelo mercado em relação à mensuração do risco de mercado de uma carteira de ações. Para esta avaliação foram criadas calculadoras em MatLab® com as metodologias de VaR Paramétrico (comum e com volatilidade EWMA), VaR Histórico (simples com alisamento exponencial e com ponderação EWMA) e o VaR por simulação de Monte Carlo. Para as carteiras incluídas nos estudos, as comparações demonstraram que os métodos de estimação de VaR Paramétrico EWMA, Simulação Histórica EWMA e Simulação de Monte Carlo foram os mais adequados.
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ABNT
ALMEIDA, Frederico de Andrade. Risco de mercado: comparaçao entre modelos de cálculo de VaR para carteira de ações. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/067a0869-f69f-4112-a9fb-2dca5fe813cd/FREDERICO%20DE%20ANDRADE%20ALMEIDA.pdf. Acesso em: 23 mar. 2025. -
APA
Almeida, F. de A. (2018). Risco de mercado: comparaçao entre modelos de cálculo de VaR para carteira de ações (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/067a0869-f69f-4112-a9fb-2dca5fe813cd/FREDERICO%20DE%20ANDRADE%20ALMEIDA.pdf -
NLM
Almeida F de A. Risco de mercado: comparaçao entre modelos de cálculo de VaR para carteira de ações [Internet]. 2018 ;[citado 2025 mar. 23 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/067a0869-f69f-4112-a9fb-2dca5fe813cd/FREDERICO%20DE%20ANDRADE%20ALMEIDA.pdf -
Vancouver
Almeida F de A. Risco de mercado: comparaçao entre modelos de cálculo de VaR para carteira de ações [Internet]. 2018 ;[citado 2025 mar. 23 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/067a0869-f69f-4112-a9fb-2dca5fe813cd/FREDERICO%20DE%20ANDRADE%20ALMEIDA.pdf
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