Seleção de fundos para um portfólio otimizado de um FIC (2018)
- Authors:
- Autor USP: DÓRIA, EDUARDO HENRIQUE VENTURA ROSA - EP
- Unidade: EP
- Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA; FUNDO DE INVESTIMENTO
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho desenvolveu-se com os objetivos de introduzir os conceitos de pré-seleção de fundos e otimização de portfólio de um fundo de investimento em cotas de fundos e testar sua a performance no mercado brasileiro. As alocações foram definidas através de um modelo estatístico de seleção de fundos e a partir desse resultado, as alocações ótimas foram determinadas com base em métricas de risco consagradas no mercado financeiro global: Value at Risk, Expected Shortfall e Extreme Downside Risk. Discute-se diversas medidas que avaliam e comparam a performance gestores de fundos. Outrossim, detalha-se os conceitos acerca do tema, além de algumas estratégias sistemáticas de investimento sustentadas por este conjunto teórico. Por fim, simula-se qual seria o desempenho das alocações da indústria de fundos entre 2008 e 2018 e discute-se os resultados.
- Imprenta:
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ABNT
DÓRIA, Eduardo Henrique Ventura Rosa. Seleção de fundos para um portfólio otimizado de um FIC. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/54ba41a6-4da9-4d69-95b6-f5af9f0d0c1a/Eduardo%20Henrique%20Ventura%20Rosa%20D%C3%B3ria%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 21 mar. 2025. -
APA
Dória, E. H. V. R. (2018). Seleção de fundos para um portfólio otimizado de um FIC (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/54ba41a6-4da9-4d69-95b6-f5af9f0d0c1a/Eduardo%20Henrique%20Ventura%20Rosa%20D%C3%B3ria%20%28%20MBA%20%29.pdf -
NLM
Dória EHVR. Seleção de fundos para um portfólio otimizado de um FIC [Internet]. 2018 ;[citado 2025 mar. 21 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/54ba41a6-4da9-4d69-95b6-f5af9f0d0c1a/Eduardo%20Henrique%20Ventura%20Rosa%20D%C3%B3ria%20%28%20MBA%20%29.pdf -
Vancouver
Dória EHVR. Seleção de fundos para um portfólio otimizado de um FIC [Internet]. 2018 ;[citado 2025 mar. 21 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/54ba41a6-4da9-4d69-95b6-f5af9f0d0c1a/Eduardo%20Henrique%20Ventura%20Rosa%20D%C3%B3ria%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Eduardo Henrique Ventura ... | Direct link |
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