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Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
A anomalia da baixa volatilidade no mercado de ações brasileiro de 1995 a 2021 (2022)
Moraes, Marcio Luis Campos de; Brito, Ricardo Dias de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, AÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS
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ABNT
MORAES, Marcio Luis Campos de. A anomalia da baixa volatilidade no mercado de ações brasileiro de 1995 a 2021. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/993fc885-4016-4577-82a1-4d02ecfb80d2/Marcio_Luiz_Campos_de_Moraes_%20Monografia.pdf. Acesso em: 26 jan. 2026.
APA
Moraes, M. L. C. de. (2022). A anomalia da baixa volatilidade no mercado de ações brasileiro de 1995 a 2021 (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/993fc885-4016-4577-82a1-4d02ecfb80d2/Marcio_Luiz_Campos_de_Moraes_%20Monografia.pdf
NLM
Moraes MLC de. A anomalia da baixa volatilidade no mercado de ações brasileiro de 1995 a 2021 [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/993fc885-4016-4577-82a1-4d02ecfb80d2/Marcio_Luiz_Campos_de_Moraes_%20Monografia.pdf
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Moraes MLC de. A anomalia da baixa volatilidade no mercado de ações brasileiro de 1995 a 2021 [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/993fc885-4016-4577-82a1-4d02ecfb80d2/Marcio_Luiz_Campos_de_Moraes_%20Monografia.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Gestão ativa de carteira de ações no Brasil: avaliação da magic formula de J. Greenblatt, mensuração do prêmio de liquidez e ineficiência do mercado de ações ilíquido no Brasil (2022)
Breyer, Yuhzô Uchigasaki; Brito, Ricardo Dias de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, AÇÕES, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
BREYER, Yuhzô Uchigasaki. Gestão ativa de carteira de ações no Brasil: avaliação da magic formula de J. Greenblatt, mensuração do prêmio de liquidez e ineficiência do mercado de ações ilíquido no Brasil. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0cf4b8b4-dd0b-4051-85f0-a3c317138715/Yuliz%C3%B4_Uchigasaki_Monografia.pdf. Acesso em: 26 jan. 2026.
APA
Breyer, Y. U. (2022). Gestão ativa de carteira de ações no Brasil: avaliação da magic formula de J. Greenblatt, mensuração do prêmio de liquidez e ineficiência do mercado de ações ilíquido no Brasil (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0cf4b8b4-dd0b-4051-85f0-a3c317138715/Yuliz%C3%B4_Uchigasaki_Monografia.pdf
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Breyer YU. Gestão ativa de carteira de ações no Brasil: avaliação da magic formula de J. Greenblatt, mensuração do prêmio de liquidez e ineficiência do mercado de ações ilíquido no Brasil [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0cf4b8b4-dd0b-4051-85f0-a3c317138715/Yuliz%C3%B4_Uchigasaki_Monografia.pdf
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Breyer YU. Gestão ativa de carteira de ações no Brasil: avaliação da magic formula de J. Greenblatt, mensuração do prêmio de liquidez e ineficiência do mercado de ações ilíquido no Brasil [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0cf4b8b4-dd0b-4051-85f0-a3c317138715/Yuliz%C3%B4_Uchigasaki_Monografia.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Análise e reprojeto de um sistema bancário com enfoque em sua usabilidade (2017)
Baptistela, Gabriel Pereira; Montedo, Uiara Bandineli (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, ERGONOMIA NO TRABALHO, SATISFAÇÃO NO TRABALHO
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ABNT
BAPTISTELA, Gabriel Pereira. Análise e reprojeto de um sistema bancário com enfoque em sua usabilidade. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2a4f9cf4-5b91-495c-8959-4c74bf881822/GabrielPereiraBaptistela%20TCCPRO17.pdf. Acesso em: 26 jan. 2026.
APA
Baptistela, G. P. (2017). Análise e reprojeto de um sistema bancário com enfoque em sua usabilidade (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2a4f9cf4-5b91-495c-8959-4c74bf881822/GabrielPereiraBaptistela%20TCCPRO17.pdf
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Baptistela GP. Análise e reprojeto de um sistema bancário com enfoque em sua usabilidade [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2a4f9cf4-5b91-495c-8959-4c74bf881822/GabrielPereiraBaptistela%20TCCPRO17.pdf
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Baptistela GP. Análise e reprojeto de um sistema bancário com enfoque em sua usabilidade [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2a4f9cf4-5b91-495c-8959-4c74bf881822/GabrielPereiraBaptistela%20TCCPRO17.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Desempenho de carteiras SMART BETA fundamentalistas em relação ao Ibovespa (2016)
Villegas, Filipe Correa; Sousa, Lucy Aparecida de (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, MERCADO DE CAPITAIS, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS
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ABNT
VILLEGAS, Filipe Correa. Desempenho de carteiras SMART BETA fundamentalistas em relação ao Ibovespa. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0c403911-935b-4473-90d4-36dabbc9c076/FILIPE_CORREA_VILLEGAS.pdf. Acesso em: 26 jan. 2026.
APA
Villegas, F. C. (2016). Desempenho de carteiras SMART BETA fundamentalistas em relação ao Ibovespa (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0c403911-935b-4473-90d4-36dabbc9c076/FILIPE_CORREA_VILLEGAS.pdf
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Villegas FC. Desempenho de carteiras SMART BETA fundamentalistas em relação ao Ibovespa [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0c403911-935b-4473-90d4-36dabbc9c076/FILIPE_CORREA_VILLEGAS.pdf
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Villegas FC. Desempenho de carteiras SMART BETA fundamentalistas em relação ao Ibovespa [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0c403911-935b-4473-90d4-36dabbc9c076/FILIPE_CORREA_VILLEGAS.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Comparativo de uma carteira de investimento via modelo de Markowitz (2016)
Rocha, Fernando Junior Alves; Figueiredo, Danilo Zucolli (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, FINANÇAS, INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS
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ABNT
ROCHA, Fernando Junior Alves. Comparativo de uma carteira de investimento via modelo de Markowitz. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e00a3675-f01f-411a-a5f2-50f0151c8b01/FERNANDO_JUNIOR_ALVES_ROCHA.pdf. Acesso em: 26 jan. 2026.
APA
Rocha, F. J. A. (2016). Comparativo de uma carteira de investimento via modelo de Markowitz (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e00a3675-f01f-411a-a5f2-50f0151c8b01/FERNANDO_JUNIOR_ALVES_ROCHA.pdf
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Rocha FJA. Comparativo de uma carteira de investimento via modelo de Markowitz [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e00a3675-f01f-411a-a5f2-50f0151c8b01/FERNANDO_JUNIOR_ALVES_ROCHA.pdf
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Rocha FJA. Comparativo de uma carteira de investimento via modelo de Markowitz [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e00a3675-f01f-411a-a5f2-50f0151c8b01/FERNANDO_JUNIOR_ALVES_ROCHA.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelo proposto para a diferenciação de um banco de atacado (2012)
Shie, Elizabeth Martins; Muscat, Antônio (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA ECONÔMICA, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO, CRÉDITO BANCÁRIO
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SHIE, Elizabeth Martins. Modelo proposto para a diferenciação de um banco de atacado. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6483638a-be66-42ab-a74d-9e074edafbea/ElizabethMartinsShie%20TCCPRO12.pdf. Acesso em: 26 jan. 2026.
APA
Shie, E. M. (2012). Modelo proposto para a diferenciação de um banco de atacado (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6483638a-be66-42ab-a74d-9e074edafbea/ElizabethMartinsShie%20TCCPRO12.pdf
NLM
Shie EM. Modelo proposto para a diferenciação de um banco de atacado [Internet]. 2012 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6483638a-be66-42ab-a74d-9e074edafbea/ElizabethMartinsShie%20TCCPRO12.pdf
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Shie EM. Modelo proposto para a diferenciação de um banco de atacado [Internet]. 2012 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6483638a-be66-42ab-a74d-9e074edafbea/ElizabethMartinsShie%20TCCPRO12.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelo de seleção de carteiras de ações e derivativos baseado em programação estocática: uma aplicação (2011)
Theoharidis, Alexandre Fernandes; Muscat, Antônio (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: FINANÇAS, PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, SIMULAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS
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ABNT
THEOHARIDIS, Alexandre Fernandes. Modelo de seleção de carteiras de ações e derivativos baseado em programação estocática: uma aplicação. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/52a84116-5de8-470f-a36f-becea6f023b8/AlexandreFernandesTheoharidis%20TCCPRO11.pdf. Acesso em: 26 jan. 2026.
APA
Theoharidis, A. F. (2011). Modelo de seleção de carteiras de ações e derivativos baseado em programação estocática: uma aplicação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/52a84116-5de8-470f-a36f-becea6f023b8/AlexandreFernandesTheoharidis%20TCCPRO11.pdf
NLM
Theoharidis AF. Modelo de seleção de carteiras de ações e derivativos baseado em programação estocática: uma aplicação [Internet]. 2011 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/52a84116-5de8-470f-a36f-becea6f023b8/AlexandreFernandesTheoharidis%20TCCPRO11.pdf
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Theoharidis AF. Modelo de seleção de carteiras de ações e derivativos baseado em programação estocática: uma aplicação [Internet]. 2011 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/52a84116-5de8-470f-a36f-becea6f023b8/AlexandreFernandesTheoharidis%20TCCPRO11.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Aplicação da análise de envoltória de dados (DEA) na gestão de portfólios (2010)
Wadi, Jobson Jonathan de Campos; Ribeiro, Celma (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, ANÁLISE DE DESEMPENHO, MODELOS ANALÍTICOS
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ABNT
WADI, Jobson Jonathan de Campos. Aplicação da análise de envoltória de dados (DEA) na gestão de portfólios. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/320d5020-62cc-4d9a-86bf-5bf7b4ece8ca/JobsonJonathandeCamposWadi%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 26 jan. 2026.
APA
Wadi, J. J. de C. (2010). Aplicação da análise de envoltória de dados (DEA) na gestão de portfólios (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/320d5020-62cc-4d9a-86bf-5bf7b4ece8ca/JobsonJonathandeCamposWadi%20TCCPRO10.pdf
NLM
Wadi JJ de C. Aplicação da análise de envoltória de dados (DEA) na gestão de portfólios [Internet]. 2010 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/320d5020-62cc-4d9a-86bf-5bf7b4ece8ca/JobsonJonathandeCamposWadi%20TCCPRO10.pdf
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Wadi JJ de C. Aplicação da análise de envoltória de dados (DEA) na gestão de portfólios [Internet]. 2010 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/320d5020-62cc-4d9a-86bf-5bf7b4ece8ca/JobsonJonathandeCamposWadi%20TCCPRO10.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Medidas de risco em carteiras de ativos financeiros (2007)
Santos, Bruno Luiz de Miranda; Ribeiro, Celma (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: FINANÇAS, PESQUISA OPERACIONAL, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, DERIVATIVOS, OPERAÇÃO FINANCEIRA, AÇÕES, RISCO (MEDIDAS)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SANTOS, Bruno Luiz de Miranda. Medidas de risco em carteiras de ativos financeiros. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d301604f-0051-4519-8ba0-f40e240f784d/BRUNO_LUIZ_DE_MIRANDA_SANTOS.pdf. Acesso em: 26 jan. 2026.
APA
Santos, B. L. de M. (2007). Medidas de risco em carteiras de ativos financeiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d301604f-0051-4519-8ba0-f40e240f784d/BRUNO_LUIZ_DE_MIRANDA_SANTOS.pdf
NLM
Santos BL de M. Medidas de risco em carteiras de ativos financeiros [Internet]. 2007 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d301604f-0051-4519-8ba0-f40e240f784d/BRUNO_LUIZ_DE_MIRANDA_SANTOS.pdf
Vancouver
Santos BL de M. Medidas de risco em carteiras de ativos financeiros [Internet]. 2007 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d301604f-0051-4519-8ba0-f40e240f784d/BRUNO_LUIZ_DE_MIRANDA_SANTOS.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelo para composição de carteiras de ações com maximização do potencial de valorização e restrição de valor em risco (2007)
Horiuti, Cleber Tozi; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, OTIMIZAÇÃO MATEMÁTICA, ANÁLISE DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
HORIUTI, Cleber Tozi. Modelo para composição de carteiras de ações com maximização do potencial de valorização e restrição de valor em risco. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a1bf89be-31f7-4b38-bb16-ab8e26526c7f/CLEBER_TOZI_HORIUTI.pdf. Acesso em: 26 jan. 2026.
APA
Horiuti, C. T. (2007). Modelo para composição de carteiras de ações com maximização do potencial de valorização e restrição de valor em risco (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a1bf89be-31f7-4b38-bb16-ab8e26526c7f/CLEBER_TOZI_HORIUTI.pdf
NLM
Horiuti CT. Modelo para composição de carteiras de ações com maximização do potencial de valorização e restrição de valor em risco [Internet]. 2007 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a1bf89be-31f7-4b38-bb16-ab8e26526c7f/CLEBER_TOZI_HORIUTI.pdf
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Horiuti CT. Modelo para composição de carteiras de ações com maximização do potencial de valorização e restrição de valor em risco [Internet]. 2007 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a1bf89be-31f7-4b38-bb16-ab8e26526c7f/CLEBER_TOZI_HORIUTI.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Projeto piloto para implantação de gestão baseada em atividades num ambiente financeiro (1997)
Guimarães, Ricardo Constancio Vaz; Woiler, Samsão (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GUIMARÃES, Ricardo Constancio Vaz. Projeto piloto para implantação de gestão baseada em atividades num ambiente financeiro. 1997. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0b3148a4-1e83-46d1-a4fe-d268197e00ec/Ricardo_Constancio_Vaz_Guimar%C3%A3es.pdf. Acesso em: 26 jan. 2026.
APA
Guimarães, R. C. V. (1997). Projeto piloto para implantação de gestão baseada em atividades num ambiente financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0b3148a4-1e83-46d1-a4fe-d268197e00ec/Ricardo_Constancio_Vaz_Guimar%C3%A3es.pdf
NLM
Guimarães RCV. Projeto piloto para implantação de gestão baseada em atividades num ambiente financeiro [Internet]. 1997 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0b3148a4-1e83-46d1-a4fe-d268197e00ec/Ricardo_Constancio_Vaz_Guimar%C3%A3es.pdf
Vancouver
Guimarães RCV. Projeto piloto para implantação de gestão baseada em atividades num ambiente financeiro [Internet]. 1997 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0b3148a4-1e83-46d1-a4fe-d268197e00ec/Ricardo_Constancio_Vaz_Guimar%C3%A3es.pdf

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