Aplicação da análise de envoltória de dados (DEA) na gestão de portfólios (2010)
- Authors:
- USP affiliated author: WADI, JOBSON JONATHAN DE CAMPOS - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS; ANÁLISE DE DESEMPENHO; MODELOS ANALÍTICOS
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho tem como objetivo verificar a aplicabilidade da Análise por Envoltória de Dados (DEA) na Gestão de Portfólios, por meio da avaliação da eficiência financeira das empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Para tanto, traçamos um panorama dos principais métodos atualmente utilizados para avaliação de empresas. Dessa análise é possível extrair quais são as mais importantes variáveis para análises financeiras, e assim desenvolver um modelo DEA que as utilize de forma a compor portfólios de ações. Para a avaliação deste modelo, comparar-se-á o desempenho das carteiras por ele geradas com o principal índice da Bovespa. Além disso, o modelo de composição de portfólios proposto terá seu desempenho comparado com o modelo de Markowitz. Com tais comparações, é possível dizer que o modelo apresenta uma boa resposta, mas que ainda é necessário testá-lo com uma quantidade maior de variáveis; e que a inclusão de uma análise de risco sistêmico seria desejável.
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ABNT
WADI, Jobson Jonathan de Campos. Aplicação da análise de envoltória de dados (DEA) na gestão de portfólios. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/320d5020-62cc-4d9a-86bf-5bf7b4ece8ca/JobsonJonathandeCamposWadi%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024. -
APA
Wadi, J. J. de C. (2010). Aplicação da análise de envoltória de dados (DEA) na gestão de portfólios (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/320d5020-62cc-4d9a-86bf-5bf7b4ece8ca/JobsonJonathandeCamposWadi%20TCCPRO10.pdf -
NLM
Wadi JJ de C. Aplicação da análise de envoltória de dados (DEA) na gestão de portfólios [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/320d5020-62cc-4d9a-86bf-5bf7b4ece8ca/JobsonJonathandeCamposWadi%20TCCPRO10.pdf -
Vancouver
Wadi JJ de C. Aplicação da análise de envoltória de dados (DEA) na gestão de portfólios [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/320d5020-62cc-4d9a-86bf-5bf7b4ece8ca/JobsonJonathandeCamposWadi%20TCCPRO10.pdf
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