Modelo para composição de carteiras de ações com maximização do potencial de valorização e restrição de valor em risco (2007)
- Authors:
- Autor USP: HORIUTI, CLEBER TOZI - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: MERCADO FINANCEIRO; ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS; OTIMIZAÇÃO MATEMÁTICA; ANÁLISE DE RISCO
- Language: Português
- Abstract: Pretendeu-se, por meio deste trabalho, propor à Tarpon Investimentos um modelo de otimização quantitativo de carteiras com o intuito de auxiliar a tomada de decisão no processo de gestão de seus Fundos de Investimentos e das Carteiras Administradas. A formulação matemática do modelo apresentada neste trabalho baseou-se na metodologia clássica de otimização de portfólio de Markowitz, contudo, algumas alterações teóricas e complementações técnicas foram realizadas com o objetivo de se construir uma configuração mais alinhada com a política de investimento da empresa. A fim de se testar a eficiência prática do modelo apresentado, simulou-se a carteira otimizada em condições operacionais reais e compararam-se os resultados obtidos com índices de comparação do mercado
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ABNT
HORIUTI, Cleber Tozi. Modelo para composição de carteiras de ações com maximização do potencial de valorização e restrição de valor em risco. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a1bf89be-31f7-4b38-bb16-ab8e26526c7f/CLEBER_TOZI_HORIUTI.pdf. Acesso em: 17 mar. 2025. -
APA
Horiuti, C. T. (2007). Modelo para composição de carteiras de ações com maximização do potencial de valorização e restrição de valor em risco (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a1bf89be-31f7-4b38-bb16-ab8e26526c7f/CLEBER_TOZI_HORIUTI.pdf -
NLM
Horiuti CT. Modelo para composição de carteiras de ações com maximização do potencial de valorização e restrição de valor em risco [Internet]. 2007 ;[citado 2025 mar. 17 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a1bf89be-31f7-4b38-bb16-ab8e26526c7f/CLEBER_TOZI_HORIUTI.pdf -
Vancouver
Horiuti CT. Modelo para composição de carteiras de ações com maximização do potencial de valorização e restrição de valor em risco [Internet]. 2007 ;[citado 2025 mar. 17 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a1bf89be-31f7-4b38-bb16-ab8e26526c7f/CLEBER_TOZI_HORIUTI.pdf
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