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Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Utilização do Value at Risk versus Expected Shortfall no gerenciamento de riscos no mercado brasileiro (2016)
Morales, Alex da Rocha; Nabholz, Rodrigo de Barros (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, MERCADO FINANCEIRO, RISCO
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ABNT
MORALES, Alex da Rocha. Utilização do Value at Risk versus Expected Shortfall no gerenciamento de riscos no mercado brasileiro. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1c487584-e182-485b-a009-2c9d8ab19df3/ALEX_DA_ROCHA_MORALES.pdf. Acesso em: 01 maio 2026.
APA
Morales, A. da R. (2016). Utilização do Value at Risk versus Expected Shortfall no gerenciamento de riscos no mercado brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1c487584-e182-485b-a009-2c9d8ab19df3/ALEX_DA_ROCHA_MORALES.pdf
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Morales A da R. Utilização do Value at Risk versus Expected Shortfall no gerenciamento de riscos no mercado brasileiro [Internet]. 2016 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1c487584-e182-485b-a009-2c9d8ab19df3/ALEX_DA_ROCHA_MORALES.pdf
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Morales A da R. Utilização do Value at Risk versus Expected Shortfall no gerenciamento de riscos no mercado brasileiro [Internet]. 2016 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1c487584-e182-485b-a009-2c9d8ab19df3/ALEX_DA_ROCHA_MORALES.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise da tomada de decisões de captações sob a ótica empresarial (2016)
Fortino, Gabriela; Nabholz, Rodrigo de Barros (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, EMPRESAS, DÍVIDA, FLUXO DE CAIXA (PREVISÃO), HEDGING (FINANÇAS)
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ABNT
FORTINO, Gabriela. Análise da tomada de decisões de captações sob a ótica empresarial. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af56cdc4-d286-4bde-a889-ebc6e3648269/GABRIELA_FORTINO.pdf. Acesso em: 01 maio 2026.
APA
Fortino, G. (2016). Análise da tomada de decisões de captações sob a ótica empresarial (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af56cdc4-d286-4bde-a889-ebc6e3648269/GABRIELA_FORTINO.pdf
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Fortino G. Análise da tomada de decisões de captações sob a ótica empresarial [Internet]. 2016 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af56cdc4-d286-4bde-a889-ebc6e3648269/GABRIELA_FORTINO.pdf
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Fortino G. Análise da tomada de decisões de captações sob a ótica empresarial [Internet]. 2016 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af56cdc4-d286-4bde-a889-ebc6e3648269/GABRIELA_FORTINO.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Gerenciamento de risco através de opções no mercado agrícola do milho (2016)
Pegoraro, Mayara Giacon; Nabholz, Rodrigo de Barros (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, AGRONEGÓCIO, DERIVATIVOS, HEDGING (FINANÇAS)
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ABNT
PEGORARO, Mayara Giacon. Gerenciamento de risco através de opções no mercado agrícola do milho. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/69758103-538b-4076-8382-a1aff638050e/MAYARA_GIACON_PEGORARO.pdf. Acesso em: 01 maio 2026.
APA
Pegoraro, M. G. (2016). Gerenciamento de risco através de opções no mercado agrícola do milho (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/69758103-538b-4076-8382-a1aff638050e/MAYARA_GIACON_PEGORARO.pdf
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Pegoraro MG. Gerenciamento de risco através de opções no mercado agrícola do milho [Internet]. 2016 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/69758103-538b-4076-8382-a1aff638050e/MAYARA_GIACON_PEGORARO.pdf
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Pegoraro MG. Gerenciamento de risco através de opções no mercado agrícola do milho [Internet]. 2016 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/69758103-538b-4076-8382-a1aff638050e/MAYARA_GIACON_PEGORARO.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Modelo de gerenciamento de risco de liquidez em fundos de crédito privado (2015)
Coutinho, Rodrigo de Oliveira; Nabholz, Rodrigo de Barros (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, INVESTIMENTOS, CRÉDITO
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COUTINHO, Rodrigo de Oliveira. Modelo de gerenciamento de risco de liquidez em fundos de crédito privado. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f8f3bd40-2a64-43bd-bb0b-edf1d66b17e5/RODRIGO_DE_OLIVEIRA_COUTINHO.pdf. Acesso em: 01 maio 2026.
APA
Coutinho, R. de O. (2015). Modelo de gerenciamento de risco de liquidez em fundos de crédito privado (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f8f3bd40-2a64-43bd-bb0b-edf1d66b17e5/RODRIGO_DE_OLIVEIRA_COUTINHO.pdf
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Coutinho R de O. Modelo de gerenciamento de risco de liquidez em fundos de crédito privado [Internet]. 2015 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f8f3bd40-2a64-43bd-bb0b-edf1d66b17e5/RODRIGO_DE_OLIVEIRA_COUTINHO.pdf
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Coutinho R de O. Modelo de gerenciamento de risco de liquidez em fundos de crédito privado [Internet]. 2015 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f8f3bd40-2a64-43bd-bb0b-edf1d66b17e5/RODRIGO_DE_OLIVEIRA_COUTINHO.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Gestão de risco de mercado em fundos de previdência complementar aberta (2015)
Santos, Diego Willian dos; Nabholz, Rodrigo de Barros (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: RISCO, ENGENHARIA FINANCEIRA, TAXA DE JUROS
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SANTOS, Diego Willian dos. Gestão de risco de mercado em fundos de previdência complementar aberta. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f5e2dcd9-e0eb-4ce7-adec-5dd508dba85f/DIEGO_WILLIAN_DOS_SANTOS.pdf. Acesso em: 01 maio 2026.
APA
Santos, D. W. dos. (2015). Gestão de risco de mercado em fundos de previdência complementar aberta (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f5e2dcd9-e0eb-4ce7-adec-5dd508dba85f/DIEGO_WILLIAN_DOS_SANTOS.pdf
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Santos DW dos. Gestão de risco de mercado em fundos de previdência complementar aberta [Internet]. 2015 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f5e2dcd9-e0eb-4ce7-adec-5dd508dba85f/DIEGO_WILLIAN_DOS_SANTOS.pdf
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Santos DW dos. Gestão de risco de mercado em fundos de previdência complementar aberta [Internet]. 2015 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f5e2dcd9-e0eb-4ce7-adec-5dd508dba85f/DIEGO_WILLIAN_DOS_SANTOS.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Otimização do risco de mercado em seguros (2015)
Sottero, Alex Cavalheiro; Nabholz, Rodrigo de Barros (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, SEGUROS, RISCO
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ABNT
SOTTERO, Alex Cavalheiro. Otimização do risco de mercado em seguros. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcf8d828-cd66-4a6a-9842-dfa8eafeb4c0/ALEX_CAVALHEIRO_SOTTERO.pdf. Acesso em: 01 maio 2026.
APA
Sottero, A. C. (2015). Otimização do risco de mercado em seguros (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcf8d828-cd66-4a6a-9842-dfa8eafeb4c0/ALEX_CAVALHEIRO_SOTTERO.pdf
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Sottero AC. Otimização do risco de mercado em seguros [Internet]. 2015 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcf8d828-cd66-4a6a-9842-dfa8eafeb4c0/ALEX_CAVALHEIRO_SOTTERO.pdf
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Sottero AC. Otimização do risco de mercado em seguros [Internet]. 2015 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcf8d828-cd66-4a6a-9842-dfa8eafeb4c0/ALEX_CAVALHEIRO_SOTTERO.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise da viabilidade econômica e modelo Leveraged Buyout como estratégia de investimento de uma holding de private equity: estudo de caso (2015)
Oliveira, João Vitor Carminatti; Nabholz, Rodrigo de Barros (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, INVESTIMENTOS
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OLIVEIRA, João Vitor Carminatti. Análise da viabilidade econômica e modelo Leveraged Buyout como estratégia de investimento de uma holding de private equity: estudo de caso. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4582db62-e437-4ddb-96b8-d8ccc664b645/JOAO_VITOR_CARMINATTI_OLIVEIRA.pdf. Acesso em: 01 maio 2026.
APA
Oliveira, J. V. C. (2015). Análise da viabilidade econômica e modelo Leveraged Buyout como estratégia de investimento de uma holding de private equity: estudo de caso (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4582db62-e437-4ddb-96b8-d8ccc664b645/JOAO_VITOR_CARMINATTI_OLIVEIRA.pdf
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Oliveira JVC. Análise da viabilidade econômica e modelo Leveraged Buyout como estratégia de investimento de uma holding de private equity: estudo de caso [Internet]. 2015 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4582db62-e437-4ddb-96b8-d8ccc664b645/JOAO_VITOR_CARMINATTI_OLIVEIRA.pdf
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Oliveira JVC. Análise da viabilidade econômica e modelo Leveraged Buyout como estratégia de investimento de uma holding de private equity: estudo de caso [Internet]. 2015 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4582db62-e437-4ddb-96b8-d8ccc664b645/JOAO_VITOR_CARMINATTI_OLIVEIRA.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise de fundos imobiliários nas diversas categorias (2015)
Soares, Luciana Rosa; Nabholz, Rodrigo de Barros (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, RISCO, FINANÇAS
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ABNT
SOARES, Luciana Rosa. Análise de fundos imobiliários nas diversas categorias. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4ef9da42-1417-4ca3-8464-3a0b51902c1b/LUCIANA_ROSA_SOARES.pdf. Acesso em: 01 maio 2026.
APA
Soares, L. R. (2015). Análise de fundos imobiliários nas diversas categorias (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4ef9da42-1417-4ca3-8464-3a0b51902c1b/LUCIANA_ROSA_SOARES.pdf
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Soares LR. Análise de fundos imobiliários nas diversas categorias [Internet]. 2015 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4ef9da42-1417-4ca3-8464-3a0b51902c1b/LUCIANA_ROSA_SOARES.pdf
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Soares LR. Análise de fundos imobiliários nas diversas categorias [Internet]. 2015 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4ef9da42-1417-4ca3-8464-3a0b51902c1b/LUCIANA_ROSA_SOARES.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Estimando a estrutura a termo usando o modelo de Diebold e Li (2014)
Lee, William Park; Nabholz, Rodrigo de Barros (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, JUROS (TAXAS)
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ABNT
LEE, William Park. Estimando a estrutura a termo usando o modelo de Diebold e Li. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/858e73ed-662d-42ba-a77f-525ce0418e31/WILLIAM_PARK_LEE.pdf. Acesso em: 01 maio 2026.
APA
Lee, W. P. (2014). Estimando a estrutura a termo usando o modelo de Diebold e Li (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/858e73ed-662d-42ba-a77f-525ce0418e31/WILLIAM_PARK_LEE.pdf
NLM
Lee WP. Estimando a estrutura a termo usando o modelo de Diebold e Li [Internet]. 2014 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/858e73ed-662d-42ba-a77f-525ce0418e31/WILLIAM_PARK_LEE.pdf
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Lee WP. Estimando a estrutura a termo usando o modelo de Diebold e Li [Internet]. 2014 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/858e73ed-662d-42ba-a77f-525ce0418e31/WILLIAM_PARK_LEE.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Investimentos passionais: vinhos finos como alternativa de diversificação de risco em portifólios de investimento e suas implicações (2014)
Catalán, Stefan Andres Herrhof; Nabholz, Rodrigo de Barros (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO, OTIMIZAÇÃO MATEMÁTICA
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ABNT
CATALÁN, Stefan Andres Herrhof. Investimentos passionais: vinhos finos como alternativa de diversificação de risco em portifólios de investimento e suas implicações. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/da99b382-96b4-46fa-a3f5-ad26048f4569/STEFAN_ANDRES_HERRHOF_CATALAN.pdf. Acesso em: 01 maio 2026.
APA
Catalán, S. A. H. (2014). Investimentos passionais: vinhos finos como alternativa de diversificação de risco em portifólios de investimento e suas implicações (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/da99b382-96b4-46fa-a3f5-ad26048f4569/STEFAN_ANDRES_HERRHOF_CATALAN.pdf
NLM
Catalán SAH. Investimentos passionais: vinhos finos como alternativa de diversificação de risco em portifólios de investimento e suas implicações [Internet]. 2014 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/da99b382-96b4-46fa-a3f5-ad26048f4569/STEFAN_ANDRES_HERRHOF_CATALAN.pdf
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Catalán SAH. Investimentos passionais: vinhos finos como alternativa de diversificação de risco em portifólios de investimento e suas implicações [Internet]. 2014 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/da99b382-96b4-46fa-a3f5-ad26048f4569/STEFAN_ANDRES_HERRHOF_CATALAN.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Gestão de fundos de pensão de benefício definido e aplicação de ALM (2013)
Novo, Bianca Ortelã André; Nabholz, Rodrigo de Barros (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: FUNDO DE PENSÃO, INVESTIMENTOS
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ABNT
NOVO, Bianca Ortelã André. Gestão de fundos de pensão de benefício definido e aplicação de ALM. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1acb6921-0247-4200-bf20-707b86acecc3/BIANCA_ORTEL%C3%83_ANDR%C3%89_NOVO.pdf. Acesso em: 01 maio 2026.
APA
Novo, B. O. A. (2013). Gestão de fundos de pensão de benefício definido e aplicação de ALM (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1acb6921-0247-4200-bf20-707b86acecc3/BIANCA_ORTEL%C3%83_ANDR%C3%89_NOVO.pdf
NLM
Novo BOA. Gestão de fundos de pensão de benefício definido e aplicação de ALM [Internet]. 2013 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1acb6921-0247-4200-bf20-707b86acecc3/BIANCA_ORTEL%C3%83_ANDR%C3%89_NOVO.pdf
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Novo BOA. Gestão de fundos de pensão de benefício definido e aplicação de ALM [Internet]. 2013 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1acb6921-0247-4200-bf20-707b86acecc3/BIANCA_ORTEL%C3%83_ANDR%C3%89_NOVO.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Modelos de estrutura termo taxas de juros: implementação dos modelos Nelson-Siegel & Svensson e Vasicek (2013)
Rapp, Rafael Motta; Nabholz, Rodrigo de Barros (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ECONOMIA, JUROS, MERCADO FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RAPP, Rafael Motta. Modelos de estrutura termo taxas de juros: implementação dos modelos Nelson-Siegel & Svensson e Vasicek. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9dd5aaff-f5d2-4b70-bb26-1349efe19833/RAFAEL_MOTTA_RAPP.pdf. Acesso em: 01 maio 2026.
APA
Rapp, R. M. (2013). Modelos de estrutura termo taxas de juros: implementação dos modelos Nelson-Siegel & Svensson e Vasicek (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9dd5aaff-f5d2-4b70-bb26-1349efe19833/RAFAEL_MOTTA_RAPP.pdf
NLM
Rapp RM. Modelos de estrutura termo taxas de juros: implementação dos modelos Nelson-Siegel & Svensson e Vasicek [Internet]. 2013 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9dd5aaff-f5d2-4b70-bb26-1349efe19833/RAFAEL_MOTTA_RAPP.pdf
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Rapp RM. Modelos de estrutura termo taxas de juros: implementação dos modelos Nelson-Siegel & Svensson e Vasicek [Internet]. 2013 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9dd5aaff-f5d2-4b70-bb26-1349efe19833/RAFAEL_MOTTA_RAPP.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Comparação de quebra em fatores de risco para futuros de U.S. treasury de 10 anos para cálculo de risco de mercado utilizando a metodologia value at risk (VaR) (2013)
Coletti, Lucas Furlan; Nabholz, Rodrigo de Barros (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: FATORES DE RISCO, ENGENHARIA FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COLETTI, Lucas Furlan. Comparação de quebra em fatores de risco para futuros de U.S. treasury de 10 anos para cálculo de risco de mercado utilizando a metodologia value at risk (VaR). 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/247a8bad-3cae-4370-9fa2-da7fe0bb8811/LUCAS_FURLAN_COLETTI.pdf. Acesso em: 01 maio 2026.
APA
Coletti, L. F. (2013). Comparação de quebra em fatores de risco para futuros de U.S. treasury de 10 anos para cálculo de risco de mercado utilizando a metodologia value at risk (VaR) (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/247a8bad-3cae-4370-9fa2-da7fe0bb8811/LUCAS_FURLAN_COLETTI.pdf
NLM
Coletti LF. Comparação de quebra em fatores de risco para futuros de U.S. treasury de 10 anos para cálculo de risco de mercado utilizando a metodologia value at risk (VaR) [Internet]. 2013 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/247a8bad-3cae-4370-9fa2-da7fe0bb8811/LUCAS_FURLAN_COLETTI.pdf
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Coletti LF. Comparação de quebra em fatores de risco para futuros de U.S. treasury de 10 anos para cálculo de risco de mercado utilizando a metodologia value at risk (VaR) [Internet]. 2013 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/247a8bad-3cae-4370-9fa2-da7fe0bb8811/LUCAS_FURLAN_COLETTI.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Construção de fatores de risco para futuros offshores: S&P 500 e EUR/USD - uma analogia com os futuros brasileiros Ibovespa e USD/BRL (2013)
Coletti, Thatiane Celia Miyahira; Nabholz, Rodrigo de Barros (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: FATORES DE RISCO, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COLETTI, Thatiane Celia Miyahira. Construção de fatores de risco para futuros offshores: S&P 500 e EUR/USD - uma analogia com os futuros brasileiros Ibovespa e USD/BRL. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/84ec4601-700f-49fb-a13d-c3c6c1ce9a8c/THATIANE_CELIA_MIYAHIRA_COLETTI.pdf. Acesso em: 01 maio 2026.
APA
Coletti, T. C. M. (2013). Construção de fatores de risco para futuros offshores: S&P 500 e EUR/USD - uma analogia com os futuros brasileiros Ibovespa e USD/BRL (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/84ec4601-700f-49fb-a13d-c3c6c1ce9a8c/THATIANE_CELIA_MIYAHIRA_COLETTI.pdf
NLM
Coletti TCM. Construção de fatores de risco para futuros offshores: S&P 500 e EUR/USD - uma analogia com os futuros brasileiros Ibovespa e USD/BRL [Internet]. 2013 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/84ec4601-700f-49fb-a13d-c3c6c1ce9a8c/THATIANE_CELIA_MIYAHIRA_COLETTI.pdf
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Coletti TCM. Construção de fatores de risco para futuros offshores: S&P 500 e EUR/USD - uma analogia com os futuros brasileiros Ibovespa e USD/BRL [Internet]. 2013 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/84ec4601-700f-49fb-a13d-c3c6c1ce9a8c/THATIANE_CELIA_MIYAHIRA_COLETTI.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Betas e regulação no segmento de distribuição do setor elétrico brasileiro (2010)
Pinto, Rinaldo Caldeira; Nabholz, Rodrigo de Barros (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PINTO, Rinaldo Caldeira. Betas e regulação no segmento de distribuição do setor elétrico brasileiro. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/74719b73-9e72-4365-85ca-959c1ada736f/Rinaldo_Caldeira_Pinto.pdf. Acesso em: 01 maio 2026.
APA
Pinto, R. C. (2010). Betas e regulação no segmento de distribuição do setor elétrico brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/74719b73-9e72-4365-85ca-959c1ada736f/Rinaldo_Caldeira_Pinto.pdf
NLM
Pinto RC. Betas e regulação no segmento de distribuição do setor elétrico brasileiro [Internet]. 2010 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/74719b73-9e72-4365-85ca-959c1ada736f/Rinaldo_Caldeira_Pinto.pdf
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Pinto RC. Betas e regulação no segmento de distribuição do setor elétrico brasileiro [Internet]. 2010 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/74719b73-9e72-4365-85ca-959c1ada736f/Rinaldo_Caldeira_Pinto.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Risco de crédito probabilidade de default: análise dos modelos de Merton e KMV (2010)
Miranda, Daniel dos Santos; Nabholz, Rodrigo de Barros (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
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ABNT
MIRANDA, Daniel dos Santos. Risco de crédito probabilidade de default: análise dos modelos de Merton e KMV. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bd8b08f6-a756-420a-8a17-ddff67839a60/DANIEL_DOS_SANTOS_MIRANDA.pdf. Acesso em: 01 maio 2026.
APA
Miranda, D. dos S. (2010). Risco de crédito probabilidade de default: análise dos modelos de Merton e KMV (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bd8b08f6-a756-420a-8a17-ddff67839a60/DANIEL_DOS_SANTOS_MIRANDA.pdf
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Miranda D dos S. Risco de crédito probabilidade de default: análise dos modelos de Merton e KMV [Internet]. 2010 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bd8b08f6-a756-420a-8a17-ddff67839a60/DANIEL_DOS_SANTOS_MIRANDA.pdf
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Miranda D dos S. Risco de crédito probabilidade de default: análise dos modelos de Merton e KMV [Internet]. 2010 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bd8b08f6-a756-420a-8a17-ddff67839a60/DANIEL_DOS_SANTOS_MIRANDA.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Estimadores de volatilidade aplicados à BOVESPA (2010)
Almeida, Rodrigo de Lima; Nabholz, Rodrigo de Barros (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALMEIDA, Rodrigo de Lima. Estimadores de volatilidade aplicados à BOVESPA. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/22c07634-8f2b-4cb3-b9ef-6ad7a14f5e8f/RODRIGO_DE_LIMA_ALMEIDA.pdf. Acesso em: 01 maio 2026.
APA
Almeida, R. de L. (2010). Estimadores de volatilidade aplicados à BOVESPA (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/22c07634-8f2b-4cb3-b9ef-6ad7a14f5e8f/RODRIGO_DE_LIMA_ALMEIDA.pdf
NLM
Almeida R de L. Estimadores de volatilidade aplicados à BOVESPA [Internet]. 2010 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/22c07634-8f2b-4cb3-b9ef-6ad7a14f5e8f/RODRIGO_DE_LIMA_ALMEIDA.pdf
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Almeida R de L. Estimadores de volatilidade aplicados à BOVESPA [Internet]. 2010 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/22c07634-8f2b-4cb3-b9ef-6ad7a14f5e8f/RODRIGO_DE_LIMA_ALMEIDA.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise de componentes principais e imunização de carteiras (2010)
Biojone, José Roberto Vasconcellos; Nabholz, Rodrigo de Barros (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BIOJONE, José Roberto Vasconcellos. Análise de componentes principais e imunização de carteiras. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/48f77647-884e-458e-b674-ff937e4efe7e/JOSE_ROBERTO_VASCONCELLOS_BIOJONE.pdf. Acesso em: 01 maio 2026.
APA
Biojone, J. R. V. (2010). Análise de componentes principais e imunização de carteiras (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/48f77647-884e-458e-b674-ff937e4efe7e/JOSE_ROBERTO_VASCONCELLOS_BIOJONE.pdf
NLM
Biojone JRV. Análise de componentes principais e imunização de carteiras [Internet]. 2010 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/48f77647-884e-458e-b674-ff937e4efe7e/JOSE_ROBERTO_VASCONCELLOS_BIOJONE.pdf
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Biojone JRV. Análise de componentes principais e imunização de carteiras [Internet]. 2010 ;[citado 2026 maio 01 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/48f77647-884e-458e-b674-ff937e4efe7e/JOSE_ROBERTO_VASCONCELLOS_BIOJONE.pdf

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