Comparação de quebra em fatores de risco para futuros de U.S. treasury de 10 anos para cálculo de risco de mercado utilizando a metodologia value at risk (VaR) (2013)
- Authors:
- Autor USP: COLETTI, LUCAS FURLAN - EP
- Unidade: EP
- Subjects: FATORES DE RISCO; ENGENHARIA FINANCEIRA
- Language: Português
- Abstract: O objetivo desse trabalho é comparar duas metodologias de quebra em fatores de risco para futuros de U.S. Treasury de 10 anos para cálculo de risco de mercado utilizando a metodologia Value at RisK (VaR). Serão descritos os conceitos envolvidos no apreçamento e na quebra e será feito cálculo de backtest para cada metodologia, apresentando os pontos positivos e negativos de cada uma.
- Imprenta:
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ABNT
COLETTI, Lucas Furlan. Comparação de quebra em fatores de risco para futuros de U.S. treasury de 10 anos para cálculo de risco de mercado utilizando a metodologia value at risk (VaR). 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/247a8bad-3cae-4370-9fa2-da7fe0bb8811/LUCAS_FURLAN_COLETTI.pdf. Acesso em: 26 mar. 2025. -
APA
Coletti, L. F. (2013). Comparação de quebra em fatores de risco para futuros de U.S. treasury de 10 anos para cálculo de risco de mercado utilizando a metodologia value at risk (VaR) (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/247a8bad-3cae-4370-9fa2-da7fe0bb8811/LUCAS_FURLAN_COLETTI.pdf -
NLM
Coletti LF. Comparação de quebra em fatores de risco para futuros de U.S. treasury de 10 anos para cálculo de risco de mercado utilizando a metodologia value at risk (VaR) [Internet]. 2013 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/247a8bad-3cae-4370-9fa2-da7fe0bb8811/LUCAS_FURLAN_COLETTI.pdf -
Vancouver
Coletti LF. Comparação de quebra em fatores de risco para futuros de U.S. treasury de 10 anos para cálculo de risco de mercado utilizando a metodologia value at risk (VaR) [Internet]. 2013 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/247a8bad-3cae-4370-9fa2-da7fe0bb8811/LUCAS_FURLAN_COLETTI.pdf
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