Gestão de fundos de pensão de benefício definido e aplicação de ALM (2013)
- Authors:
- Autor USP: NOVO, BIANCA ORTELÃ ANDRÉ - EP
- Unidade: EP
- Subjects: FUNDO DE PENSÃO; INVESTIMENTOS
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho é dedicado a apresentar algumas etapas da Gestão de um Fundo de Pensão, da elaboração da Política de Investimentos a aplicação de um modelo de Gestão de Ativos e Passivos. Criamos um plano de benefícios hipotético para apre sentar as etapas da gestão. Nosso interesse era definir as variáveis de entrada de um modelo de Gestão de Ativos e Passivos (Asset Liability Management, na sigla em inglês), isto é, o valor das obrigações do plano, a estimativa de retorno dos investi mentos e da volatilidade dos mesmos e também apresentar um modelo com base na Teoria de Carteiras. Formulamos o problema com o objetivo de obter a melhor alocação de ativos na carteira do fundo de pensão ao longo de um horizonte de tempo determinado e que estivesse de acordo com as restrições legais e da Política de Investimentos. Neste processo, ainda exploramos o método de Imunização para determinar a carteira do plano de benefícios criado na data de avaliação. A partir destes dados, simulamos a alocação dos ativos para o horizonte de tempo escolhido. Na seção 3.1 apresentamos o modelo utilizado e na seção 3.2 apresentamos os resultados do modelo proposto para o Plano de Benefícios Hipotético.
- Imprenta:
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ABNT
NOVO, Bianca Ortelã André. Gestão de fundos de pensão de benefício definido e aplicação de ALM. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1acb6921-0247-4200-bf20-707b86acecc3/BIANCA_ORTEL%C3%83_ANDR%C3%89_NOVO.pdf. Acesso em: 20 mar. 2025. -
APA
Novo, B. O. A. (2013). Gestão de fundos de pensão de benefício definido e aplicação de ALM (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1acb6921-0247-4200-bf20-707b86acecc3/BIANCA_ORTEL%C3%83_ANDR%C3%89_NOVO.pdf -
NLM
Novo BOA. Gestão de fundos de pensão de benefício definido e aplicação de ALM [Internet]. 2013 ;[citado 2025 mar. 20 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1acb6921-0247-4200-bf20-707b86acecc3/BIANCA_ORTEL%C3%83_ANDR%C3%89_NOVO.pdf -
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