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Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Aplicação do risaco de ruína na análise de risco de crédito para empresas brasileiras na comercialização de energia elétrica (2025)
Mantuaneli, Giovani Toth; Oliveira, Alexandre de (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: EMPRESAS, CRÉDITO, ANÁLISE DE RISCO, ENERGIA ELÉTRICA, ENGENHARIA FINANCEIRA
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ABNT
MANTUANELI, Giovani Toth. Aplicação do risaco de ruína na análise de risco de crédito para empresas brasileiras na comercialização de energia elétrica. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6c7e3e30-fa0f-46a5-bbf9-95c81dbdcf3f/Giovani_Toth_Mantuaneli.pdf. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Mantuaneli, G. T. (2025). Aplicação do risaco de ruína na análise de risco de crédito para empresas brasileiras na comercialização de energia elétrica (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6c7e3e30-fa0f-46a5-bbf9-95c81dbdcf3f/Giovani_Toth_Mantuaneli.pdf
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Mantuaneli GT. Aplicação do risaco de ruína na análise de risco de crédito para empresas brasileiras na comercialização de energia elétrica [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6c7e3e30-fa0f-46a5-bbf9-95c81dbdcf3f/Giovani_Toth_Mantuaneli.pdf
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Mantuaneli GT. Aplicação do risaco de ruína na análise de risco de crédito para empresas brasileiras na comercialização de energia elétrica [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6c7e3e30-fa0f-46a5-bbf9-95c81dbdcf3f/Giovani_Toth_Mantuaneli.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Um modelo de previsão de volatilidade para o Bitcoin utilizando dados on-chain e seleção de variáveis (2025)
Papi, Fernando Gomes; Maialy, André Cury (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, APRENDIZADO COMPUTACIONAL
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PAPI, Fernando Gomes. Um modelo de previsão de volatilidade para o Bitcoin utilizando dados on-chain e seleção de variáveis. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – 2025, São Paulo, 2025. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/702e99ec-3909-4d9e-8f11-c1bfc7079b48/Fernando_Gomes_Papi.pdf. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Papi, F. G. (2025). Um modelo de previsão de volatilidade para o Bitcoin utilizando dados on-chain e seleção de variáveis (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). 2025, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/702e99ec-3909-4d9e-8f11-c1bfc7079b48/Fernando_Gomes_Papi.pdf
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Papi FG. Um modelo de previsão de volatilidade para o Bitcoin utilizando dados on-chain e seleção de variáveis [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/702e99ec-3909-4d9e-8f11-c1bfc7079b48/Fernando_Gomes_Papi.pdf
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Papi FG. Um modelo de previsão de volatilidade para o Bitcoin utilizando dados on-chain e seleção de variáveis [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/702e99ec-3909-4d9e-8f11-c1bfc7079b48/Fernando_Gomes_Papi.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Estratégias de Risk Parity para investimentos em ETFs na bolsa brasileira: uma análise abrangente (2025)
Albuquerque, Bruno Ferraz de; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ALGORITMOS, ENGENHARIA FINANCEIRA
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ALBUQUERQUE, Bruno Ferraz de. Estratégias de Risk Parity para investimentos em ETFs na bolsa brasileira: uma análise abrangente. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/24837898-83b9-4812-9e3a-578ff6c50525/Bruno_Ferraz_de_Albuquerque.pdf. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Albuquerque, B. F. de. (2025). Estratégias de Risk Parity para investimentos em ETFs na bolsa brasileira: uma análise abrangente (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/24837898-83b9-4812-9e3a-578ff6c50525/Bruno_Ferraz_de_Albuquerque.pdf
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Albuquerque BF de. Estratégias de Risk Parity para investimentos em ETFs na bolsa brasileira: uma análise abrangente [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/24837898-83b9-4812-9e3a-578ff6c50525/Bruno_Ferraz_de_Albuquerque.pdf
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Albuquerque BF de. Estratégias de Risk Parity para investimentos em ETFs na bolsa brasileira: uma análise abrangente [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/24837898-83b9-4812-9e3a-578ff6c50525/Bruno_Ferraz_de_Albuquerque.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Simulação multiagente aplicada a modelos econômicos simples de desigualdade de renda (2024)
Maeda, Jaqueline Midori Makiyama; Eisencraft, Marcio (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
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MAEDA, Jaqueline Midori Makiyama. Simulação multiagente aplicada a modelos econômicos simples de desigualdade de renda. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.11606/003217642. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Maeda, J. M. M. (2024). Simulação multiagente aplicada a modelos econômicos simples de desigualdade de renda (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://doi.org/10.11606/003217642
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Maeda JMM. Simulação multiagente aplicada a modelos econômicos simples de desigualdade de renda [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://doi.org/10.11606/003217642
Vancouver
Maeda JMM. Simulação multiagente aplicada a modelos econômicos simples de desigualdade de renda [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://doi.org/10.11606/003217642
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Modelo de regressão linear para estimativa de deságios em leilões de transmissão (2023)
Flach, Fernando; Figueiredo, Danilo Zucolli (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, LEILÃO, REGRESSÃO LINEAR
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FLACH, Fernando. Modelo de regressão linear para estimativa de deságios em leilões de transmissão. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.11606/003218859. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Flach, F. (2023). Modelo de regressão linear para estimativa de deságios em leilões de transmissão (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://doi.org/10.11606/003218859
NLM
Flach F. Modelo de regressão linear para estimativa de deságios em leilões de transmissão [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://doi.org/10.11606/003218859
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Flach F. Modelo de regressão linear para estimativa de deságios em leilões de transmissão [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://doi.org/10.11606/003218859
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Aplicação de algoritmos heurísticos na otimaização dos parâmetros de trading com pares cointegrados (2022)
Veiga, Atila da; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
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VEIGA, Atila da. Aplicação de algoritmos heurísticos na otimaização dos parâmetros de trading com pares cointegrados. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://pecepoli.com.br/m_files/00075276_000484_monografia01.pdf. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Veiga, A. da. (2022). Aplicação de algoritmos heurísticos na otimaização dos parâmetros de trading com pares cointegrados (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://pecepoli.com.br/m_files/00075276_000484_monografia01.pdf
NLM
Veiga A da. Aplicação de algoritmos heurísticos na otimaização dos parâmetros de trading com pares cointegrados [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00075276_000484_monografia01.pdf
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Veiga A da. Aplicação de algoritmos heurísticos na otimaização dos parâmetros de trading com pares cointegrados [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00075276_000484_monografia01.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Calibração de opções utilizando a expansão de Edgeworth (2022)
Brito, Pedro Henrique Mariano; Catalão, André Borges (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
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ABNT
BRITO, Pedro Henrique Mariano. Calibração de opções utilizando a expansão de Edgeworth. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://pecepoli.com.br/m_files/00074560_000445_monografia01.pdf. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Brito, P. H. M. (2022). Calibração de opções utilizando a expansão de Edgeworth (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://pecepoli.com.br/m_files/00074560_000445_monografia01.pdf
NLM
Brito PHM. Calibração de opções utilizando a expansão de Edgeworth [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00074560_000445_monografia01.pdf
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Brito PHM. Calibração de opções utilizando a expansão de Edgeworth [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00074560_000445_monografia01.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Apreçamento de opções de compra via inteligência artificial - estudo comparativo com o modelo black-scholes-merton (2022)
Orsi, Lucas Eduardo Lima; Menezes, Márcio (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
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ORSI, Lucas Eduardo Lima. Apreçamento de opções de compra via inteligência artificial - estudo comparativo com o modelo black-scholes-merton. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://pecepoli.com.br/m_files/00074582_000445_monografia01.pdf. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Orsi, L. E. L. (2022). Apreçamento de opções de compra via inteligência artificial - estudo comparativo com o modelo black-scholes-merton (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://pecepoli.com.br/m_files/00074582_000445_monografia01.pdf
NLM
Orsi LEL. Apreçamento de opções de compra via inteligência artificial - estudo comparativo com o modelo black-scholes-merton [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00074582_000445_monografia01.pdf
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Orsi LEL. Apreçamento de opções de compra via inteligência artificial - estudo comparativo com o modelo black-scholes-merton [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00074582_000445_monografia01.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise da estratégia call ratio backspread modelada por processo de reversão à média (2022)
Soares, Bruno Andrade; Catalão, André Borges (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
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ABNT
SOARES, Bruno Andrade. Análise da estratégia call ratio backspread modelada por processo de reversão à média. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://pecepoli.com.br/m_files/00074460_000445_monografia01.pdf. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Soares, B. A. (2022). Análise da estratégia call ratio backspread modelada por processo de reversão à média (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://pecepoli.com.br/m_files/00074460_000445_monografia01.pdf
NLM
Soares BA. Análise da estratégia call ratio backspread modelada por processo de reversão à média [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00074460_000445_monografia01.pdf
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Soares BA. Análise da estratégia call ratio backspread modelada por processo de reversão à média [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00074460_000445_monografia01.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Hedge estático de opções com barreira (2022)
Pierin, Igor; Catalão, André Borges (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
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PIERIN, Igor. Hedge estático de opções com barreira. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://pecepoli.com.br/m_files/00074609_000445_monografia01.pdf. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Pierin, I. (2022). Hedge estático de opções com barreira (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://pecepoli.com.br/m_files/00074609_000445_monografia01.pdf
NLM
Pierin I. Hedge estático de opções com barreira [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00074609_000445_monografia01.pdf
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Pierin I. Hedge estático de opções com barreira [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00074609_000445_monografia01.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Uma Comparação entre modelos estatísticos para previsão de pagamentos de empréstimos pessoais (2020)
Suzuki, Marcos Mitsuru Hiroyama; Menezes, Márcio de (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
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ABNT
SUZUKI, Marcos Mitsuru Hiroyama. Uma Comparação entre modelos estatísticos para previsão de pagamentos de empréstimos pessoais. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://pecepoli.com.br/m_files/00052003_000374_monografia01.pdf. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Suzuki, M. M. H. (2020). Uma Comparação entre modelos estatísticos para previsão de pagamentos de empréstimos pessoais (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://pecepoli.com.br/m_files/00052003_000374_monografia01.pdf
NLM
Suzuki MMH. Uma Comparação entre modelos estatísticos para previsão de pagamentos de empréstimos pessoais [Internet]. 2020 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00052003_000374_monografia01.pdf
Vancouver
Suzuki MMH. Uma Comparação entre modelos estatísticos para previsão de pagamentos de empréstimos pessoais [Internet]. 2020 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00052003_000374_monografia01.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Mapeamento da relação oferta-demanda da educação básica privada da cidade de São Luís, MA (2019)
Schlemm, Franciele; Menezes, Márcio de (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, REDES COMPLEXAS
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ABNT
SCHLEMM, Franciele. Mapeamento da relação oferta-demanda da educação básica privada da cidade de São Luís, MA. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf8e8bec-dc9e-4bde-8fc2-a3f3deb965d7/Franciele%20Schlemm%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Schlemm, F. (2019). Mapeamento da relação oferta-demanda da educação básica privada da cidade de São Luís, MA (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf8e8bec-dc9e-4bde-8fc2-a3f3deb965d7/Franciele%20Schlemm%20%28%20MBA%20%29.pdf
NLM
Schlemm F. Mapeamento da relação oferta-demanda da educação básica privada da cidade de São Luís, MA [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf8e8bec-dc9e-4bde-8fc2-a3f3deb965d7/Franciele%20Schlemm%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Schlemm F. Mapeamento da relação oferta-demanda da educação básica privada da cidade de São Luís, MA [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf8e8bec-dc9e-4bde-8fc2-a3f3deb965d7/Franciele%20Schlemm%20%28%20MBA%20%29.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Comparação de modelos para modelagem e previsão de séire com tendência e sazonalidade (2019)
Silva, Vanusa Gomes da; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, ENGENHARIA FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Vanusa Gomes da. Comparação de modelos para modelagem e previsão de séire com tendência e sazonalidade. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e1758932-dff0-4227-919e-3cde0bae78f6/VANUSA%20GOMES%20DA%20SILVA.pdf. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Silva, V. G. da. (2019). Comparação de modelos para modelagem e previsão de séire com tendência e sazonalidade (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e1758932-dff0-4227-919e-3cde0bae78f6/VANUSA%20GOMES%20DA%20SILVA.pdf
NLM
Silva VG da. Comparação de modelos para modelagem e previsão de séire com tendência e sazonalidade [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e1758932-dff0-4227-919e-3cde0bae78f6/VANUSA%20GOMES%20DA%20SILVA.pdf
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Silva VG da. Comparação de modelos para modelagem e previsão de séire com tendência e sazonalidade [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e1758932-dff0-4227-919e-3cde0bae78f6/VANUSA%20GOMES%20DA%20SILVA.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise de fundos de investimentos multimercadosbrasileirosde acordo com indicadores de performance (2019)
Marques, Igor Antonovas Lima; Figueiredo, Danilo Zucolli (Orientador); Costa, Oswaldo Luiz do Valle (coord)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, FUNDO DE INVESTIMENTO, CARTEIRA DE CÂMBIO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARQUES, Igor Antonovas Lima. Análise de fundos de investimentos multimercadosbrasileirosde acordo com indicadores de performance. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0a080c49-7a68-4fa9-b185-4cea928ae21e/Igor%20Antonovas%20Lima%20Marques%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Marques, I. A. L. (2019). Análise de fundos de investimentos multimercadosbrasileirosde acordo com indicadores de performance (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0a080c49-7a68-4fa9-b185-4cea928ae21e/Igor%20Antonovas%20Lima%20Marques%20%28%20MBA%20%29.pdf
NLM
Marques IAL. Análise de fundos de investimentos multimercadosbrasileirosde acordo com indicadores de performance [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0a080c49-7a68-4fa9-b185-4cea928ae21e/Igor%20Antonovas%20Lima%20Marques%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Marques IAL. Análise de fundos de investimentos multimercadosbrasileirosde acordo com indicadores de performance [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0a080c49-7a68-4fa9-b185-4cea928ae21e/Igor%20Antonovas%20Lima%20Marques%20%28%20MBA%20%29.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Otimização industrial: uma abordagem prática (2019)
Barros, José Thiago Izidoro de; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BARROS, José Thiago Izidoro de. Otimização industrial: uma abordagem prática. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://pecepoli.com.br/m_files/00051093_000374_monografia01.pdf. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Barros, J. T. I. de. (2019). Otimização industrial: uma abordagem prática (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://pecepoli.com.br/m_files/00051093_000374_monografia01.pdf
NLM
Barros JTI de. Otimização industrial: uma abordagem prática [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00051093_000374_monografia01.pdf
Vancouver
Barros JTI de. Otimização industrial: uma abordagem prática [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00051093_000374_monografia01.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise de uma série temporal de taxa de inadimplência e sua relação com variáveis macroeconomicas (2019)
Pereira, Tatiana Ueda; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, TAXAS DE JUROS FUTUROS
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ABNT
PEREIRA, Tatiana Ueda. Análise de uma série temporal de taxa de inadimplência e sua relação com variáveis macroeconomicas. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a60db596-041c-4d03-a016-4895448cd238/Tatiana%20Ueda%20Pereira%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Pereira, T. U. (2019). Análise de uma série temporal de taxa de inadimplência e sua relação com variáveis macroeconomicas (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a60db596-041c-4d03-a016-4895448cd238/Tatiana%20Ueda%20Pereira%20%28%20MBA%20%29.pdf
NLM
Pereira TU. Análise de uma série temporal de taxa de inadimplência e sua relação com variáveis macroeconomicas [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a60db596-041c-4d03-a016-4895448cd238/Tatiana%20Ueda%20Pereira%20%28%20MBA%20%29.pdf
Vancouver
Pereira TU. Análise de uma série temporal de taxa de inadimplência e sua relação com variáveis macroeconomicas [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a60db596-041c-4d03-a016-4895448cd238/Tatiana%20Ueda%20Pereira%20%28%20MBA%20%29.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise da influência do risco de liquidez no preço de uma debênture (2019)
Corassini, Elis de Souza; Figueiredo, Danilo Zucolli (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, DEBÊNTURES
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ABNT
CORASSINI, Elis de Souza. Análise da influência do risco de liquidez no preço de uma debênture. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1f4e149d-b4f9-498b-b20c-31ca52c9afe9/ELIS%20DE%20SOUZA%20CORASSINI.pdf. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Corassini, E. de S. (2019). Análise da influência do risco de liquidez no preço de uma debênture (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1f4e149d-b4f9-498b-b20c-31ca52c9afe9/ELIS%20DE%20SOUZA%20CORASSINI.pdf
NLM
Corassini E de S. Análise da influência do risco de liquidez no preço de uma debênture [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1f4e149d-b4f9-498b-b20c-31ca52c9afe9/ELIS%20DE%20SOUZA%20CORASSINI.pdf
Vancouver
Corassini E de S. Análise da influência do risco de liquidez no preço de uma debênture [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1f4e149d-b4f9-498b-b20c-31ca52c9afe9/ELIS%20DE%20SOUZA%20CORASSINI.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa (2018)
Aquino, Fábio Buiancardi; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, AÇÕES, AÇÕES
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ABNT
AQUINO, Fábio Buiancardi. Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/89a11b81-9012-45f9-99b2-9c3905dbb1db/FABIO%20BIANCARDI%20AQUINO.pdf. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Aquino, F. B. (2018). Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/89a11b81-9012-45f9-99b2-9c3905dbb1db/FABIO%20BIANCARDI%20AQUINO.pdf
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Aquino FB. Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa [Internet]. 2018 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/89a11b81-9012-45f9-99b2-9c3905dbb1db/FABIO%20BIANCARDI%20AQUINO.pdf
Vancouver
Aquino FB. Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa [Internet]. 2018 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/89a11b81-9012-45f9-99b2-9c3905dbb1db/FABIO%20BIANCARDI%20AQUINO.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise de investimento no mercado de real estate norte americano utilizando uma abordagem estocástica pelo método Monte Carlo (2018)
Carbone, Nicholas; Maialy, André Cury (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, MÉTODO DE MONTE CARLO
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ABNT
CARBONE, Nicholas. Análise de investimento no mercado de real estate norte americano utilizando uma abordagem estocástica pelo método Monte Carlo. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9136ccca-40ae-4f2b-ab23-b1d3bab1103e/Nicholas%20Carbone%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Carbone, N. (2018). Análise de investimento no mercado de real estate norte americano utilizando uma abordagem estocástica pelo método Monte Carlo (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9136ccca-40ae-4f2b-ab23-b1d3bab1103e/Nicholas%20Carbone%20%28%20MBA%20%29.pdf
NLM
Carbone N. Análise de investimento no mercado de real estate norte americano utilizando uma abordagem estocástica pelo método Monte Carlo [Internet]. 2018 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9136ccca-40ae-4f2b-ab23-b1d3bab1103e/Nicholas%20Carbone%20%28%20MBA%20%29.pdf
Vancouver
Carbone N. Análise de investimento no mercado de real estate norte americano utilizando uma abordagem estocástica pelo método Monte Carlo [Internet]. 2018 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9136ccca-40ae-4f2b-ab23-b1d3bab1103e/Nicholas%20Carbone%20%28%20MBA%20%29.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Estimação de probabilidade de default com aplicação de modelos de aprendizado de máquina em empréstimos imobiliários (2018)
Spadim, Roberto; Maiali, André Cury (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ENGENHARIA FINANCEIRA
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ABNT
SPADIM, Roberto. Estimação de probabilidade de default com aplicação de modelos de aprendizado de máquina em empréstimos imobiliários. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d8b9b26b-d4e1-4f53-89ba-be5ee6395c8f/ROBERTO%20SPADIM.pdf. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Spadim, R. (2018). Estimação de probabilidade de default com aplicação de modelos de aprendizado de máquina em empréstimos imobiliários (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d8b9b26b-d4e1-4f53-89ba-be5ee6395c8f/ROBERTO%20SPADIM.pdf
NLM
Spadim R. Estimação de probabilidade de default com aplicação de modelos de aprendizado de máquina em empréstimos imobiliários [Internet]. 2018 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d8b9b26b-d4e1-4f53-89ba-be5ee6395c8f/ROBERTO%20SPADIM.pdf
Vancouver
Spadim R. Estimação de probabilidade de default com aplicação de modelos de aprendizado de máquina em empréstimos imobiliários [Internet]. 2018 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d8b9b26b-d4e1-4f53-89ba-be5ee6395c8f/ROBERTO%20SPADIM.pdf

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