BDTA USP - Resultado da busca

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Liquidez do mercado de renda fixa no Brasil: desenvolvimento, análise e consequências (2022)
Abrão, Paola Bottini; Santos, José Carlos de Souza (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: TÍTULO DE RENDA FIXA, OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS, MERCADO FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ABRÃO, Paola Bottini. Liquidez do mercado de renda fixa no Brasil: desenvolvimento, análise e consequências. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9698d72f-dbe8-4e0b-bef0-5fab7b992428/PaolaBottiniAbr%C3%A3o.pdf. Acesso em: 27 jan. 2026.
APA
Abrão, P. B. (2022). Liquidez do mercado de renda fixa no Brasil: desenvolvimento, análise e consequências (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9698d72f-dbe8-4e0b-bef0-5fab7b992428/PaolaBottiniAbr%C3%A3o.pdf
NLM
Abrão PB. Liquidez do mercado de renda fixa no Brasil: desenvolvimento, análise e consequências [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9698d72f-dbe8-4e0b-bef0-5fab7b992428/PaolaBottiniAbr%C3%A3o.pdf
Vancouver
Abrão PB. Liquidez do mercado de renda fixa no Brasil: desenvolvimento, análise e consequências [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9698d72f-dbe8-4e0b-bef0-5fab7b992428/PaolaBottiniAbr%C3%A3o.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Comparação entre a aplicação dos modelos de Black-Scholes e Atuarial: precificação de opções do tipo europeia utilizando dados da bolsa brasileira (2021)
Matayoshi, Albert Kenji Miyagi; Araujo, Luiz Jurandir Simões de (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, OPÇÕES FINANCEIRAS, ATUÁRIA, DERIVATIVOS, POLÍTICA DE PREÇO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MATAYOSHI, Albert Kenji Miyagi. Comparação entre a aplicação dos modelos de Black-Scholes e Atuarial: precificação de opções do tipo europeia utilizando dados da bolsa brasileira. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/63d69ac6-8f2e-4f0f-a44b-912e9ac53c50/Albert%20Kenji%20Miyagi%20Matayoshi_Monografia.pdf. Acesso em: 27 jan. 2026.
APA
Matayoshi, A. K. M. (2021). Comparação entre a aplicação dos modelos de Black-Scholes e Atuarial: precificação de opções do tipo europeia utilizando dados da bolsa brasileira (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/63d69ac6-8f2e-4f0f-a44b-912e9ac53c50/Albert%20Kenji%20Miyagi%20Matayoshi_Monografia.pdf
NLM
Matayoshi AKM. Comparação entre a aplicação dos modelos de Black-Scholes e Atuarial: precificação de opções do tipo europeia utilizando dados da bolsa brasileira [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/63d69ac6-8f2e-4f0f-a44b-912e9ac53c50/Albert%20Kenji%20Miyagi%20Matayoshi_Monografia.pdf
Vancouver
Matayoshi AKM. Comparação entre a aplicação dos modelos de Black-Scholes e Atuarial: precificação de opções do tipo europeia utilizando dados da bolsa brasileira [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/63d69ac6-8f2e-4f0f-a44b-912e9ac53c50/Albert%20Kenji%20Miyagi%20Matayoshi_Monografia.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise de viabilidade de um negócio de comercio eletrônico utilizando opções reais (2017)
Oliveira, Ezequiel Rodrigues de; Figueiredo, Danilo Zucolli (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS, COMÉRCIO ELETRÔNICO, ENGENHARIA FINANCEIRA, INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, Ezequiel Rodrigues de. Análise de viabilidade de um negócio de comercio eletrônico utilizando opções reais. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/99ced3f7-3309-44a9-b8a2-65ae5d7e48bb/Ezequiel_Rodrigues_de_Oliveira.pdf. Acesso em: 27 jan. 2026.
APA
Oliveira, E. R. de. (2017). Análise de viabilidade de um negócio de comercio eletrônico utilizando opções reais (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/99ced3f7-3309-44a9-b8a2-65ae5d7e48bb/Ezequiel_Rodrigues_de_Oliveira.pdf
NLM
Oliveira ER de. Análise de viabilidade de um negócio de comercio eletrônico utilizando opções reais [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/99ced3f7-3309-44a9-b8a2-65ae5d7e48bb/Ezequiel_Rodrigues_de_Oliveira.pdf
Vancouver
Oliveira ER de. Análise de viabilidade de um negócio de comercio eletrônico utilizando opções reais [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/99ced3f7-3309-44a9-b8a2-65ae5d7e48bb/Ezequiel_Rodrigues_de_Oliveira.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Um estudo sobre a implementação computacional das derivadas parciais do modelo de Black and Scholes via modelo Binomial e simulação de Monte Carlo (2017)
Beltrame, Priscila Cavagnolli; Figueiredo, Danilo Zucolli (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, OPÇÕES FINANCEIRAS, MÉTODO DE MONTE CARLO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BELTRAME, Priscila Cavagnolli. Um estudo sobre a implementação computacional das derivadas parciais do modelo de Black and Scholes via modelo Binomial e simulação de Monte Carlo. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe652d6c-102a-4ad6-89ab-639e6811c644/Priscila_Cavagnolli_Beltrame.pdf. Acesso em: 27 jan. 2026.
APA
Beltrame, P. C. (2017). Um estudo sobre a implementação computacional das derivadas parciais do modelo de Black and Scholes via modelo Binomial e simulação de Monte Carlo (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe652d6c-102a-4ad6-89ab-639e6811c644/Priscila_Cavagnolli_Beltrame.pdf
NLM
Beltrame PC. Um estudo sobre a implementação computacional das derivadas parciais do modelo de Black and Scholes via modelo Binomial e simulação de Monte Carlo [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe652d6c-102a-4ad6-89ab-639e6811c644/Priscila_Cavagnolli_Beltrame.pdf
Vancouver
Beltrame PC. Um estudo sobre a implementação computacional das derivadas parciais do modelo de Black and Scholes via modelo Binomial e simulação de Monte Carlo [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe652d6c-102a-4ad6-89ab-639e6811c644/Priscila_Cavagnolli_Beltrame.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Tomada de decisão de investimento por pequenos investidores (2017)
Campos, Mariana Estelina; Figueiredo, Danilo Zucolli (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CAMPOS, Mariana Estelina. Tomada de decisão de investimento por pequenos investidores. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f641fd85-7c06-4b09-96d4-78fbb2f8a325/Mariana_Estelina_Campos.pdf. Acesso em: 27 jan. 2026.
APA
Campos, M. E. (2017). Tomada de decisão de investimento por pequenos investidores (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f641fd85-7c06-4b09-96d4-78fbb2f8a325/Mariana_Estelina_Campos.pdf
NLM
Campos ME. Tomada de decisão de investimento por pequenos investidores [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f641fd85-7c06-4b09-96d4-78fbb2f8a325/Mariana_Estelina_Campos.pdf
Vancouver
Campos ME. Tomada de decisão de investimento por pequenos investidores [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f641fd85-7c06-4b09-96d4-78fbb2f8a325/Mariana_Estelina_Campos.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise do modelo Black e Scholes, ajustado para assemetria e curtose, para precificação de opções no mercado brasileiro (2017)
Duarte, Renan Rodrigues; Chela, João Luiz (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DUARTE, Renan Rodrigues. Análise do modelo Black e Scholes, ajustado para assemetria e curtose, para precificação de opções no mercado brasileiro. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/75a544dd-ff97-4fba-b073-77547386d23b/Renan_Rodrigues_Duarte.pdf. Acesso em: 27 jan. 2026.
APA
Duarte, R. R. (2017). Análise do modelo Black e Scholes, ajustado para assemetria e curtose, para precificação de opções no mercado brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/75a544dd-ff97-4fba-b073-77547386d23b/Renan_Rodrigues_Duarte.pdf
NLM
Duarte RR. Análise do modelo Black e Scholes, ajustado para assemetria e curtose, para precificação de opções no mercado brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/75a544dd-ff97-4fba-b073-77547386d23b/Renan_Rodrigues_Duarte.pdf
Vancouver
Duarte RR. Análise do modelo Black e Scholes, ajustado para assemetria e curtose, para precificação de opções no mercado brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/75a544dd-ff97-4fba-b073-77547386d23b/Renan_Rodrigues_Duarte.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise de projetos de investimentos utilizando teoria dos jogos e teoria das opções reais (2016)
Juliano, Átila; Figueiredo, Danilo Zucolli (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, INVESTIMENTOS, FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, TEORIA DOS JOGOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
JULIANO, Átila. Análise de projetos de investimentos utilizando teoria dos jogos e teoria das opções reais. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/686064a3-f69d-4f70-9d96-ec07f21f6c32/ATILA_JULIANO.pdf. Acesso em: 27 jan. 2026.
APA
Juliano, Á. (2016). Análise de projetos de investimentos utilizando teoria dos jogos e teoria das opções reais (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/686064a3-f69d-4f70-9d96-ec07f21f6c32/ATILA_JULIANO.pdf
NLM
Juliano Á. Análise de projetos de investimentos utilizando teoria dos jogos e teoria das opções reais [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/686064a3-f69d-4f70-9d96-ec07f21f6c32/ATILA_JULIANO.pdf
Vancouver
Juliano Á. Análise de projetos de investimentos utilizando teoria dos jogos e teoria das opções reais [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/686064a3-f69d-4f70-9d96-ec07f21f6c32/ATILA_JULIANO.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Comparação da aderência do modelo de black-choles em mercados líquidos e ilíquidos (2015)
Ferraz, Alexandre Teixeira; Rego, Erik Eduardo (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, OPÇÕES FINANCEIRAS, RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERRAZ, Alexandre Teixeira. Comparação da aderência do modelo de black-choles em mercados líquidos e ilíquidos. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/81ce9300-164e-4345-abeb-bc1476ced654/AlexandreTeixeiraFerraz%20TCCPRO15.pdf. Acesso em: 27 jan. 2026.
APA
Ferraz, A. T. (2015). Comparação da aderência do modelo de black-choles em mercados líquidos e ilíquidos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/81ce9300-164e-4345-abeb-bc1476ced654/AlexandreTeixeiraFerraz%20TCCPRO15.pdf
NLM
Ferraz AT. Comparação da aderência do modelo de black-choles em mercados líquidos e ilíquidos [Internet]. 2015 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/81ce9300-164e-4345-abeb-bc1476ced654/AlexandreTeixeiraFerraz%20TCCPRO15.pdf
Vancouver
Ferraz AT. Comparação da aderência do modelo de black-choles em mercados líquidos e ilíquidos [Internet]. 2015 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/81ce9300-164e-4345-abeb-bc1476ced654/AlexandreTeixeiraFerraz%20TCCPRO15.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções (2008)
Bredda, Danilo; Ferreira, José Joaquim do Amaral (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BREDDA, Danilo. Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcbaaeec-2a71-498d-83ea-d5f972a276dd/DaniloBredda%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 27 jan. 2026.
APA
Bredda, D. (2008). Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcbaaeec-2a71-498d-83ea-d5f972a276dd/DaniloBredda%20TCC-PRO08.pdf
NLM
Bredda D. Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções [Internet]. 2008 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcbaaeec-2a71-498d-83ea-d5f972a276dd/DaniloBredda%20TCC-PRO08.pdf
Vancouver
Bredda D. Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções [Internet]. 2008 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcbaaeec-2a71-498d-83ea-d5f972a276dd/DaniloBredda%20TCC-PRO08.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Análise de modelos de precificação de opções (2008)
Mahfuz, Rodrigo Nunes; Cymbalista, Melvin (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS, MODELOS MATEMÁTICOS, COMPUTAÇÃO APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MAHFUZ, Rodrigo Nunes. Análise de modelos de precificação de opções. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b5c768f1-667a-434b-931b-574ea1640561/RodrigoNunesMahfuz%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 27 jan. 2026.
APA
Mahfuz, R. N. (2008). Análise de modelos de precificação de opções (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b5c768f1-667a-434b-931b-574ea1640561/RodrigoNunesMahfuz%20TCC-PRO08.pdf
NLM
Mahfuz RN. Análise de modelos de precificação de opções [Internet]. 2008 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b5c768f1-667a-434b-931b-574ea1640561/RodrigoNunesMahfuz%20TCC-PRO08.pdf
Vancouver
Mahfuz RN. Análise de modelos de precificação de opções [Internet]. 2008 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b5c768f1-667a-434b-931b-574ea1640561/RodrigoNunesMahfuz%20TCC-PRO08.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Aplicação da análise de componentes principais para a imunização de carteiras contra risco de mercado (2002)
Buzolin, Liliana; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: BANCO DE INVESTIMENTO, OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS, ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BUZOLIN, Liliana. Aplicação da análise de componentes principais para a imunização de carteiras contra risco de mercado. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/57986205-2bba-4187-84ba-fbed6d286646/Liliana_Buzolin.pdf. Acesso em: 27 jan. 2026.
APA
Buzolin, L. (2002). Aplicação da análise de componentes principais para a imunização de carteiras contra risco de mercado (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/57986205-2bba-4187-84ba-fbed6d286646/Liliana_Buzolin.pdf
NLM
Buzolin L. Aplicação da análise de componentes principais para a imunização de carteiras contra risco de mercado [Internet]. 2002 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/57986205-2bba-4187-84ba-fbed6d286646/Liliana_Buzolin.pdf
Vancouver
Buzolin L. Aplicação da análise de componentes principais para a imunização de carteiras contra risco de mercado [Internet]. 2002 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/57986205-2bba-4187-84ba-fbed6d286646/Liliana_Buzolin.pdf

USP Schools

BDTA

Filtros

Authors

USP affiliated authors

Date published

Subjects