Aplicação da análise de componentes principais para a imunização de carteiras contra risco de mercado (2002)
- Authors:
- Autor USP: BUZOLIN, LILIANA - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: BANCO DE INVESTIMENTO; OPÇÕES FINANCEIRAS; INVESTIMENTOS; ESTATÍSTICA APLICADA
- Language: Português
- Abstract: O presente trabalho pretende propor um método para a estimativa do Risco de Mercado que tenha como base a Análise de Componentes Principais e que constitua uma alternativa ao método usualmente praticado. Para tanto,inicialmente são apresentadas as prerrogativas teóricas desse procedimento para somente então introduzir o novo método. A estimação do Risco de Mercado ( que em poucas palavras representa o potencial de perda de uma carteira ) está intimamente ligada a processos decisórios tais como a montagem de operações para imunização de carteiras contra esse risco , objeto central da discussão. O objetivo principal da aplicação da Análise de Componentes Principais é a utilização das propriedades dos Componentes Principais é a utilização das propriedades dos Componentes Principais para o aprofundamento da análise de imunização.O trabalho foi desenvolvido visando a aplicação em uma instituição que já possui um Sistema de Risco consolidado , e por esse motivo uma das principais preocupações no decorrer do desenvolvimento do método foi a manutenção da coerência com o sistema pré-existente. O desenvolvimento do método foi dividido em duas etapas distintas : inicialmente são detalhados os preceitos teóricos da aplicação da Análise de Componentes Principais para o Cálculo de Risco ; feito isso , a teoria é aplicada a um exemplo prático , e são exploradas as possíveis análises desses resultados.
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ABNT
BUZOLIN, Liliana. Aplicação da análise de componentes principais para a imunização de carteiras contra risco de mercado. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/57986205-2bba-4187-84ba-fbed6d286646/Liliana_Buzolin.pdf. Acesso em: 28 mar. 2025. -
APA
Buzolin, L. (2002). Aplicação da análise de componentes principais para a imunização de carteiras contra risco de mercado (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/57986205-2bba-4187-84ba-fbed6d286646/Liliana_Buzolin.pdf -
NLM
Buzolin L. Aplicação da análise de componentes principais para a imunização de carteiras contra risco de mercado [Internet]. 2002 ;[citado 2025 mar. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/57986205-2bba-4187-84ba-fbed6d286646/Liliana_Buzolin.pdf -
Vancouver
Buzolin L. Aplicação da análise de componentes principais para a imunização de carteiras contra risco de mercado [Internet]. 2002 ;[citado 2025 mar. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/57986205-2bba-4187-84ba-fbed6d286646/Liliana_Buzolin.pdf
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