Exportar registro bibliográfico

Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções (2008)

  • Authors:
  • USP affiliated author: BREDDA, DANILO - EP
  • School: EP
  • Sigla do Departamento: PRO
  • Subjects: FINANÇAS; OPÇÕES FINANCEIRAS
  • Language: Português
  • Abstract: Este trabalho de formatura tem o objetivo de estudar o grau de relevância do Vega Risk em uma carteira de opções de taxa de câmbio utilizando métodos conhecidos no mercado financeiro: VaR e Backtesting. A proposta surgiu a partir de uma experiência de estágio em um fundo de investimento, VentureStar, onde era crescente a necessidade de um modelo de risco que expressasse o verdadeiro VaR da posição assumida pelo fundo. Para tanto, foi introduzido o conceito de opções, bem como seu modelo de precificação usado e outras variáveis envolvidas; dentre essas variáveis foi dado um enfoque maior para a volatilidade; além das opções, também foi apresentado o conceito do VaR, bem como seu modelo de validação, o Backtesting. Por fim, foi feita uma análise através deste modelo de validação para se averiguar a importância do Vega Risk.
  • Imprenta:

  • Download do texto completo

    Tipo Nome Link
    Versão Publicada DaniloBredda TCC-PRO08.pd... Direct link
    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BREDDA, Danilo. Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcbaaeec-2a71-498d-83ea-d5f972a276dd/DaniloBredda%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 29 mar. 2024.
    • APA

      Bredda, D. (2008). Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcbaaeec-2a71-498d-83ea-d5f972a276dd/DaniloBredda%20TCC-PRO08.pdf
    • NLM

      Bredda D. Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções [Internet]. 2008 ;[citado 2024 mar. 29 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcbaaeec-2a71-498d-83ea-d5f972a276dd/DaniloBredda%20TCC-PRO08.pdf
    • Vancouver

      Bredda D. Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções [Internet]. 2008 ;[citado 2024 mar. 29 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcbaaeec-2a71-498d-83ea-d5f972a276dd/DaniloBredda%20TCC-PRO08.pdf

    Últimas obras dos mesmos autores vinculados com a USP cadastradas na BDPI:

Digital Library of Academic Works of Universidade de São Paulo     2012 - 2024