Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções (2008)
- Authors:
- Autor USP: BREDDA, DANILO - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: FINANÇAS; OPÇÕES FINANCEIRAS
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho de formatura tem o objetivo de estudar o grau de relevância do Vega Risk em uma carteira de opções de taxa de câmbio utilizando métodos conhecidos no mercado financeiro: VaR e Backtesting. A proposta surgiu a partir de uma experiência de estágio em um fundo de investimento, VentureStar, onde era crescente a necessidade de um modelo de risco que expressasse o verdadeiro VaR da posição assumida pelo fundo. Para tanto, foi introduzido o conceito de opções, bem como seu modelo de precificação usado e outras variáveis envolvidas; dentre essas variáveis foi dado um enfoque maior para a volatilidade; além das opções, também foi apresentado o conceito do VaR, bem como seu modelo de validação, o Backtesting. Por fim, foi feita uma análise através deste modelo de validação para se averiguar a importância do Vega Risk.
- Imprenta:
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ABNT
BREDDA, Danilo. Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcbaaeec-2a71-498d-83ea-d5f972a276dd/DaniloBredda%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 18 mar. 2025. -
APA
Bredda, D. (2008). Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcbaaeec-2a71-498d-83ea-d5f972a276dd/DaniloBredda%20TCC-PRO08.pdf -
NLM
Bredda D. Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções [Internet]. 2008 ;[citado 2025 mar. 18 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcbaaeec-2a71-498d-83ea-d5f972a276dd/DaniloBredda%20TCC-PRO08.pdf -
Vancouver
Bredda D. Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções [Internet]. 2008 ;[citado 2025 mar. 18 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcbaaeec-2a71-498d-83ea-d5f972a276dd/DaniloBredda%20TCC-PRO08.pdf
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