Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções (2008)
- Authors:
- USP affiliated author: BREDDA, DANILO - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: FINANÇAS; OPÇÕES FINANCEIRAS
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho de formatura tem o objetivo de estudar o grau de relevância do Vega Risk em uma carteira de opções de taxa de câmbio utilizando métodos conhecidos no mercado financeiro: VaR e Backtesting. A proposta surgiu a partir de uma experiência de estágio em um fundo de investimento, VentureStar, onde era crescente a necessidade de um modelo de risco que expressasse o verdadeiro VaR da posição assumida pelo fundo. Para tanto, foi introduzido o conceito de opções, bem como seu modelo de precificação usado e outras variáveis envolvidas; dentre essas variáveis foi dado um enfoque maior para a volatilidade; além das opções, também foi apresentado o conceito do VaR, bem como seu modelo de validação, o Backtesting. Por fim, foi feita uma análise através deste modelo de validação para se averiguar a importância do Vega Risk.
- Imprenta:
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ABNT
BREDDA, Danilo. Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcbaaeec-2a71-498d-83ea-d5f972a276dd/DaniloBredda%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 29 mar. 2024. -
APA
Bredda, D. (2008). Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcbaaeec-2a71-498d-83ea-d5f972a276dd/DaniloBredda%20TCC-PRO08.pdf -
NLM
Bredda D. Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções [Internet]. 2008 ;[citado 2024 mar. 29 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcbaaeec-2a71-498d-83ea-d5f972a276dd/DaniloBredda%20TCC-PRO08.pdf -
Vancouver
Bredda D. Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções [Internet]. 2008 ;[citado 2024 mar. 29 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcbaaeec-2a71-498d-83ea-d5f972a276dd/DaniloBredda%20TCC-PRO08.pdf
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