Um estudo sobre a implementação computacional das derivadas parciais do modelo de Black and Scholes via modelo Binomial e simulação de Monte Carlo (2017)
- Authors:
- Autor USP: BELTRAME, PRISCILA CAVAGNOLLI - EP
- Unidade: EP
- Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA; OPÇÕES FINANCEIRAS; MÉTODO DE MONTE CARLO
- Language: Português
- Imprenta:
-
ABNT
BELTRAME, Priscila Cavagnolli. Um estudo sobre a implementação computacional das derivadas parciais do modelo de Black and Scholes via modelo Binomial e simulação de Monte Carlo. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe652d6c-102a-4ad6-89ab-639e6811c644/Priscila_Cavagnolli_Beltrame.pdf. Acesso em: 16 mar. 2025. -
APA
Beltrame, P. C. (2017). Um estudo sobre a implementação computacional das derivadas parciais do modelo de Black and Scholes via modelo Binomial e simulação de Monte Carlo (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe652d6c-102a-4ad6-89ab-639e6811c644/Priscila_Cavagnolli_Beltrame.pdf -
NLM
Beltrame PC. Um estudo sobre a implementação computacional das derivadas parciais do modelo de Black and Scholes via modelo Binomial e simulação de Monte Carlo [Internet]. 2017 ;[citado 2025 mar. 16 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe652d6c-102a-4ad6-89ab-639e6811c644/Priscila_Cavagnolli_Beltrame.pdf -
Vancouver
Beltrame PC. Um estudo sobre a implementação computacional das derivadas parciais do modelo de Black and Scholes via modelo Binomial e simulação de Monte Carlo [Internet]. 2017 ;[citado 2025 mar. 16 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe652d6c-102a-4ad6-89ab-639e6811c644/Priscila_Cavagnolli_Beltrame.pdf
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