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Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Efeitos de curto prazo dos choques inflacionários sobre as ações brasileiras: uma análise com vetores autorregressivos para dados em painel (PVAR) (2022)
Lagnado, Marcelo Rodrigues; Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, INFLAÇÃO, ÍNDICE DE PREÇOS, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
LAGNADO, Marcelo Rodrigues. Efeitos de curto prazo dos choques inflacionários sobre as ações brasileiras: uma análise com vetores autorregressivos para dados em painel (PVAR). 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4fb9f263-cc07-4f3f-bab7-74513e949992/Marcelo_Rodrigues_Lagnado_Monografia.pdf. Acesso em: 26 jan. 2026.
APA
Lagnado, M. R. (2022). Efeitos de curto prazo dos choques inflacionários sobre as ações brasileiras: uma análise com vetores autorregressivos para dados em painel (PVAR) (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4fb9f263-cc07-4f3f-bab7-74513e949992/Marcelo_Rodrigues_Lagnado_Monografia.pdf
NLM
Lagnado MR. Efeitos de curto prazo dos choques inflacionários sobre as ações brasileiras: uma análise com vetores autorregressivos para dados em painel (PVAR) [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4fb9f263-cc07-4f3f-bab7-74513e949992/Marcelo_Rodrigues_Lagnado_Monografia.pdf
Vancouver
Lagnado MR. Efeitos de curto prazo dos choques inflacionários sobre as ações brasileiras: uma análise com vetores autorregressivos para dados em painel (PVAR) [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4fb9f263-cc07-4f3f-bab7-74513e949992/Marcelo_Rodrigues_Lagnado_Monografia.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira (2021)
Vidigal, Lucas Larsson; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO, MACROECONOMIA
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ABNT
VIDIGAL, Lucas Larsson. Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b0a764b3-d647-4ea4-934a-419b9e1feaf6/LUCAS%20LARSSON%20VIDIGAL%20PRO2021.pdf. Acesso em: 26 jan. 2026.
APA
Vidigal, L. L. (2021). Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b0a764b3-d647-4ea4-934a-419b9e1feaf6/LUCAS%20LARSSON%20VIDIGAL%20PRO2021.pdf
NLM
Vidigal LL. Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b0a764b3-d647-4ea4-934a-419b9e1feaf6/LUCAS%20LARSSON%20VIDIGAL%20PRO2021.pdf
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Vidigal LL. Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b0a764b3-d647-4ea4-934a-419b9e1feaf6/LUCAS%20LARSSON%20VIDIGAL%20PRO2021.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Otimização e gestão de risco em usinas sucro-alcooleiras (2008)
Lie, Raphael Halim Khai Ming; Ribeiro, Celma (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: PESQUISA OPERACIONAL, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, FINANÇAS
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ABNT
LIE, Raphael Halim Khai Ming. Otimização e gestão de risco em usinas sucro-alcooleiras. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/7e79a1ed-3e15-42ff-be3f-c48d6c4f708f/RafhaelHalimLie08%20TCC-PRO.pdf. Acesso em: 26 jan. 2026.
APA
Lie, R. H. K. M. (2008). Otimização e gestão de risco em usinas sucro-alcooleiras (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/7e79a1ed-3e15-42ff-be3f-c48d6c4f708f/RafhaelHalimLie08%20TCC-PRO.pdf
NLM
Lie RHKM. Otimização e gestão de risco em usinas sucro-alcooleiras [Internet]. 2008 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/7e79a1ed-3e15-42ff-be3f-c48d6c4f708f/RafhaelHalimLie08%20TCC-PRO.pdf
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Lie RHKM. Otimização e gestão de risco em usinas sucro-alcooleiras [Internet]. 2008 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/7e79a1ed-3e15-42ff-be3f-c48d6c4f708f/RafhaelHalimLie08%20TCC-PRO.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros (2008)
Kondo, Daniel Yudi Sasahara; Abreu, Luis Fernando Pinto de (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, FUNDO DE INVESTIMENTO
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ABNT
KONDO, Daniel Yudi Sasahara. Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 26 jan. 2026.
APA
Kondo, D. Y. S. (2008). Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf
NLM
Kondo DYS. Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros [Internet]. 2008 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf
Vancouver
Kondo DYS. Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros [Internet]. 2008 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf

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