Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros

Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros (2008)

Authors:
- Kondo, Daniel Yudi Sasahara
- Abreu, Luis Fernando Pinto de (Orientador)
Autor USP: KONDO, DANIEL YUDI SASAHARA - EP
Unidade: EP
Sigla do Departamento: PRO
Subjects: MERCADO FINANCEIRO; MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS; FUNDO DE INVESTIMENTO
Language: Português
Abstract: Com a sofisticação dos produtos e ferramentas utilizadas no mercado financeiro, a sua gestão e mensuração dos riscos das carteiras de investimento ficam cada vez mais complexas. O modelo mais em voga atualmente para se medir os riscos tomados dentro desse ambiente é o de valor em risco, ou o value-at-risk. Essa técnica de mensuração de risco consiste em resumir em um único número a provável perda de uma posição detida em um portfólio. O estudo desse trabalho se baseará na avaliação do impacto que a volatilidade dos ativos componetes dessas carteiras tem sobre o resultado desse modelo. Serão estudados alguns tipos de modelos de estimação de volatilidades, a saber: volatilidade histórica, volatilidade com alisamento exponencial e a volatilidade dos modelos de GARCH, como elas afetam a análise e assim, determinar qual é o modo mais eficaz de se medir o valor em risco de um portfólio.
Imprenta:
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 2008

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ABNT

KONDO, Daniel Yudi Sasahara. Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 15 mar. 2025.
APA

Kondo, D. Y. S. (2008). Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf
NLM

Kondo DYS. Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros [Internet]. 2008 ;[citado 2025 mar. 15 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf
Vancouver

Kondo DYS. Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros [Internet]. 2008 ;[citado 2025 mar. 15 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf