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Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Influência do juro brasileiro no mercado de renda variável local: análise e estratégias de hedge (2025)
Folgueira, Guilherme Koike; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: PORTFÓLIOS, ASSIMETRIA
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ABNT
FOLGUEIRA, Guilherme Koike. Influência do juro brasileiro no mercado de renda variável local: análise e estratégias de hedge. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/028283d4-8bf9-4c3f-8bb5-52946c54540c/Guilherme_Koike_Folgueira.pdf. Acesso em: 06 jan. 2026.
APA
Folgueira, G. K. (2025). Influência do juro brasileiro no mercado de renda variável local: análise e estratégias de hedge (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/028283d4-8bf9-4c3f-8bb5-52946c54540c/Guilherme_Koike_Folgueira.pdf
NLM
Folgueira GK. Influência do juro brasileiro no mercado de renda variável local: análise e estratégias de hedge [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/028283d4-8bf9-4c3f-8bb5-52946c54540c/Guilherme_Koike_Folgueira.pdf
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Folgueira GK. Influência do juro brasileiro no mercado de renda variável local: análise e estratégias de hedge [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/028283d4-8bf9-4c3f-8bb5-52946c54540c/Guilherme_Koike_Folgueira.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Introdução à volatilidade em opções e redes neurais artificiais: aplicando um modelo LSTM para previsão da volatilidade do preço futuro de soja (2024)
Nagy, João Bernardino Duarte; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: REDES NEURAIS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL
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NAGY, João Bernardino Duarte. Introdução à volatilidade em opções e redes neurais artificiais: aplicando um modelo LSTM para previsão da volatilidade do preço futuro de soja. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.11606/003217647. Acesso em: 06 jan. 2026.
APA
Nagy, J. B. D. (2024). Introdução à volatilidade em opções e redes neurais artificiais: aplicando um modelo LSTM para previsão da volatilidade do preço futuro de soja (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://doi.org/10.11606/003217647
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Nagy JBD. Introdução à volatilidade em opções e redes neurais artificiais: aplicando um modelo LSTM para previsão da volatilidade do preço futuro de soja [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://doi.org/10.11606/003217647
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Nagy JBD. Introdução à volatilidade em opções e redes neurais artificiais: aplicando um modelo LSTM para previsão da volatilidade do preço futuro de soja [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://doi.org/10.11606/003217647
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Aplicação do estado da arte de controladores em ACC (Adaptive Cruise Control) no contexto automotivo (2022)
Preto, Fernando Zolubas; Cunha, Higor Souza; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: PROGRAMAÇÃO QUADRÁTICA, VELOCIDADE, VEÍCULOS
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PRETO, Fernando Zolubas e CUNHA, Higor Souza. Aplicação do estado da arte de controladores em ACC (Adaptive Cruise Control) no contexto automotivo. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2f77d553-a035-4b3a-999f-1a66de6ac117/FernandoZolubasPretoTCC-PTC22.pdf. Acesso em: 06 jan. 2026.
APA
Preto, F. Z., & Cunha, H. S. (2022). Aplicação do estado da arte de controladores em ACC (Adaptive Cruise Control) no contexto automotivo (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2f77d553-a035-4b3a-999f-1a66de6ac117/FernandoZolubasPretoTCC-PTC22.pdf
NLM
Preto FZ, Cunha HS. Aplicação do estado da arte de controladores em ACC (Adaptive Cruise Control) no contexto automotivo [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2f77d553-a035-4b3a-999f-1a66de6ac117/FernandoZolubasPretoTCC-PTC22.pdf
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Preto FZ, Cunha HS. Aplicação do estado da arte de controladores em ACC (Adaptive Cruise Control) no contexto automotivo [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2f77d553-a035-4b3a-999f-1a66de6ac117/FernandoZolubasPretoTCC-PTC22.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Aplicação de algoritmos heurísticos na otimaização dos parâmetros de trading com pares cointegrados (2022)
Veiga, Atila da; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
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VEIGA, Atila da. Aplicação de algoritmos heurísticos na otimaização dos parâmetros de trading com pares cointegrados. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://pecepoli.com.br/m_files/00075276_000484_monografia01.pdf. Acesso em: 06 jan. 2026.
APA
Veiga, A. da. (2022). Aplicação de algoritmos heurísticos na otimaização dos parâmetros de trading com pares cointegrados (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://pecepoli.com.br/m_files/00075276_000484_monografia01.pdf
NLM
Veiga A da. Aplicação de algoritmos heurísticos na otimaização dos parâmetros de trading com pares cointegrados [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00075276_000484_monografia01.pdf
Vancouver
Veiga A da. Aplicação de algoritmos heurísticos na otimaização dos parâmetros de trading com pares cointegrados [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00075276_000484_monografia01.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Comparação de modelos para modelagem e previsão de séire com tendência e sazonalidade (2019)
Silva, Vanusa Gomes da; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, ENGENHARIA FINANCEIRA
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SILVA, Vanusa Gomes da. Comparação de modelos para modelagem e previsão de séire com tendência e sazonalidade. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e1758932-dff0-4227-919e-3cde0bae78f6/VANUSA%20GOMES%20DA%20SILVA.pdf. Acesso em: 06 jan. 2026.
APA
Silva, V. G. da. (2019). Comparação de modelos para modelagem e previsão de séire com tendência e sazonalidade (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e1758932-dff0-4227-919e-3cde0bae78f6/VANUSA%20GOMES%20DA%20SILVA.pdf
NLM
Silva VG da. Comparação de modelos para modelagem e previsão de séire com tendência e sazonalidade [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e1758932-dff0-4227-919e-3cde0bae78f6/VANUSA%20GOMES%20DA%20SILVA.pdf
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Silva VG da. Comparação de modelos para modelagem e previsão de séire com tendência e sazonalidade [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e1758932-dff0-4227-919e-3cde0bae78f6/VANUSA%20GOMES%20DA%20SILVA.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise de uma série temporal de taxa de inadimplência e sua relação com variáveis macroeconomicas (2019)
Pereira, Tatiana Ueda; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, TAXAS DE JUROS FUTUROS
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PEREIRA, Tatiana Ueda. Análise de uma série temporal de taxa de inadimplência e sua relação com variáveis macroeconomicas. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a60db596-041c-4d03-a016-4895448cd238/Tatiana%20Ueda%20Pereira%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 06 jan. 2026.
APA
Pereira, T. U. (2019). Análise de uma série temporal de taxa de inadimplência e sua relação com variáveis macroeconomicas (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a60db596-041c-4d03-a016-4895448cd238/Tatiana%20Ueda%20Pereira%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Pereira TU. Análise de uma série temporal de taxa de inadimplência e sua relação com variáveis macroeconomicas [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a60db596-041c-4d03-a016-4895448cd238/Tatiana%20Ueda%20Pereira%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Pereira TU. Análise de uma série temporal de taxa de inadimplência e sua relação com variáveis macroeconomicas [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a60db596-041c-4d03-a016-4895448cd238/Tatiana%20Ueda%20Pereira%20%28%20MBA%20%29.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa (2018)
Aquino, Fábio Buiancardi; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, AÇÕES, AÇÕES
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ABNT
AQUINO, Fábio Buiancardi. Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/89a11b81-9012-45f9-99b2-9c3905dbb1db/FABIO%20BIANCARDI%20AQUINO.pdf. Acesso em: 06 jan. 2026.
APA
Aquino, F. B. (2018). Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/89a11b81-9012-45f9-99b2-9c3905dbb1db/FABIO%20BIANCARDI%20AQUINO.pdf
NLM
Aquino FB. Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa [Internet]. 2018 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/89a11b81-9012-45f9-99b2-9c3905dbb1db/FABIO%20BIANCARDI%20AQUINO.pdf
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Aquino FB. Detecção de movimentos anômalos com características de insider trading no mercado de ações brasileiro: segmento Bovespa [Internet]. 2018 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/89a11b81-9012-45f9-99b2-9c3905dbb1db/FABIO%20BIANCARDI%20AQUINO.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Modelo de volatilidade para opções ilíquidas da B3 (2018)
Loureiro, Nathalia Altheman; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, FINANÇAS, INVESTIMENTOS
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ABNT
LOUREIRO, Nathalia Altheman. Modelo de volatilidade para opções ilíquidas da B3. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – EPUSP, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/34b62986-be8b-48d1-91a9-a19156da0731/Nathalia%20Altheman%20Loureiro.pdf. Acesso em: 06 jan. 2026.
APA
Loureiro, N. A. (2018). Modelo de volatilidade para opções ilíquidas da B3 (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/34b62986-be8b-48d1-91a9-a19156da0731/Nathalia%20Altheman%20Loureiro.pdf
NLM
Loureiro NA. Modelo de volatilidade para opções ilíquidas da B3 [Internet]. 2018 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/34b62986-be8b-48d1-91a9-a19156da0731/Nathalia%20Altheman%20Loureiro.pdf
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Loureiro NA. Modelo de volatilidade para opções ilíquidas da B3 [Internet]. 2018 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/34b62986-be8b-48d1-91a9-a19156da0731/Nathalia%20Altheman%20Loureiro.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Modelagem e previsão univariada de uma série temporal de prêmio direto de seguro de riscos diversos e sua relação de contegração com variáveis macroeconômicas (2018)
Lorenzeti, Ana Luisa Montagnoli; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, ENGENHARIA FINANCEIRA, SEGUROS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LORENZETI, Ana Luisa Montagnoli. Modelagem e previsão univariada de uma série temporal de prêmio direto de seguro de riscos diversos e sua relação de contegração com variáveis macroeconômicas. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5094f496-2529-4089-8ece-296f02bb27f7/ANA%20LUISA%20MONTAGNOLI%20LORENZETI.pdf. Acesso em: 06 jan. 2026.
APA
Lorenzeti, A. L. M. (2018). Modelagem e previsão univariada de uma série temporal de prêmio direto de seguro de riscos diversos e sua relação de contegração com variáveis macroeconômicas (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5094f496-2529-4089-8ece-296f02bb27f7/ANA%20LUISA%20MONTAGNOLI%20LORENZETI.pdf
NLM
Lorenzeti ALM. Modelagem e previsão univariada de uma série temporal de prêmio direto de seguro de riscos diversos e sua relação de contegração com variáveis macroeconômicas [Internet]. 2018 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5094f496-2529-4089-8ece-296f02bb27f7/ANA%20LUISA%20MONTAGNOLI%20LORENZETI.pdf
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Lorenzeti ALM. Modelagem e previsão univariada de uma série temporal de prêmio direto de seguro de riscos diversos e sua relação de contegração com variáveis macroeconômicas [Internet]. 2018 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5094f496-2529-4089-8ece-296f02bb27f7/ANA%20LUISA%20MONTAGNOLI%20LORENZETI.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Previsão do rebalanceamento do índice Bovespa utilizando Weka (2016)
Khenaifes, André; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, AÇÕES, FINANÇAS, JAVA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KHENAIFES, André. Previsão do rebalanceamento do índice Bovespa utilizando Weka. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ed1bf57c-7a91-42ca-9355-db64960c0e77/ANDRE_KHENAIFES.pdf. Acesso em: 06 jan. 2026.
APA
Khenaifes, A. (2016). Previsão do rebalanceamento do índice Bovespa utilizando Weka (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ed1bf57c-7a91-42ca-9355-db64960c0e77/ANDRE_KHENAIFES.pdf
NLM
Khenaifes A. Previsão do rebalanceamento do índice Bovespa utilizando Weka [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ed1bf57c-7a91-42ca-9355-db64960c0e77/ANDRE_KHENAIFES.pdf
Vancouver
Khenaifes A. Previsão do rebalanceamento do índice Bovespa utilizando Weka [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ed1bf57c-7a91-42ca-9355-db64960c0e77/ANDRE_KHENAIFES.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise da sensibilidade no mercado de ações com o uso de vetores autorregressivos (VAR) (2016)
Veloso, Fábio Pereira; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES, INVESTIMENTOS, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VELOSO, Fábio Pereira. Análise da sensibilidade no mercado de ações com o uso de vetores autorregressivos (VAR). 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe109238-00e8-44b5-a6a5-81e3a2fa2fab/FABIO_PEREIRA_VELOSO.pdf. Acesso em: 06 jan. 2026.
APA
Veloso, F. P. (2016). Análise da sensibilidade no mercado de ações com o uso de vetores autorregressivos (VAR) (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe109238-00e8-44b5-a6a5-81e3a2fa2fab/FABIO_PEREIRA_VELOSO.pdf
NLM
Veloso FP. Análise da sensibilidade no mercado de ações com o uso de vetores autorregressivos (VAR) [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe109238-00e8-44b5-a6a5-81e3a2fa2fab/FABIO_PEREIRA_VELOSO.pdf
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Veloso FP. Análise da sensibilidade no mercado de ações com o uso de vetores autorregressivos (VAR) [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe109238-00e8-44b5-a6a5-81e3a2fa2fab/FABIO_PEREIRA_VELOSO.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Previsão de performance de produto financeiro através da aplicação de modelos preditivos sazonais considerando efeito-calendário (2016)
Otto, Thiago Ambrogi Ribas Branco Calgievicz; Angélico, Bruno Augusto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, FINANÇAS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OTTO, Thiago Ambrogi Ribas Branco Calgievicz. Previsão de performance de produto financeiro através da aplicação de modelos preditivos sazonais considerando efeito-calendário. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6495b3fc-4ebc-4b27-86fa-f2c1e286c871/THIAGO_AMBROGI_RIBAS_BRANCO_CALGIEVIC_OTTO.pdf. Acesso em: 06 jan. 2026.
APA
Otto, T. A. R. B. C. (2016). Previsão de performance de produto financeiro através da aplicação de modelos preditivos sazonais considerando efeito-calendário (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6495b3fc-4ebc-4b27-86fa-f2c1e286c871/THIAGO_AMBROGI_RIBAS_BRANCO_CALGIEVIC_OTTO.pdf
NLM
Otto TARBC. Previsão de performance de produto financeiro através da aplicação de modelos preditivos sazonais considerando efeito-calendário [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6495b3fc-4ebc-4b27-86fa-f2c1e286c871/THIAGO_AMBROGI_RIBAS_BRANCO_CALGIEVIC_OTTO.pdf
Vancouver
Otto TARBC. Previsão de performance de produto financeiro através da aplicação de modelos preditivos sazonais considerando efeito-calendário [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 06 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6495b3fc-4ebc-4b27-86fa-f2c1e286c871/THIAGO_AMBROGI_RIBAS_BRANCO_CALGIEVIC_OTTO.pdf

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