Introdução à volatilidade em opções e redes neurais artificiais: aplicando um modelo LSTM para previsão da volatilidade do preço futuro de soja (2024)
- Authors:
- Autor USP: NAGY, JOÃO BERNARDINO DUARTE - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.11606/003217647
- Subjects: REDES NEURAIS; APRENDIZADO COMPUTACIONAL
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho investiga a aplicação de redes neurais artificiais, especificamente utilizando o modelo Long Short-Term Memory (LSTM), para previsão da volatilidade realizada em ativos financeiros, destacando a relevância desta medida no contexto de opções financeiras. Abordando a complexidade inerente à previsão de volatilidade futura, o estudo demonstra que o modelo LSTM ajuda a complementar métodos tradicionais de previsão, através de uma análise prática que incorpora desafios reais de dados financeiros. Além de desenvolver o modelo preditivo, o trabalho visa detalhar os principais conceitos relacionados à derivativos, precificação de opções, tipos de volatilidade e redes neurais artificiais, necessários para a compreensão integral do problema e da ferramenta.
- Imprenta:
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- Cor do Acesso Aberto: gold
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ABNT
NAGY, João Bernardino Duarte. Introdução à volatilidade em opções e redes neurais artificiais: aplicando um modelo LSTM para previsão da volatilidade do preço futuro de soja. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.11606/003217647. Acesso em: 09 jan. 2026. -
APA
Nagy, J. B. D. (2024). Introdução à volatilidade em opções e redes neurais artificiais: aplicando um modelo LSTM para previsão da volatilidade do preço futuro de soja (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://doi.org/10.11606/003217647 -
NLM
Nagy JBD. Introdução à volatilidade em opções e redes neurais artificiais: aplicando um modelo LSTM para previsão da volatilidade do preço futuro de soja [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 09 ] Available from: https://doi.org/10.11606/003217647 -
Vancouver
Nagy JBD. Introdução à volatilidade em opções e redes neurais artificiais: aplicando um modelo LSTM para previsão da volatilidade do preço futuro de soja [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 09 ] Available from: https://doi.org/10.11606/003217647
Informações sobre o DOI: 10.11606/003217647 (Fonte: oaDOI API)
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João_Bernardino_Duarte_N... | Direct link |
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