Introdução à volatilidade em opções e redes neurais artificiais: aplicando um modelo LSTM para previsão da volatilidade do preço futuro de soja (2024)
- Authors:
- Autor USP: NAGY, JOÃO BERNARDINO DUARTE - EP
- Unidade: EP
- Subjects: REDES NEURAIS; APRENDIZADO COMPUTACIONAL
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho investiga a aplicação de redes neurais artificiais, especificamente utilizando o modelo Long Short-Term Memory (LSTM), para previsão da volatilidade realizada em ativos financeiros, destacando a relevância desta medida no contexto de opções financeiras. Abordando a complexidade inerente à previsão de volatilidade futura, o estudo demonstra que o modelo LSTM ajuda a complementar métodos tradicionais de previsão, através de uma análise prática que incorpora desafios reais de dados financeiros. Além de desenvolver o modelo preditivo, o trabalho visa detalhar os principais conceitos relacionados à derivativos, precificação de opções, tipos de volatilidade e redes neurais artificiais, necessários para a compreensão integral do problema e da ferramenta.
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ABNT
NAGY, João Bernardino Duarte. Introdução à volatilidade em opções e redes neurais artificiais: aplicando um modelo LSTM para previsão da volatilidade do preço futuro de soja. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec785000-d386-48c4-b0c6-f0c1e7b0fd4f/Jo%C3%A3o_Bernardino_Duarte_Nagy.pdf. Acesso em: 15 mar. 2025. -
APA
Nagy, J. B. D. (2024). Introdução à volatilidade em opções e redes neurais artificiais: aplicando um modelo LSTM para previsão da volatilidade do preço futuro de soja (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec785000-d386-48c4-b0c6-f0c1e7b0fd4f/Jo%C3%A3o_Bernardino_Duarte_Nagy.pdf -
NLM
Nagy JBD. Introdução à volatilidade em opções e redes neurais artificiais: aplicando um modelo LSTM para previsão da volatilidade do preço futuro de soja [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 15 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec785000-d386-48c4-b0c6-f0c1e7b0fd4f/Jo%C3%A3o_Bernardino_Duarte_Nagy.pdf -
Vancouver
Nagy JBD. Introdução à volatilidade em opções e redes neurais artificiais: aplicando um modelo LSTM para previsão da volatilidade do preço futuro de soja [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 15 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec785000-d386-48c4-b0c6-f0c1e7b0fd4f/Jo%C3%A3o_Bernardino_Duarte_Nagy.pdf
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João_Bernardino_Duarte_N... | Direct link |
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