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Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Cálculo da função densidade de probabilidade em dados contínuos em paralelo (2012)
Barros, Maurício Araújo; Maciel, Carlos Dias (Orientador)
Unidade: EESC E ICMC
Assunto: PROBABILIDADE
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ABNT
BARROS, Maurício Araújo. Cálculo da função densidade de probabilidade em dados contínuos em paralelo. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – , Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/53d35157-db0a-4dce-a79a-076ab8ede4f9/Barros_Mauricio_Araujo.pdf. Acesso em: 16 fev. 2026.
APA
Barros, M. A. (2012). Cálculo da função densidade de probabilidade em dados contínuos em paralelo (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). , Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/53d35157-db0a-4dce-a79a-076ab8ede4f9/Barros_Mauricio_Araujo.pdf
NLM
Barros MA. Cálculo da função densidade de probabilidade em dados contínuos em paralelo [Internet]. 2012 ;[citado 2026 fev. 16 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/53d35157-db0a-4dce-a79a-076ab8ede4f9/Barros_Mauricio_Araujo.pdf
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Barros MA. Cálculo da função densidade de probabilidade em dados contínuos em paralelo [Internet]. 2012 ;[citado 2026 fev. 16 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/53d35157-db0a-4dce-a79a-076ab8ede4f9/Barros_Mauricio_Araujo.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Adaptação ao modelo de Merton para cálculo de probabilidade de inadimplência corporativa em mercados com informação incompleta (2011)
Furtado, Marcelo Nogueira; Araujo, Michael Viriato (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, ESTATÍSTICA, PROBABILIDADE
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ABNT
FURTADO, Marcelo Nogueira. Adaptação ao modelo de Merton para cálculo de probabilidade de inadimplência corporativa em mercados com informação incompleta. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/82933f09-4db1-4a59-bca5-2bce2e83f2c8/MARCELO_NOGUEIRA_FURTADO.pdf. Acesso em: 16 fev. 2026.
APA
Furtado, M. N. (2011). Adaptação ao modelo de Merton para cálculo de probabilidade de inadimplência corporativa em mercados com informação incompleta (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/82933f09-4db1-4a59-bca5-2bce2e83f2c8/MARCELO_NOGUEIRA_FURTADO.pdf
NLM
Furtado MN. Adaptação ao modelo de Merton para cálculo de probabilidade de inadimplência corporativa em mercados com informação incompleta [Internet]. 2011 ;[citado 2026 fev. 16 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/82933f09-4db1-4a59-bca5-2bce2e83f2c8/MARCELO_NOGUEIRA_FURTADO.pdf
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Furtado MN. Adaptação ao modelo de Merton para cálculo de probabilidade de inadimplência corporativa em mercados com informação incompleta [Internet]. 2011 ;[citado 2026 fev. 16 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/82933f09-4db1-4a59-bca5-2bce2e83f2c8/MARCELO_NOGUEIRA_FURTADO.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos (2007)
Trisuzzi, Vito; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, MERCADO FINANCEIRO, MÉTODO DE MONTE CARLO, PROBABILIDADE
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ABNT
TRISUZZI, Vito. Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6c8b2b4b-15d1-42d1-8c4a-8de399b89366/VitoTrisuzzi%20TCC-PRO07.pdf. Acesso em: 16 fev. 2026.
APA
Trisuzzi, V. (2007). Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6c8b2b4b-15d1-42d1-8c4a-8de399b89366/VitoTrisuzzi%20TCC-PRO07.pdf
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Trisuzzi V. Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos [Internet]. 2007 ;[citado 2026 fev. 16 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6c8b2b4b-15d1-42d1-8c4a-8de399b89366/VitoTrisuzzi%20TCC-PRO07.pdf
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Trisuzzi V. Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos [Internet]. 2007 ;[citado 2026 fev. 16 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6c8b2b4b-15d1-42d1-8c4a-8de399b89366/VitoTrisuzzi%20TCC-PRO07.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Especificação de produtos e partes em manufatura utilizando ontologias baseadas em lógica e probabilidades (2005)
Eboli, Monica Goes; Cozman, Fabio Gagliardi (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, MANUFATURA (MODELAGEM), LÓGICA MATEMÁTICA, PROBABILIDADE, PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO)
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ABNT
EBOLI, Monica Goes. Especificação de produtos e partes em manufatura utilizando ontologias baseadas em lógica e probabilidades. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0376cb89-db92-40e3-9957-8ae87efc1741/Monica%20Goes%20Eboli.pdf. Acesso em: 16 fev. 2026.
APA
Eboli, M. G. (2005). Especificação de produtos e partes em manufatura utilizando ontologias baseadas em lógica e probabilidades (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0376cb89-db92-40e3-9957-8ae87efc1741/Monica%20Goes%20Eboli.pdf
NLM
Eboli MG. Especificação de produtos e partes em manufatura utilizando ontologias baseadas em lógica e probabilidades [Internet]. 2005 ;[citado 2026 fev. 16 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0376cb89-db92-40e3-9957-8ae87efc1741/Monica%20Goes%20Eboli.pdf
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Eboli MG. Especificação de produtos e partes em manufatura utilizando ontologias baseadas em lógica e probabilidades [Internet]. 2005 ;[citado 2026 fev. 16 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0376cb89-db92-40e3-9957-8ae87efc1741/Monica%20Goes%20Eboli.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Avaliação da influência da distribuição de probabilidades em um modelo de precificação de derivativos de crédito (2001)
Henriques, Luís Roberto Sant'Anna; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: DERIVATIVOS, PROBABILIDADE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
HENRIQUES, Luís Roberto Sant'Anna. Avaliação da influência da distribuição de probabilidades em um modelo de precificação de derivativos de crédito. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1d00fd25-ddc5-49c1-8be6-10433466fc64/Luis_Roberto_Sant%60Anna_Henriques.pdf. Acesso em: 16 fev. 2026.
APA
Henriques, L. R. S. 'A. (2001). Avaliação da influência da distribuição de probabilidades em um modelo de precificação de derivativos de crédito (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1d00fd25-ddc5-49c1-8be6-10433466fc64/Luis_Roberto_Sant%60Anna_Henriques.pdf
NLM
Henriques LRS'A. Avaliação da influência da distribuição de probabilidades em um modelo de precificação de derivativos de crédito [Internet]. 2001 ;[citado 2026 fev. 16 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1d00fd25-ddc5-49c1-8be6-10433466fc64/Luis_Roberto_Sant%60Anna_Henriques.pdf
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Henriques LRS'A. Avaliação da influência da distribuição de probabilidades em um modelo de precificação de derivativos de crédito [Internet]. 2001 ;[citado 2026 fev. 16 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1d00fd25-ddc5-49c1-8be6-10433466fc64/Luis_Roberto_Sant%60Anna_Henriques.pdf

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