Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos (2007)
- Authors:
- USP affiliated author: TRISUZZI, VITO - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA; MERCADO FINANCEIRO; MÉTODO DE MONTE CARLO; PROBABILIDADE
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho pretende desenvolver um modelo capaz de auxiliar na análise de volatilidades implícitas utilizadas na precificação de opções de taxa de câmbio. A proposta surgiu a partir de uma experiência de estágio no Deutsche Bank, onde crescia a demanda por este tipo de produto financeiro. Foi então introduzido o conceito de opções, bem como os modelos de precificação e as variáveis envolvidas. Dentre estas variáveis, foi detalhada a volatilidade e também suas dificuldades intrínsecas que motivaram a realização deste trabalho. Para a construção do modelo, foram utilizados métodos bayesianos de tal forma a balancear a informação de um especialista com a informação obtida a partir da observação de dados históricos da volatilidade implícita. Esta metodologia foi descrita e, com o auxílio do método de Monte Carlo, aplicada ao modelo que foi desenvolvido e testado neste trabalho.
- Imprenta:
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ABNT
TRISUZZI, Vito. Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6c8b2b4b-15d1-42d1-8c4a-8de399b89366/VitoTrisuzzi%20TCC-PRO07.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024. -
APA
Trisuzzi, V. (2007). Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6c8b2b4b-15d1-42d1-8c4a-8de399b89366/VitoTrisuzzi%20TCC-PRO07.pdf -
NLM
Trisuzzi V. Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6c8b2b4b-15d1-42d1-8c4a-8de399b89366/VitoTrisuzzi%20TCC-PRO07.pdf -
Vancouver
Trisuzzi V. Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6c8b2b4b-15d1-42d1-8c4a-8de399b89366/VitoTrisuzzi%20TCC-PRO07.pdf
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