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Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
A parametrização da abusividade das taxas de juros remuneratórios convencionais nos contratos de mútuo bancário no Brasil: uma análise sob o prisma do direito econômico (2025)
Joviliano, Pedro Duarte; Lochagin, Gabriel Loretto (Orientador)
Unidade: FDRP
Subjects: JUROS, MÚTUO, DIREITO ECONÔMICO
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ABNT
JOVILIANO, Pedro Duarte. A parametrização da abusividade das taxas de juros remuneratórios convencionais nos contratos de mútuo bancário no Brasil: uma análise sob o prisma do direito econômico. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2025. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a6a1f247-4126-4d3f-81c2-7687bf9cbca0/TCC_Pedro_Duarte_Joviliano_%282%29.pdf. Acesso em: 24 abr. 2026.
APA
Joviliano, P. D. (2025). A parametrização da abusividade das taxas de juros remuneratórios convencionais nos contratos de mútuo bancário no Brasil: uma análise sob o prisma do direito econômico (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a6a1f247-4126-4d3f-81c2-7687bf9cbca0/TCC_Pedro_Duarte_Joviliano_%282%29.pdf
NLM
Joviliano PD. A parametrização da abusividade das taxas de juros remuneratórios convencionais nos contratos de mútuo bancário no Brasil: uma análise sob o prisma do direito econômico [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a6a1f247-4126-4d3f-81c2-7687bf9cbca0/TCC_Pedro_Duarte_Joviliano_%282%29.pdf
Vancouver
Joviliano PD. A parametrização da abusividade das taxas de juros remuneratórios convencionais nos contratos de mútuo bancário no Brasil: uma análise sob o prisma do direito econômico [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a6a1f247-4126-4d3f-81c2-7687bf9cbca0/TCC_Pedro_Duarte_Joviliano_%282%29.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Juros, quantitative easing e política monetária: uma análise das primeiras respostas do FEA à crise da Covid-19 (2022)
Lopes, Gabriel Gomes; Pereda, Paula Carvalho (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: POLÍTICA MONETÁRIA, JUROS
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ABNT
LOPES, Gabriel Gomes. Juros, quantitative easing e política monetária: uma análise das primeiras respostas do FEA à crise da Covid-19. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/db92a3c6-4da5-4fd2-8928-42369648c5c4/Gabriel_Gomes_Lopes_Monografia.pdf. Acesso em: 24 abr. 2026.
APA
Lopes, G. G. (2022). Juros, quantitative easing e política monetária: uma análise das primeiras respostas do FEA à crise da Covid-19 (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/db92a3c6-4da5-4fd2-8928-42369648c5c4/Gabriel_Gomes_Lopes_Monografia.pdf
NLM
Lopes GG. Juros, quantitative easing e política monetária: uma análise das primeiras respostas do FEA à crise da Covid-19 [Internet]. 2022 ;[citado 2026 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/db92a3c6-4da5-4fd2-8928-42369648c5c4/Gabriel_Gomes_Lopes_Monografia.pdf
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Lopes GG. Juros, quantitative easing e política monetária: uma análise das primeiras respostas do FEA à crise da Covid-19 [Internet]. 2022 ;[citado 2026 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/db92a3c6-4da5-4fd2-8928-42369648c5c4/Gabriel_Gomes_Lopes_Monografia.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Gerenciamento de riscos de estratégias no mercado de futuro de juros (2018)
Folchini, Ures Henrique Rabelo; Berssaneti, Fernando Tobal (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: RISCO, MERCADO FINANCEIRO, MERCADO FUTURO, JUROS
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ABNT
FOLCHINI, Ures Henrique Rabelo. Gerenciamento de riscos de estratégias no mercado de futuro de juros. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6165706a-4d8f-4710-9c5e-7269b901ed1e/URES%20HENRIQUE%20RABELO%20FOLCHINI%20PRO-18.pdf. Acesso em: 24 abr. 2026.
APA
Folchini, U. H. R. (2018). Gerenciamento de riscos de estratégias no mercado de futuro de juros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6165706a-4d8f-4710-9c5e-7269b901ed1e/URES%20HENRIQUE%20RABELO%20FOLCHINI%20PRO-18.pdf
NLM
Folchini UHR. Gerenciamento de riscos de estratégias no mercado de futuro de juros [Internet]. 2018 ;[citado 2026 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6165706a-4d8f-4710-9c5e-7269b901ed1e/URES%20HENRIQUE%20RABELO%20FOLCHINI%20PRO-18.pdf
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Folchini UHR. Gerenciamento de riscos de estratégias no mercado de futuro de juros [Internet]. 2018 ;[citado 2026 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6165706a-4d8f-4710-9c5e-7269b901ed1e/URES%20HENRIQUE%20RABELO%20FOLCHINI%20PRO-18.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Modelos de estrutura termo taxas de juros: implementação dos modelos Nelson-Siegel & Svensson e Vasicek (2013)
Rapp, Rafael Motta; Nabholz, Rodrigo de Barros (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ECONOMIA, JUROS, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
RAPP, Rafael Motta. Modelos de estrutura termo taxas de juros: implementação dos modelos Nelson-Siegel & Svensson e Vasicek. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9dd5aaff-f5d2-4b70-bb26-1349efe19833/RAFAEL_MOTTA_RAPP.pdf. Acesso em: 24 abr. 2026.
APA
Rapp, R. M. (2013). Modelos de estrutura termo taxas de juros: implementação dos modelos Nelson-Siegel & Svensson e Vasicek (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9dd5aaff-f5d2-4b70-bb26-1349efe19833/RAFAEL_MOTTA_RAPP.pdf
NLM
Rapp RM. Modelos de estrutura termo taxas de juros: implementação dos modelos Nelson-Siegel & Svensson e Vasicek [Internet]. 2013 ;[citado 2026 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9dd5aaff-f5d2-4b70-bb26-1349efe19833/RAFAEL_MOTTA_RAPP.pdf
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Rapp RM. Modelos de estrutura termo taxas de juros: implementação dos modelos Nelson-Siegel & Svensson e Vasicek [Internet]. 2013 ;[citado 2026 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9dd5aaff-f5d2-4b70-bb26-1349efe19833/RAFAEL_MOTTA_RAPP.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Implementação do modelo Hull-White na precificação de opções de IDI através do método Monte Carlo (2011)
Moleiro, Guilherme Francescucci; Kuhl, Nelson Mugayar (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: JUROS, INVESTIMENTOS, FINANÇAS
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ABNT
MOLEIRO, Guilherme Francescucci. Implementação do modelo Hull-White na precificação de opções de IDI através do método Monte Carlo. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/10e3bd94-fdff-4b0f-9144-ecff8ce5f4ec/GUILHERME_FRANCESCUCCI_MOLEIRO.pdf. Acesso em: 24 abr. 2026.
APA
Moleiro, G. F. (2011). Implementação do modelo Hull-White na precificação de opções de IDI através do método Monte Carlo (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/10e3bd94-fdff-4b0f-9144-ecff8ce5f4ec/GUILHERME_FRANCESCUCCI_MOLEIRO.pdf
NLM
Moleiro GF. Implementação do modelo Hull-White na precificação de opções de IDI através do método Monte Carlo [Internet]. 2011 ;[citado 2026 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/10e3bd94-fdff-4b0f-9144-ecff8ce5f4ec/GUILHERME_FRANCESCUCCI_MOLEIRO.pdf
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Moleiro GF. Implementação do modelo Hull-White na precificação de opções de IDI através do método Monte Carlo [Internet]. 2011 ;[citado 2026 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/10e3bd94-fdff-4b0f-9144-ecff8ce5f4ec/GUILHERME_FRANCESCUCCI_MOLEIRO.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Equity duration: um estudo do impacto dos juros sobre o mercado acionário latino-americano (2006)
Almeida, Cybele Medina; Furtado, João Eduardo de Morais Pinto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: AÇÕES, JUROS, BOLSA DE VALORES, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
ALMEIDA, Cybele Medina. Equity duration: um estudo do impacto dos juros sobre o mercado acionário latino-americano. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bfe77587-1cbb-4841-8f94-ac037f046391/CybeleMedinaAlmeida%20TCC-PRO06.pdf. Acesso em: 24 abr. 2026.
APA
Almeida, C. M. (2006). Equity duration: um estudo do impacto dos juros sobre o mercado acionário latino-americano (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bfe77587-1cbb-4841-8f94-ac037f046391/CybeleMedinaAlmeida%20TCC-PRO06.pdf
NLM
Almeida CM. Equity duration: um estudo do impacto dos juros sobre o mercado acionário latino-americano [Internet]. 2006 ;[citado 2026 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bfe77587-1cbb-4841-8f94-ac037f046391/CybeleMedinaAlmeida%20TCC-PRO06.pdf
Vancouver
Almeida CM. Equity duration: um estudo do impacto dos juros sobre o mercado acionário latino-americano [Internet]. 2006 ;[citado 2026 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bfe77587-1cbb-4841-8f94-ac037f046391/CybeleMedinaAlmeida%20TCC-PRO06.pdf

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