Equity duration: um estudo do impacto dos juros sobre o mercado acionário latino-americano (2006)
- Authors:
- Autor USP: ALMEIDA, CYBELE MEDINA - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: AÇÕES; JUROS; BOLSA DE VALORES; MERCADO DE CAPITAIS
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho busca descrever e analisar a aplicabilidade prática do conceito de Equity Duration. De maneira resumida, este conceito se baseia no emprego das oscilações das taxas de juros como fator de explicação para as taxas de retornos verificadas nos ativos de renda variável. Para atingir tal objetivo, foram estimados os valores de Equity Duration para os mercados acionários de cinco países latino-americanos - Brasil, México, Peru, Venezuela e Colômbia - e, em seguida, foram confrontadas as taxas de retornos previstas pela teoria com as respectivas taxas de retorno reais observadas. Como resultado, verificou-se a surpreendente aderência dos modelos utilizados às taxas de retorno reais, especialmente no caso de Brasil e México, cujos mercados apresentam, conforme um dos modelos aqui utilizados, durations de 12,53 e 11,96 anos, respectivamente. Os resultados obtidos evidenciaram claramente a possibilidade de utilização do conceito de Equity Duration como instrumento de inferência das taxas de retornos observadas nos mercados acionários dos países avaliados.
- Imprenta:
-
ABNT
ALMEIDA, Cybele Medina. Equity duration: um estudo do impacto dos juros sobre o mercado acionário latino-americano. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bfe77587-1cbb-4841-8f94-ac037f046391/CybeleMedinaAlmeida%20TCC-PRO06.pdf. Acesso em: 15 mar. 2025. -
APA
Almeida, C. M. (2006). Equity duration: um estudo do impacto dos juros sobre o mercado acionário latino-americano (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bfe77587-1cbb-4841-8f94-ac037f046391/CybeleMedinaAlmeida%20TCC-PRO06.pdf -
NLM
Almeida CM. Equity duration: um estudo do impacto dos juros sobre o mercado acionário latino-americano [Internet]. 2006 ;[citado 2025 mar. 15 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bfe77587-1cbb-4841-8f94-ac037f046391/CybeleMedinaAlmeida%20TCC-PRO06.pdf -
Vancouver
Almeida CM. Equity duration: um estudo do impacto dos juros sobre o mercado acionário latino-americano [Internet]. 2006 ;[citado 2025 mar. 15 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bfe77587-1cbb-4841-8f94-ac037f046391/CybeleMedinaAlmeida%20TCC-PRO06.pdf
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