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Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uso de teoria dos valores extremos no desenvolvimento de uma ferramenta auxiliar para análises de risco de mercado (2002)
Dantas, Anne Elisa Tremocoldi; Brunstein, Israel (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: BANCO COMERCIAL, FINANÇAS, INVESTIMENTOS (MÉTODOS ESTATÍSTICOS)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DANTAS, Anne Elisa Tremocoldi. Uso de teoria dos valores extremos no desenvolvimento de uma ferramenta auxiliar para análises de risco de mercado. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/32c02c7d-1270-4e52-a8d7-954180124993/Anne_Elisa_Tremocoldi_Dantas.pdf. Acesso em: 24 jan. 2026.
APA
Dantas, A. E. T. (2002). Uso de teoria dos valores extremos no desenvolvimento de uma ferramenta auxiliar para análises de risco de mercado (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/32c02c7d-1270-4e52-a8d7-954180124993/Anne_Elisa_Tremocoldi_Dantas.pdf
NLM
Dantas AET. Uso de teoria dos valores extremos no desenvolvimento de uma ferramenta auxiliar para análises de risco de mercado [Internet]. 2002 ;[citado 2026 jan. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/32c02c7d-1270-4e52-a8d7-954180124993/Anne_Elisa_Tremocoldi_Dantas.pdf
Vancouver
Dantas AET. Uso de teoria dos valores extremos no desenvolvimento de uma ferramenta auxiliar para análises de risco de mercado [Internet]. 2002 ;[citado 2026 jan. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/32c02c7d-1270-4e52-a8d7-954180124993/Anne_Elisa_Tremocoldi_Dantas.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelo de simulação de risco futuro em um portfólio de opções de dólar (2002)
Camargo, Paulo Corrêa; Woiler, José (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: BANCO COMERCIAL, INVESTIMENTOS (MÉTODOS ESTATÍSTICOS), DERIVATIVOS (MÉTODOS ESTATÍSTICOS)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CAMARGO, Paulo Corrêa. Modelo de simulação de risco futuro em um portfólio de opções de dólar. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2c5640e5-3668-42df-b0eb-a8bf2285cf8d/Paulo_Corr%C3%A9a_Camargo.pdf. Acesso em: 24 jan. 2026.
APA
Camargo, P. C. (2002). Modelo de simulação de risco futuro em um portfólio de opções de dólar (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2c5640e5-3668-42df-b0eb-a8bf2285cf8d/Paulo_Corr%C3%A9a_Camargo.pdf
NLM
Camargo PC. Modelo de simulação de risco futuro em um portfólio de opções de dólar [Internet]. 2002 ;[citado 2026 jan. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2c5640e5-3668-42df-b0eb-a8bf2285cf8d/Paulo_Corr%C3%A9a_Camargo.pdf
Vancouver
Camargo PC. Modelo de simulação de risco futuro em um portfólio de opções de dólar [Internet]. 2002 ;[citado 2026 jan. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2c5640e5-3668-42df-b0eb-a8bf2285cf8d/Paulo_Corr%C3%A9a_Camargo.pdf

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