Uso de teoria dos valores extremos no desenvolvimento de uma ferramenta auxiliar para análises de risco de mercado (2002)
- Authors:
- Autor USP: DANTAS, ANNE ELISA TREMOCOLDI - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: BANCO COMERCIAL; FINANÇAS; INVESTIMENTOS (MÉTODOS ESTATÍSTICOS)
- Language: Português
- Abstract: O objetivo deste trabalho é elaborar uma ferramenta para complementar as análises de Risco de Mercado feitas pelo banco, baseadas no VaR – Valor de Risco, através da utilização de uma ferramenta auxiliar. Inicialmente buscou-se levantar todos os conceitos que seriam relevantes ao estudo, tanto os de uso genérico, como os conceitos específicos que são utilizados pela instituição, e as deficiências apresentadas pelo modelo existente. Feito tal levantamento buscou-se aplicar o modelo elaborado e apontar os resultados obtidos através de uma análise para 42 dias de dados simulados, comparando-se o VaR, o método construído com o auxílio da EVT e um procedimento de Backtest, que fornece o que seriam os resultados reais caso a carteira existisse. O desenvolvimento da ferramenta foi baseado na EVT – Teoria dos Valores Extremos, que é comumente utilizado para mensurar os impactos de uma catástrofe natural, como a ocorrência de uma enchente. O modelo foi adaptado e aplicado para situações de extremo na paridade entre a moeda brasileira e a moeda norte americana.
- Imprenta:
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ABNT
DANTAS, Anne Elisa Tremocoldi. Uso de teoria dos valores extremos no desenvolvimento de uma ferramenta auxiliar para análises de risco de mercado. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/32c02c7d-1270-4e52-a8d7-954180124993/Anne_Elisa_Tremocoldi_Dantas.pdf. Acesso em: 23 jan. 2026. -
APA
Dantas, A. E. T. (2002). Uso de teoria dos valores extremos no desenvolvimento de uma ferramenta auxiliar para análises de risco de mercado (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/32c02c7d-1270-4e52-a8d7-954180124993/Anne_Elisa_Tremocoldi_Dantas.pdf -
NLM
Dantas AET. Uso de teoria dos valores extremos no desenvolvimento de uma ferramenta auxiliar para análises de risco de mercado [Internet]. 2002 ;[citado 2026 jan. 23 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/32c02c7d-1270-4e52-a8d7-954180124993/Anne_Elisa_Tremocoldi_Dantas.pdf -
Vancouver
Dantas AET. Uso de teoria dos valores extremos no desenvolvimento de uma ferramenta auxiliar para análises de risco de mercado [Internet]. 2002 ;[citado 2026 jan. 23 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/32c02c7d-1270-4e52-a8d7-954180124993/Anne_Elisa_Tremocoldi_Dantas.pdf
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