Modelo de simulação de risco futuro em um portfólio de opções de dólar (2002)
- Authors:
- Autor USP: CAMARGO, PAULO CORRÊA - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: BANCO COMERCIAL; INVESTIMENTOS (MÉTODOS ESTATÍSTICOS); DERIVATIVOS (MÉTODOS ESTATÍSTICOS)
- Language: Português
- Abstract: O presente trabalho procura aprimorar a gestão de risco de um portfólio de opções do tipo europeia. Versa mais especificamente sobre a simulação dos riscos veja e gamma, conforme medidos pela teoria de Black e Scholes, para diversos cenários possíveis no mercado financeiro brasileiro. A estas simulações demos o nome de perfil gamma. Os diferentes cenários em que se dão as simulações consistem basicamente em variações da cotação do dólar e variação do tempo (em dias úteis). O texto apresenta a forma de cálculo do modelo desenvolvido e um teste na prática com uma carteira teórica de opções. Pela comparação entre os resultados da previsão e os valores encontrados na prática foi possível concluir que tanto o perfil gamma quanto o perfil veja obtiveram bons resultados e podem ampliar a capacidade de gestão de uma carteira de opções, todavia o perfil gamma mostrou acurácia bastante superior ao perfil vega.
- Imprenta:
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ABNT
CAMARGO, Paulo Corrêa. Modelo de simulação de risco futuro em um portfólio de opções de dólar. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2c5640e5-3668-42df-b0eb-a8bf2285cf8d/Paulo_Corr%C3%A9a_Camargo.pdf. Acesso em: 15 mar. 2025. -
APA
Camargo, P. C. (2002). Modelo de simulação de risco futuro em um portfólio de opções de dólar (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2c5640e5-3668-42df-b0eb-a8bf2285cf8d/Paulo_Corr%C3%A9a_Camargo.pdf -
NLM
Camargo PC. Modelo de simulação de risco futuro em um portfólio de opções de dólar [Internet]. 2002 ;[citado 2025 mar. 15 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2c5640e5-3668-42df-b0eb-a8bf2285cf8d/Paulo_Corr%C3%A9a_Camargo.pdf -
Vancouver
Camargo PC. Modelo de simulação de risco futuro em um portfólio de opções de dólar [Internet]. 2002 ;[citado 2025 mar. 15 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2c5640e5-3668-42df-b0eb-a8bf2285cf8d/Paulo_Corr%C3%A9a_Camargo.pdf
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