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  • Unidade: EP

    Subjects: MODELOS MATEMÁTICOS, AÇÕES, MERCADO DE CAPITAIS, OPERAÇÃO FINANCEIRA, DERIVATIVOS

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    • ABNT

      FERREIRA, Frederico Arieta da Costa. O valor em risco condicional na otimização de carteiras com derivativos. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2006. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/25ae96a4-5ad9-4d92-a9e4-283ee201ff6c/FredericoArietadaCostaFerreira%20TCC-PRO06.pdf. Acesso em: 07 jun. 2024.
    • APA

      Ferreira, F. A. da C. (2006). O valor em risco condicional na otimização de carteiras com derivativos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/25ae96a4-5ad9-4d92-a9e4-283ee201ff6c/FredericoArietadaCostaFerreira%20TCC-PRO06.pdf
    • NLM

      Ferreira FA da C. O valor em risco condicional na otimização de carteiras com derivativos [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/25ae96a4-5ad9-4d92-a9e4-283ee201ff6c/FredericoArietadaCostaFerreira%20TCC-PRO06.pdf
    • Vancouver

      Ferreira FA da C. O valor em risco condicional na otimização de carteiras com derivativos [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/25ae96a4-5ad9-4d92-a9e4-283ee201ff6c/FredericoArietadaCostaFerreira%20TCC-PRO06.pdf
  • Unidade: EP

    Subjects: MODELOS MATEMÁTICOS, AÇÕES

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    • ABNT

      MELLO, Laurence Pacheco Santiago. Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo. 1999. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 1999. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e3e48cf-9a6a-4153-bd89-d456e16cab86/LaurencePachecoSantiagodeMello%20TF%20PMT.pdf. Acesso em: 07 jun. 2024.
    • APA

      Mello, L. P. S. (1999). Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e3e48cf-9a6a-4153-bd89-d456e16cab86/LaurencePachecoSantiagodeMello%20TF%20PMT.pdf
    • NLM

      Mello LPS. Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo [Internet]. 1999 ;[citado 2024 jun. 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e3e48cf-9a6a-4153-bd89-d456e16cab86/LaurencePachecoSantiagodeMello%20TF%20PMT.pdf
    • Vancouver

      Mello LPS. Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo [Internet]. 1999 ;[citado 2024 jun. 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e3e48cf-9a6a-4153-bd89-d456e16cab86/LaurencePachecoSantiagodeMello%20TF%20PMT.pdf

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