Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo (1999)
- Authors:
- Autor USP: MELLO, LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PMT
- Subjects: MODELOS MATEMÁTICOS; AÇÕES
- Language: Português
- Abstract: O objetivo deste trabalho é implementar um modelo matemático para precificação de opções, a partir da técnica de Monte Carlo, considerando a volatilidade estocástica. O preço da opção fornecido pelo modelo em função da razão entre o preço à vista (S) e o preço de exercício (E) da ação foi analisado para diversos parâmetros, a saber, tempo para o vencimento da opção e volatilidade da volatilidade do retorno dos preços.
- Imprenta:
-
ABNT
MELLO, Laurence Pacheco Santiago. Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo. 1999. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e3e48cf-9a6a-4153-bd89-d456e16cab86/LaurencePachecoSantiagodeMello%20TF%20PMT.pdf. Acesso em: 24 mar. 2025. -
APA
Mello, L. P. S. (1999). Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e3e48cf-9a6a-4153-bd89-d456e16cab86/LaurencePachecoSantiagodeMello%20TF%20PMT.pdf -
NLM
Mello LPS. Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo [Internet]. 1999 ;[citado 2025 mar. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e3e48cf-9a6a-4153-bd89-d456e16cab86/LaurencePachecoSantiagodeMello%20TF%20PMT.pdf -
Vancouver
Mello LPS. Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo [Internet]. 1999 ;[citado 2025 mar. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e3e48cf-9a6a-4153-bd89-d456e16cab86/LaurencePachecoSantiagodeMello%20TF%20PMT.pdf
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