Sperendio, Rafael Augusto; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador) 
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
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ABNT
SPERENDIO, Rafael Augusto. Otimização de carteiras sujeitas a restrições de alavancagem e de volatilidade do tracking-error utilizando o critério de média-variância. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2a4991a3-31c7-4352-8e02-ebf446bfa633/Rafael_Augusto_Sperendio.pdf. Acesso em: 22 abr. 2026.APA
Sperendio, R. A. (2010). Otimização de carteiras sujeitas a restrições de alavancagem e de volatilidade do tracking-error utilizando o critério de média-variância (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2a4991a3-31c7-4352-8e02-ebf446bfa633/Rafael_Augusto_Sperendio.pdfNLM
Sperendio RA. Otimização de carteiras sujeitas a restrições de alavancagem e de volatilidade do tracking-error utilizando o critério de média-variância [Internet]. 2010 ;[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2a4991a3-31c7-4352-8e02-ebf446bfa633/Rafael_Augusto_Sperendio.pdfVancouver
Sperendio RA. Otimização de carteiras sujeitas a restrições de alavancagem e de volatilidade do tracking-error utilizando o critério de média-variância [Internet]. 2010 ;[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2a4991a3-31c7-4352-8e02-ebf446bfa633/Rafael_Augusto_Sperendio.pdf
